摘要
对于一般正态线性模型 Y～ N (Xβ,σ2 V) ,这里 X和 V≥ 0是已知矩阵 ,β∈ Rp 和σ2 >0是未知参数 ,在二次损失下我们研究了可估函数 DXβ的线性估计在一切估计类中的 Minimax性 ,得到了 DXβ的唯一线性 Minimax估计 (有关唯一性在几乎处处意义下理解 )
Given a general normal linear model Y～N(Xβ,σ 2V), where X and V≥0 are known matrices, β∈R p and σ 2>0 are unknown parameters, under the quadratic loss the minimax property of linear estimates of estimable functions DXβ in the class that contains all the estimators is studied and the unique linear minimax estimate of DXβ is obtained (We must comprehend uniqueness in the sense 'almost everywhere').
出处
《经济数学》
2004年第1期39-44,共6页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金资助项目 (1 0 1 0 1 0 0 6 )
