期刊导航
期刊开放获取
唐山市科学技术情报研究..
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
VaR约束下的无风险投资和贷款并存的证券组合优化模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在,本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例的解析形式．
作者
袁晶
机构地区
宁夏医学院数理教研室
出处
《固原师专学报》
2005年第6期77-79,共3页
Journal of Guyuan Teachers College
关键词
证卷组合
VAR约束
无风险投资
分类号
F836 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
20
参考文献
6
共引文献
25
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
6
1
Markowitz H. Portfolio Selection, Wiley, New York, 1970.
2
Edwin J E. Martin J G. Modern Portfolio theory and investment analysis. New York: John Wiley & Sons Inc. 1991. 375-388.
3
李婷,张卫国.
具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法[J]
.工程数学学报,2005,22(3):435-440.
被引量：5
4
李婷,张卫国.
具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法[J]
.宁夏大学学报（自然科学版）,2004,25(4):305-308.
被引量：4
5
张卫国,王荫清.
无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J]
.预测,1996,15(6):65-67.
被引量：17
6
张卫国,聂赞坎.
选择资产组合的EP-MV模型及最优解的解析表示[J]
.运筹学学报,2003,7(3):56-66.
被引量：5
二级参考文献
20
1
刘庆伟,彭大衡.
投资机会与VaR约束下的投资组合分析[J]
.经济数学,2002,19(4):85-89.
被引量：20
2
于维生.
组合证券投资的有效边界[J]
.数理统计与管理,1996,15(3):27-31.
被引量：15
3
张卫国,王荫清.
无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J]
.预测,1996,15(6):65-67.
被引量：17
4
袁亚湘 孙文渝.最优化理论和方法[M].科学技术出版社,1997..
5
Markowitz H M. Portfolio selection. Journal of Finance, 1952, 7:77-91.
6
Maxkowitz H M. Portfolio selection: Efficient Diversification of Investments. Wiley, New York,1959.
7
Edwin J E, Martin J G. Modern Portfolio theory and investment analysis. New York: John Wiley & Sons Inc. 1991, 375-388.
8
Markowitz H M. Foundations of portfolio theory. J of Finance, 1991,46(2):469-477.
9
Sharpe W F. Portfolio theory and captial markets. New York, McGraw-hill,1970.
10
Merton R C. An analytic derivation of the efficient frontier. Journal of Finance and Quantitative Analysis, September 1972, 1851-1872.
共引文献
25
1
曾聆和.
抓好散装水泥产业链的发展 构建节约型和环境友好型社会[J]
.散装水泥,2006(4):52-53.
2
覃森,秦超英,陈瑞欣.
考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型[J]
.系统工程理论方法应用,2004,13(4):316-319.
被引量：5
3
农吉夫,金龙.
月平均降水量的二次规划最优组合预测方法研究[J]
.热带气象学报,2004,20(6):704-712.
被引量：8
4
李婷,张卫国.
具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法[J]
.工程数学学报,2005,22(3):435-440.
被引量：5
5
李苏.
投资组合模型及其边界分析[J]
.宁夏大学学报（自然科学版）,2005,26(3):233-235.
被引量：2
6
王晓东.
跳跃—扩散过程的最优投资消费[J]
.纺织高校基础科学学报,2006,19(1):32-35.
被引量：1
7
李婷,张卫国.
风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J]
.安徽大学学报（自然科学版）,2006,30(6):4-7.
被引量：6
8
胡荣芳,王伟.
引入VaR约束的投资组合模型[J]
.时代经贸（下旬）,2007(05X):165-166.
9
李莉,陈莲花,夏苏林.
机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型[J]
.内江科技,2007,28(10):59-60.
10
张卫国.
二次效用极大的证券组合优化模型及算法[J]
.固原师专学报,1997,18(6):6-10.
1
李婷,张卫国.
具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法[J]
.工程数学学报,2005,22(3):435-440.
被引量：5
2
涂雪梅.
从效用最大化角度谈投资和储蓄的分配[J]
.中外企业家,2014(1Z):15-17.
3
汪贵浦,王明涛.
Harlow下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究[J]
.系统工程理论与实践,2003,23(6):42-47.
被引量：15
4
沈春芳,张宛平.
一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型[J]
.统计与决策,2006,22(4):16-18.
被引量：1
5
杨辉煌.
带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型[J]
.预测,1998,17(4):50-51.
被引量：7
6
李婷,张卫国.
具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法[J]
.宁夏大学学报（自然科学版）,2004,25(4):305-308.
被引量：4
7
张卫国.
二次效用极大的证券组合优化模型及算法[J]
.固原师专学报,1997,18(6):6-10.
8
钱艳英.
组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法[J]
.中山大学学报论丛,2001,21(1):289-291.
被引量：1
9
曹国华,黄薇.
安全第一的证券组合优化模型与绩效管理[J]
.重庆大学学报（自然科学版）,2000,23(3):94-96.
被引量：7
10
张卫国,王荫清.
无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J]
.预测,1996,15(6):65-67.
被引量：17
固原师专学报
2005年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
