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关于均值方差（MV）模型的两个命题及其证明被引量：2

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摘要本文给出了ＭＶ模型最优解中出现负分量（卖空）的一个充分条件和ＭＶ模型出现“多反而少”现象的充要条件及相应的证明。

作者杨德权翟成强高桂君

机构地区哈尔滨工业大学管理工程系

出处《预测》 CSSCI 北大核心 1996年第6期49-50,共2页 Forecasting

关键词 MV模型证券投资理论均值方差

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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1996年第6期

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