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交易对手违约风险的信用违约互换定价 被引量:6

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摘要 本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期8-10,共3页 Statistics & Decision
基金 国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903) 国家自然科学基金资助项目(70671069)
  • 相关文献

参考文献6

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同被引文献60

引证文献6

二级引证文献15

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