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中国股票市场收益与波动的长期记忆性研究 被引量：1

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摘要 文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
作者 陈兴荣 向东进 苗秀花
机构地区 中国地质大学数理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第21期133-136,共4页 Statistics & Decision
关键词 股票 长期记忆 分整模型
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献7

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共引文献32

同被引文献4

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引证文献1

二级引证文献6

统计与决策
2008年 第21期

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