摘要
对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型进行了研究,得出了破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额及最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式.
The continuous time risk model with the claim interoccurence of deficit-time geometry distribution is discussed. The expression of a joint distribution of the deficit at ruin, the surplus immediately prior to ruin the supreme profits before ruin and the supreme profits before the last ruin of this model is obtained.
出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第6期716-718,共3页
Journal of Hebei Normal University：Natural Science
基金
国家自然科学基金(10771010)
北京市教育委员会科技发展资助计划项目
关键词
风险模型
亏时几何分布
联合分布
risk model
deficit-time geometry distribution
a joint distribution
