期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

金融危机后我国棉花期货国际定价影响力研究 被引量：1

原文传递
导出
摘要 自上市以来我国棉花期货在提高棉花企业竞争力、服务棉花产业发展方面发挥了巨大作用。本文对我国郑州商品交易所棉花期货价格和美国洲际交易所(ICE)棉花期货价格的协整关系和引导关系进行研究。研究发现:全球金融危机之后,我国棉花期货与美国棉花期货价格逐步具有协整关系,并且逐步形成相互引导的关系,这有利于增强我国期货价格的国际影响力和争取国际定价权。
作者 高勇
机构地区 河南财政税务高等专科学校 郑州商品交易所
出处 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期66-67,81,共3页 Price:Theory & Practice
基金 中国博士后科学基金项目(2011049012) 教育部人文社会科学研究青年项目(10YJCZH086) 河南省政府决策招标课题(2011B076)
关键词 棉花期货 协整关系 引导关系
分类号 F323.7 [经济管理—产业经济] F724.5 [经济管理—产业经济]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献21

  • 1王骏,张宗成.中国期货市场套期保值绩效实证研究[J].证券市场导报,2005(11):20-25. 被引量：34
  • 2李辉.世界棉花市场的现状、特点与提高中国棉花出口竞争力的对策[J].世界农业,2006(6):7-9. 被引量：3
  • 3高峰.欧美棉花补贴对我国棉花产业影响的研究[J].中国农业科学,2006,(6).
  • 4Jagadand, (2005) "The Future of Indian Cotton Supply and Demand: Implications for the U.S Cotton Industry," Ph. D Paper, Texas Teeb University,86-94.
  • 5John Baffes, (2005) "Cotton Market Setting, Trade Policies, and Issues," World Bank Policy Research Working Paper No. 43.
  • 6国家发改委副主任张晓强在2010年全国棉花工作电视电话会上《保障供应稳定市场推进改革切实做好2010年度棉花工作》讲话.http://www.cottonchina.org/news/pubzmb.php?articleid=103925.
  • 7WTO Cotton Committee Secretariat Progress Report: TN/AG/SCC/W/13, WT/CFMC/29, 19 October 2010.
  • 8鲍仁.商品价格波动成常态现货企业应如何应对【N].期货日报,2010.11.9(1).
  • 9Geppert J M. A Statistical Model For the Relationship between Futures Contract Hedging Effective- ness and Investment Horizon Length[J]. Journal of Futures Markets. 1995, 15(5): 507-536.
  • 10Ederington L H. The Hedging Performance of the New Futures Markets[J]. Journal of Finance. 1979, 34(1): 157-170.

共引文献29

同被引文献16

  • 1欧阳日辉.期货市场效率:一个制度经济学的分析框架[J].南开经济研究,2005(3):20-25. 被引量：5
  • 2迟国泰,余方平,李洪江,刘轶芳,王玉刚.单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究[J].大连理工大学学报,2006,46(1):127-134. 被引量：17
  • 3张维,张建刚.中国期货市场自律体系改革研究[J].中国地质大学学报（社会科学版）,2006,6(3):37-41. 被引量：4
  • 4徐沛宇.中石油炼化和进口气亏损逾500亿元[N].第一财经日报,2012-08-24.
  • 5Wilson W. W. , Nganje W. E. , Wagner R.. Hedging Strategies for Grain Processors [ J ]. Canadian Journal of Agricultural Economics ,2006 (2) : 311 - 326.
  • 6Mckinnon R. I.. Futures Markets, Buffer Stocks, and Income Stability for Primary Producers [ J ]. Journal of Political Economy, 1967 (6) :844 - 855.
  • 7Collins R. A.. Toward a positive economic theory of hedging[ J ]. American Journal of Agricultural Economics, 1997 (2) :488 - 489.
  • 8Stein J. L.. The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices [ J ]. American Economic Review, 1961 (5) :1012 - 1025.
  • 9Marcus A. J. ,Modest D. M.. Futures Markets and Production Decisions [ J]. Journal of Political Economy, 1984 (3):409 - 426.
  • 10Myers R.J. , Hanson S. D.. Optimal dynamic hedging in unbiased futures markets [ J ]. American Journal of Agricultural Economics, 1996( 1 ) : 13 - 20.

引证文献1

价格理论与实践
2012年 第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部