摘要
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
In this paper, we consider two independent classes of risk models under multiple thresholds in which both of the two inter-claim times have phase-type distributions. We ob- tain the integro-differential equations with boundary conditions for the expected discounted penalty function. Last, we discuss the solutions through Laplace transforms.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2013年第5期821-830,共10页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
国家自然科学基金项目(71171078
71371068)
教育部博士点基金项目(20100161110022)
中国博士后科学基金项目(2012M521514)
湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030)
湖南省教育厅青年项目(13B034)
湖南省高校科技创新团队资助
岳阳市科技计划项目资助
