摘要
介绍了现代资产选择两大理论资本资产定价模型( CAPM)和套利定价模型 ( APT) .并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分析比较 ,从而得出结论 .
Two of the main modern portfolio selection theoriesCapital Assets Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory are introduced.The construction of the two models and their description about forming equlibrium are analysed and compared.A conclusion is drawed.
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第1期107-112,共6页
Journal of Hunan University:Natural Sciences
关键词
资本资产定价模型
套利定价模型
单因素模型
多因素模型
Capital Assets Pricing Model(CAPM)
Arbitrage Pricing Theory(APT)
single-index model
multi-index model
