摘要
介绍求和自回归移动平均模型ARIMA（p，d，q）的模型拟合方法，利用SAS统计软件实现模型的拟合。采用时间序列分析方法，对湖北省1978～2013年人均GDP的数据进行分析。通过对数据平稳性检验、模型参数检验、白噪声检验等分析，建立了ARIMA（1，1，0）时间序列模型，并对未来十年的湖北省人均GDP数据进行预报。
This paper introduces the method of building integrated autoregressive moving average model ,ARIMA（ p,d,q） in short,which is applied by SAS software .Using the method of time series analysis, Base on the per capita GDP in Hubei prov-ince from 1978 to 2013,ARIMA （1, 0） time series model has been established through the data stability test,model parameter identification and the model testing and checking,And the next ten years has been predicted.
出处
《湖北师范学院学报（自然科学版）》
2015年第2期55-61,共7页
Journal of Hubei Normal University(Natural Science)
