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通货膨胀保护债券定价相关问题探讨 被引量:1

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摘要 通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式。
作者 靳鸥
出处 《商业经济研究》 北大核心 2017年第12期142-144,共3页 Journal of Commercial Economics
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参考文献7

二级参考文献38

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共引文献18

同被引文献11

引证文献1

二级引证文献1

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