中证500股指期货动态价量关系研究——基于高频数据的实证检验

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摘要对中证500股指期货的动态价量关系进行研究,阐明中证500股指期货市场运行的内在规律,为投资者和监管者分析和预测市场行情提供分析依据。研究发现投资者和监管者可以通过显性指标的观测来预测隐性指标的走向,根据收益和风险的变化及时调整自己的投资策略,同时预防隐含风险的冲击,监管者做好预防风险走向极端的准备,提高风险监控和市场监管能力。

作者王玉霞史家亮苏巍巍

机构地区东北财经大学经济学院

出处《金融理论与教学》 2017年第4期1-7,共7页 Finance Theory and Teaching

关键词中证500股指期货动态价量关系 EGARCH模型 GK波动率

分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

引文网络
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2017年第4期

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