摘要
引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。
In this paper,the typical transaction cost model with no\|convex\|no\|concave function is introduced, and a portfolio management model with typical transaction cost is put forward. The influences of transaction cost models and risk levels on the effectiveness of portfolio are investigated through a numerical example.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002年第10期134-138,共5页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金 (79870 0 90 )
教育部优秀青年教师奖励基金 (2 0 0 0 -2 1 )
教育部跨世纪优秀人才基金(1 999-5 0 )
