中国省域经济发展影响因素及其时空规律研究——基于GTWR模型 被引量：10

1

作者 玄海燕 张安琪 +1 位作者 蔺全录 陈金淑 《工业技术经济》 北大核心 2016年第2期154-160,共7页

文章基于2006~2013年中国省会城市数据,应用时空加权回归模型（GTWR）,将时间和空间信息纳入到模型之中,从空间异质性的角度考察我国各个省域的教育、FDI、固定资产投资、产业结构、进出口贸易对GDP的空间交互作用及影响差异。研究结果... 文章基于2006~2013年中国省会城市数据,应用时空加权回归模型（GTWR）,将时间和空间信息纳入到模型之中,从空间异质性的角度考察我国各个省域的教育、FDI、固定资产投资、产业结构、进出口贸易对GDP的空间交互作用及影响差异。研究结果表明,各影响因素存在着不可忽视的个体差异,这种差异导致经济发展水平在时间,空间分布上具有显著的异质性特征;随着时间和空间的推移,教育对经济发展的促进作用不断增强并呈现出东高西低的格局;FDI对经济增长的推动作用不断增强并呈现出异质性特征;固定资产投资对各地经济增长贡献减弱;进出口贸易对各地经济增长贡献增强。因此,加强各地区教育水平,优化产业结构成为各地区经济均衡发展的关键。 展开更多

关键词 GDP GTWR模型 空间异质性 空间自相关性

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混合地理加权回归模型的两种估计 被引量：4

2

作者 玄海燕 刘树群 罗双华 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第3期142-144,共3页

混合地理加权回归模型系数特征是部分回归系数为未知常数,而其它回归系数为地理位置的未知函数.基于这一系数特征,给出反馈和两步估计两种简单有效的方法,对模型中的因变量做了估计.

关键词 混合地理加权回归 估计 因变量

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区域降水量与经纬度及海拔关系的分析 被引量：14

3

作者 玄海燕 黎锁平 刘树群 《甘肃科学学报》 2006年第4期26-28,共3页

利用地理加权回归(GW R)和混合地理加权回归(MGW R)方法主要分析了我国部分区域降水量与经纬度及海拔关系的空间变化特征.

关键词 降水量 地理加权回归 混合地理加权回归 空间非平稳性检验

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地理加权回归模型及其拟合 被引量：15

4

作者 玄海燕 黎锁平 刘树群 《甘肃科学学报》 2007年第1期51-52,共2页

给出了一般的地理加权回归模型,由加权最小二乘原理,并给出了地理加权回归模型的拟合方法,以及与之相关的确定窗宽参数的交叉确认法.

关键词 地理加权回归 拟合 窗宽参数

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Pareto严格稳定分布在保险理赔中的应用（英文） 被引量：2

5

作者 玄海燕 包海明 史永侠 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第4期889-897,共9页

本文研究了Pareto严格稳定分布在保险中的应用.利用极大似然估计的方法得到了Pareto严格稳定分布,正态分布和Pareto分布的参数估计.根据信息准则,表明Pareto严格稳定分布能够较好地拟合保险数据.

关键词 Pareto严格稳定分布 参数估计 保险理赔 信息准则

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时空加权回归模型的影响分析 被引量：1

6

作者 玄海燕 李帅峰 张运虎 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第5期135-138,共4页

基于数据删失模型,探讨各组观测数据对模型拟合的影响程度,给出Cook统计量;基于均值漂移模型,利用两步估计法对模型进行拟合,研究异常点检验问题,并构造检验统计量.

关键词 时空加权回归 数据删失模型 均值漂移模型 异常点检验

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时空地理加权回归模型及其拟合 被引量：13

7

作者 玄海燕 李帅峰 《甘肃科学学报》 2011年第4期119-121,共3页

基于加权最小二乘原理,给出了时空地理加权回归模型的拟合方法,以及与之相关的权函数选取原则和确定窗宽参数的交叉确认法.

关键词 时空地理加权回归模型 权函数 窗宽参数 交叉确认法

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时空加权回归模型的非平稳性检验 被引量：6

8

作者 玄海燕 李帅峰 《甘肃科学学报》 2012年第2期1-4,共4页

时空数据具有空间非平稳性和时间相关性的特征,单纯考虑空间因素或时间因素,用地理加权回归模型或时间加权回归模型来拟合时空数据,其分析结果不能全面反映时空数据的真实特征.时空加权回归模型通过在线性回归模型中假定回归系数为地理... 时空数据具有空间非平稳性和时间相关性的特征,单纯考虑空间因素或时间因素,用地理加权回归模型或时间加权回归模型来拟合时空数据,其分析结果不能全面反映时空数据的真实特征.时空加权回归模型通过在线性回归模型中假定回归系数为地理位置和观测时刻的函数,将数据的时空特性纳入到模型中,为探索回归关系的时空平稳性创造了条件.基于加权最小二乘估计理论,给出了时空加权回归模型回归关系的空间平稳性检验和时间相关性检验方法. 展开更多

关键词 时空加权回归模型 空间非平稳性 时间相关性

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基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型 被引量：2

9

作者 玄海燕 包海明 杨娜娜 《甘肃科学学报》 2013年第4期144-147,共4页

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模... 在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析. 展开更多

关键词 稳定分布 风险证券 投资组合 均值-尺度参数模型

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时空加权回归模型的变窗宽局部估计 被引量：2

10

作者 玄海燕 李琪 杨娜娜 《兰州文理学院学报（自然科学版）》 2013年第4期1-4,共4页

基于合变系数模型的局部线性估计方法与时空加权回归(GTWR)拟合方法,给出了时空加权回归模型的局部估计方法,并在其中嵌入一个变窗宽以提高其估计精度.

关键词 时空加权回归 变窗宽局部估计 交叉确认法

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GWR模型中权函数的选取与窗宽参数的确定 被引量：10

11

作者 玄海燕 罗双华 王大斌 《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 2008年第3期10-12,共3页

以地理加权回归模型为基础,通过假定其中回归变量的系数是地理位置的任意函数,给出了选取权函数的原则和确定窗宽参数的交叉确认法,并且讨论了它们的作用.

关键词 地理加权回归模型 权函数 窗宽参数

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地理加权回归模型的平稳性检验 被引量：3

12

作者 玄海燕 王静 《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 2006年第5期10-12,16,共4页

利用最小二乘估计理论,给出了在地理加权回归模型(GWR模型)中回归关系的全局平稳性检验方法和各回归系数随空间位置变化的平稳性检验方法.

关键词 地理加权回归 平稳性检验 检验统计量

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稳定分布的多期投资组合模型及其应用

13

作者 玄海燕 包海明 +1 位作者 石新勇 杨娜娜 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第3期735-742,共8页

本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.

关键词 稳定分布 投资组合 参数估计

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国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应

14

作者 玄海燕 刘鹏呈 李鸿渐 《价格月刊》 北大核心 2021年第7期26-33,共8页

运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上... 运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。 展开更多

关键词 国际原油价格波动 行业指数 VAR-X模型 ASYMMETRIC BEKK-X模型 溢出效应

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基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验

15

作者 玄海燕 史永侠 +1 位作者 张玉春 徐广业 《数学杂志》 北大核心 2017年第3期474-480,共7页

本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检... 本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型. 展开更多

关键词 ARFIMA-GARCH模型 混成检验 拟极大指数似然估计

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深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型

16

作者 玄海燕 史永侠 +1 位作者 张运虎 杨娜娜 《现代商业》 2015年第32期162-163,共2页

以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARCH模型,并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地... 以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARCH模型,并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地分析深证成指日收益率序列的变化特征,从而可以为政府及相关部门提供决策意见。 展开更多

关键词 深圳成指 长记忆性 ARFIMA-GARCH模型 预测

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保费率交替变化的马氏调制风险模型 被引量：5

17

作者 黎锁平 白志文 +1 位作者 马成业 玄海燕 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第6期752-759,共8页

考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程;然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵... 考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程;然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵的非负特征根,得到了初始资本为零时生存概率的精确表达式.最后作为特例,研究了索赔额为指数分布下生存概率的具体表达形式. 展开更多

关键词 马氏过程 生存概率 积分-微分方程 LAPLACE变换 特征方程

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缺失数据下局部线性回归估计的渐近性质 被引量：3

18

作者 罗双华 玄海燕 李敦刚 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第1期155-157,共3页

在缺失响应变量的不完全数据下,对非参数回归模型进行研究,利用局部线性回归的方法,给出了回归函数m(x)的估计,并证明了缺失数据下局部线性回归光滑具有渐近正态性和相合性.

关键词 非参数回归 局部线性回归光滑 渐近正态性 相合性 缺失数据

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一类受到未知外部干扰的多智能体系统学习协同控制 被引量：4

19

作者 杨娜娜 孟新友 玄海燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2021年第3期70-77,共8页

针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]... 针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]上的完全一致性.其次,借助坐标变换,将编队问题转化为一致性问题.最后,通过一个仿真算例验证了所提算法的有效性. 展开更多

关键词 多智能体系统 迭代学习控制 未知外部干扰 一致性

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缺失数据下半参数回归模型的局部线性光滑 被引量：3

20

作者 罗双华 玄海燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第5期151-155,共5页

在缺失响应变量的不完全数据下,对半参数回归模型进行研究.利用最小二乘和局部线性回归拟合方法建立缺失数据下半参数回归模型参数分量和非参数分量的局部线性估计.在适当的条件下,得到^βn,^nσ的渐近正态性和^gn(t)最优弱收敛速度.

关键词 半参数回归模型 局部线性回归光滑 渐近正态性 缺失数据 最优弱收敛速度

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