广义离散随机线性系统降阶Wiener滤波、平滑和预报器 被引量：12

1

作者 石莹 沈永良 +1 位作者 孙书利 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期981-985,共5页

应用现代时间序列方法 ,基于自回归滑动平均 (ARMA)新息模型、白噪声估值器和观测预报器 ,对于广义离散随机线性系统 ,提出了降阶Wiener状态估值器 ,可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,并且能减少计算负担 .

关键词 广义随机系统 Y-可观 状态估计 降阶 wiener状态估值器

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快速次优固定区间Wiener平滑器算法 被引量：2

2

作者 邓自立 石莹 +1 位作者 孙书利 许燕 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期275-278,共4页

为了克服带相关噪声控制系统的最优固定区间Kalman平滑算法要求较大计算负担的缺点,应用Kalman滤波方法,基于CARMA新息模型,由稳态最优Kalman平滑器导出了带相关噪声控制系统的最优固定区间Wiener递推状态平滑器,它带有系数阵指数衰减... 为了克服带相关噪声控制系统的最优固定区间Kalman平滑算法要求较大计算负担的缺点,应用Kalman滤波方法,基于CARMA新息模型,由稳态最优Kalman平滑器导出了带相关噪声控制系统的最优固定区间Wiener递推状态平滑器,它带有系数阵指数衰减到零的高阶多项式矩阵.用截断系数矩阵近似为零的项的方法提出了相应的快速次优固定区间Wiener平滑算法.它显著地减少了计算负担,便于实时应用,还给出了截断误差公式和选择截断指标的公式.仿真例子说明了快速平滑算法的有效性. 展开更多

关键词 状态估计 固定区间平滑 wiener状态平滑器 快速次优平滑算法 Kalman滤波方法

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一种统一的Wiener状态估值器 被引量：10

3

作者 邓自立 许燕 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1998年第5期336-341,共6页

用现代时间序列分析方法提出了一种统一的Ｗｉｅｎｅｒ状态估值器．它既可统一处理广义系统和非广义系统的状态估计问题，又可统一处理稳态最优滤波、平滑和预报问题，而且可避免解Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ方程和Ｒｉｃｃａｔｉ方程．

关键词 时序分析 状态估值器 离散系统 时域方法

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广义系统Wiener滤波和Kalman滤波新方法 被引量：6

4

作者 邓自立 许燕 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期634-638,共5页

应用时域上的现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ 新息模型和白噪声估计理论，提出了广义系统的Ｗｉｅｎｅｒ 状态估值器和稳态Ｋａｌｍａｎ 估值器．它们可统一处理最优滤波、平滑和预报问题．它们避免了求解Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ... 应用时域上的现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ 新息模型和白噪声估计理论，提出了广义系统的Ｗｉｅｎｅｒ 状态估值器和稳态Ｋａｌｍａｎ 估值器．它们可统一处理最优滤波、平滑和预报问题．它们避免了求解Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ方程和Ｒｉｃｃａｔｉ 方程，因而构成了Ｗｉｅｎｅｒ 滤波和Ｋａｌｍａｎ 滤波新方法． 展开更多

关键词 广义系统 wiener滤波 KALMAN滤波

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广义系统Wiener状态滤波新算法 被引量：3

5

作者 许燕 邓自立 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2003年第3期328-331,共4页

应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型和白噪声估计理论 ,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形 ,提出了广义系统 Wiener状态滤波的一种新算法 ,它可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且具有渐近稳定性。同某些算法... 应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型和白噪声估计理论 ,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形 ,提出了广义系统 Wiener状态滤波的一种新算法 ,它可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且具有渐近稳定性。同某些算法相比 ,它避免了求解 Riccati方程和 Diophantine方程 ,且避免了计算伪逆 ,因而减小了计算负担。 展开更多

关键词 广义系统 wiener状态估值器 滤波 平滑 预报 现代时间序列分析方法

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基于Kalman滤波的统一的Wiener状态滤波器 被引量：1

6

作者 邓自立 高媛 王好谦 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期1003-1006,共4页

对于带相关噪声系统 ,基于稳态Kalman滤波器和自回归滑动平均 (ARMA)新息模型 ,提出了统一的渐近稳定的Wiener状态滤波器 ,可统一处理状态滤波 ,平滑和预报问题 .它们构成了一种新的时域Wiener滤波算法 .揭示了Kalman滤波器与Wiener滤... 对于带相关噪声系统 ,基于稳态Kalman滤波器和自回归滑动平均 (ARMA)新息模型 ,提出了统一的渐近稳定的Wiener状态滤波器 ,可统一处理状态滤波 ,平滑和预报问题 .它们构成了一种新的时域Wiener滤波算法 .揭示了Kalman滤波器与Wiener滤波器之间的关系 . 展开更多

关键词 相关噪声系统 状态估计 wiener滤波器 Kalman滤波方法 时域wiener滤波方法

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统一的和通用的Wiener状态滤波器 被引量：2

7

作者 邓自立 张明波 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期427-430,共4页

用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型提出了带拟白噪声、拟相关噪声和带观测滞后系统的统一的通用的渐近稳定的 Wiener状态滤波器 ,可统一处理状态滤波、平滑和预报问题 .同 Kalman滤波方法和多项式方法相比 ,避免了求解 Riccat... 用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型提出了带拟白噪声、拟相关噪声和带观测滞后系统的统一的通用的渐近稳定的 Wiener状态滤波器 ,可统一处理状态滤波、平滑和预报问题 .同 Kalman滤波方法和多项式方法相比 ,避免了求解 Riccati方程和 Diophantine方程。 展开更多

关键词 状态估计 wiener状态滤波器 现代时间序列分析方法

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信息融合超前k步稳态最优Kalman预报器和Wiener预报器 被引量：1

8

作者 高媛 王欣 +2 位作者 毛琳 梁佐江 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2005年第3期346-349,共4页

应用Kalman滤波方法,基于Riccati方程,在线性最小方差信息融合准则下,提出了两传感器信息融合超前k步稳态最优Kalman预报器和Wiener预报器,给出了最优加权阵和最小融合误差方差阵.同单传感器情形相比,可提高预报精度.一个雷达跟踪系统... 应用Kalman滤波方法,基于Riccati方程,在线性最小方差信息融合准则下,提出了两传感器信息融合超前k步稳态最优Kalman预报器和Wiener预报器,给出了最优加权阵和最小融合误差方差阵.同单传感器情形相比,可提高预报精度.一个雷达跟踪系统的仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 信息融合状态估计 超前k步最优融合Kalman预报器 wiener预报器 Kalman滤渡方法

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Wiener状态去卷滤波器 被引量：1

9

作者 邓自立 孙书利 郭金柱 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期508-512,共5页

应用现代时间序列分析方法 ,基于ARMA新息模型提出了一类带多重观测滞后和带滑动平均 (MA)有色观测噪声系统的Wiener状态去卷滤波器 .它具有渐近稳定性和ARMA递推形式 ,可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且可用于解决带ARMA有色观测噪... 应用现代时间序列分析方法 ,基于ARMA新息模型提出了一类带多重观测滞后和带滑动平均 (MA)有色观测噪声系统的Wiener状态去卷滤波器 .它具有渐近稳定性和ARMA递推形式 ,可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且可用于解决带ARMA有色观测噪声系统状态估计和信号Wiener滤波与反卷积问题 .二个仿真例子说明了其有效性 . 展开更多

关键词 状态估计 反卷积 信号处理 wiener滤波器 时域方法 传递函数

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基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器 被引量：1

10

作者 邓自立 孙书利 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期573-576,共4页

基于Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器。它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值。它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.

关键词 KALMAN滤波 相关噪声系统 wiener状态估计值器 仿真

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时域Wiener状态滤波新方法 被引量：1

11

作者 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期367-372,共6页

基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波... 基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的变换关系,Wiener状态估值器可由Kalman估值器通过自回归滑动平均(ARMA)新息模型得到.一个仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 随机系统 状态估计 wiener滤波 KALMAN滤波 时域方法

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广义离散系统降阶Wiener滤波、平滑和预报

12

作者 孟华 孙书利 +1 位作者 石莹 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2004年第2期55-59,共5页

应用现代时间序列分析方法,基于Kalman滤波和白噪声估计理论,对于广义离散随机线性系统的一种典范型,提出降阶Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题,并且能减少计算负担,便于实时应用.一个仿真例子说明其有效性.

关键词 广义离散随机系统 Kalman滤波方法 白噪声估计 降阶 wiener状态估值器

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Wiener滤波新方法

13

作者 邓自立 王莅辉 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1998年第A07期396-401,共6页

基于ＡＲＭＡ新息模型提出Ｗｉｅｎｅｒ滤波的一种新的时域方法。对带状态空间模型的线性离散随机系统，提出一种Ｗｉｅｎｅｒ状态估值器，可统一处理最优滤波、平滑和预报问题，且具有渐近稳定性，避免了求解Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ方... 基于ＡＲＭＡ新息模型提出Ｗｉｅｎｅｒ滤波的一种新的时域方法。对带状态空间模型的线性离散随机系统，提出一种Ｗｉｅｎｅｒ状态估值器，可统一处理最优滤波、平滑和预报问题，且具有渐近稳定性，避免了求解Ｄｉｏｐｈａｎｔｉｎｅ方程和Ｒｉｃｃａｔｉ方程。 展开更多

关键词 wiener滤波 状态估计 时域方法 时间序列分析

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带有色观测噪声系统统一的Wiener状态估值器

14

作者 石莹 孙书利 +1 位作者 许燕 邓自立 《科学技术与工程》 2003年第2期109-111,共3页

通过对观测方程的线性变换,将带有色观测噪声系统化为带白色观测噪声的系统。基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型,由稳态最优Kalman估值器导出了渐近稳定的Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题。一个仿真例子说明它们的有... 通过对观测方程的线性变换,将带有色观测噪声系统化为带白色观测噪声的系统。基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型,由稳态最优Kalman估值器导出了渐近稳定的Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题。一个仿真例子说明它们的有效性。 展开更多

关键词 状态估计 有色观测噪声 wiener状态估值器 Kalman滤波方法

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自校正解耦信息融合Wiener状态估值器

15

作者 邓自立 李春波 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期753-758,共6页

对含未知噪声方差阵的多传感器系统,用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型的在线辨识和求解相关函数矩阵方程组,可得到估计噪声方差阵估值器,进而在按分量标量加权线性最小方差最优信息融合准则下,提出了自校正解耦信息融合... 对含未知噪声方差阵的多传感器系统,用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型的在线辨识和求解相关函数矩阵方程组,可得到估计噪声方差阵估值器,进而在按分量标量加权线性最小方差最优信息融合准则下,提出了自校正解耦信息融合Wiener状态估值器.它的精度比每个局部自校正Wiener状态估值器精度高.它实现了状态分量的解耦局部Wiener估值器和解耦融合Wiener估值器.证明了它的收敛性,即若MA新息模型参数估计是一致的,则它将收敛于噪声统计已知时的最优解耦信息融合Wiener状态估值器,因而它具有渐近最优性.一个带3传感器的目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 多传感器信息融合 解耦融合 辨识 噪声方差估计 自校正wiener状态估值器

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两传感器最优观测融合解耦Wiener状态估值器

16

作者 崔崇信 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2005年第6期805-809,共5页

基于观测数据融合功能等价性原理,利用加权方法合并两传感器系统的各传感器的观测方程为一个最优融合观测方程,可得到全局最优稳态Kalman滤波器,进而可得到等价的解耦W iener状态估值器.可统一处理滤波、预报和平滑问题.且它可减小计算... 基于观测数据融合功能等价性原理,利用加权方法合并两传感器系统的各传感器的观测方程为一个最优融合观测方程,可得到全局最优稳态Kalman滤波器,进而可得到等价的解耦W iener状态估值器.可统一处理滤波、预报和平滑问题.且它可减小计算负担,便于实时应用.一个目标跟踪系统的仿真例子说明其有效性. 展开更多

关键词 两传感器 观测数据融合 解耦wiener滤波器 KALMAN滤波

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Y可观典范型广义系统降阶Wiener状态估值器

17

作者 齐国元 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2002年第2期36-39,共4页

用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了在Y可观典范型下广义系统的降阶Wiener状态估值器。它们可统一处理,滤波,平滑和预报问题且具有渐进稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担,同多项式... 用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了在Y可观典范型下广义系统的降阶Wiener状态估值器。它们可统一处理,滤波,平滑和预报问题且具有渐进稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担,同多项式方法相比避免了求解Diophantine方程。仿真例子说明了所提的理论和算法的有效性。 展开更多

关键词 广义系统 Y可观 降价 现代时间序列分析 wiener状态估值器

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一种基于广义系统的Wiener状态滤波器设计

18

作者 王树斌 薄迎春 《石油大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2004年第3期119-121,共3页

基于ARMA新息模型和白噪声估值器 ,利用现代时间序列分析方法提出了一种带多重观测滞后的广义系统Wiener滤波器 (也称估值器 ) ,用来统一处理系统预报、滤波和平滑问题。估值器具有ARMA递推形式 ,且具有渐近稳定性。该算法简单 ,避免求... 基于ARMA新息模型和白噪声估值器 ,利用现代时间序列分析方法提出了一种带多重观测滞后的广义系统Wiener滤波器 (也称估值器 ) ,用来统一处理系统预报、滤波和平滑问题。估值器具有ARMA递推形式 ,且具有渐近稳定性。该算法简单 ,避免求解复杂的Diophantine方程和Riccati方程。对于稳定或不稳定系统、非最小相位系统、状态转移阵奇异或非奇异系统 ,只要系统完全可观 ,都可统一进行处理。仿真算例验证了该算法的有效性。 展开更多

关键词 wiener 滤波器 多重观测滞后系统 ARMA 现代时间序列分析方法 地震勘探技术 油田

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广义系统降阶Wiener状态估值器

19

作者 齐国元 邓自立 《天津轻工业学院学报》 2002年第4期21-24,共4页

应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,利用奇异值分解,提出了广义系统降阶Wiener状态估值器。它可统一处理滤波,平滑和预报问题,且具有渐近稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担。同多项式... 应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,利用奇异值分解,提出了广义系统降阶Wiener状态估值器。它可统一处理滤波,平滑和预报问题,且具有渐近稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担。同多项式方法相比避免了求解Diophantine方程。仿真例子说明了其有效性。 展开更多

关键词 广义系统 奇异值分解 降价 现代时间序列分析 wiener状态估值器

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带白色和有色观测噪声系统解耦Wiener状态估值器

20

作者 孙书利 崔平远 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期371-376,共6页

基于经典稳态Kalman滤波理论,对带白色和有色观测噪声系统提出了设计最优Wiener状态估值器的新方法。通过稳态Kalman滤波器建立ARMA新息模型,由稳态最优非递推Kalman状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器,可统一处理滤波、预报和... 基于经典稳态Kalman滤波理论,对带白色和有色观测噪声系统提出了设计最优Wiener状态估值器的新方法。通过稳态Kalman滤波器建立ARMA新息模型,由稳态最优非递推Kalman状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器,可统一处理滤波、预报和平滑问题,它们具有状态解耦的ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真结果表明了算法的有效性。 展开更多

关键词 Kalman滤波理论 解耦wiener状态估值器 白色观测噪声系统 有色观测噪声系统

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