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ARMA模型参数估计的两段最小二乘法 被引量：16
1
作者 邓自立 马建为 杜洪越 《科学技术与工程》 2002年第5期3-5,共3页
提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有... 提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。 展开更多
关键词 ARMA模型 参数估计 两段最小二乘法 自回归滑动平均模型 逆推最小二乘法 高阶自回归模型
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MA模型参数估计的两段最小二乘法及其在自校正跟踪滤波器中的应用 被引量：1
2
作者 邓自立 马建为 《科学技术与工程》 2003年第1期3-5,共3页
提出了滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对MA模型拟合一个高阶自回归(AR)模型,然后再用最小二乘法解一个不相容的超定线性方程组得到MA模型参数估值。一个应用于自校正跟踪滤波器的仿真例子说明了其有... 提出了滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对MA模型拟合一个高阶自回归(AR)模型,然后再用最小二乘法解一个不相容的超定线性方程组得到MA模型参数估值。一个应用于自校正跟踪滤波器的仿真例子说明了其有效性。 展开更多
关键词 自校正跟踪滤波器 MA模型 参数估计 两段最小二乘法 滑动平均模型 超定线性方程组
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多变量滑动平均模型参数估计两段最小二乘法
3
作者 杜洪越 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2003年第2期55-58,共4页
提出了多变量滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。第一段将多变量MA模型用高阶多变量自回归(AR)模型近似代替,用多变量递推最小二乘法(MRLS)估计高阶AR模型参数。第二段用最小二乘法解不相容矩阵代数方程组得MA参数估值。同多... 提出了多变量滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。第一段将多变量MA模型用高阶多变量自回归(AR)模型近似代替,用多变量递推最小二乘法(MRLS)估计高阶AR模型参数。第二段用最小二乘法解不相容矩阵代数方程组得MA参数估值。同多变量递推增广最小二乘法相比,可提高精度,仿真例子说明了其有效性。 展开更多
关键词 多变量滑动平均模型 参数估计 两段最小二乘法
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