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带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
1
作者
江五元
杨招军
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2013年第5期821-830,共10页
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
关键词
两类风险过程
GERBER-SHIU函数
多层阈值
Phase—type分布
原文传递
题名
带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
1
作者
江五元
杨招军
机构
湖南理工学院数学学院
湖南大学金融与统计学学院
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2013年第5期821-830,共10页
基金
国家自然科学基金项目(71171078
71371068)
+5 种基金
教育部博士点基金项目(20100161110022)
中国博士后科学基金项目(2012M521514)
湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030)
湖南省教育厅青年项目(13B034)
湖南省高校科技创新团队资助
岳阳市科技计划项目资助
文摘
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
关键词
两类风险过程
GERBER-SHIU函数
多层阈值
Phase—type分布
Keywords
two classes of risk processes
Gerber-Shiu penalty function
multiple thresholds
phase-type distribution
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
江五元
杨招军
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2013
0
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