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两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法
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作者 李叶 洪陈春 罗和治 《浙江理工大学学报（自然科学版）》 2024年第4期566-572,共7页
在不限制暂时性及永久性价格影响参数大小关系下,研究两阶段金融衍生品清算问题的半定规划(Semi-definite programming,SDP)松弛方法,其优化模型为一个带有线性和单个非凸二次约束的非凸二次规划(Quadratically constrained quadratic p... 在不限制暂时性及永久性价格影响参数大小关系下,研究两阶段金融衍生品清算问题的半定规划(Semi-definite programming,SDP)松弛方法,其优化模型为一个带有线性和单个非凸二次约束的非凸二次规划(Quadratically constrained quadratic program,QCQP)问题。针对该非凸QCQP问题,给出了一个带有Secant割的SDP松弛,并估计了它与原问题之间的间隙。随机例子的数值结果表明该SDP松弛可以得到原问题更紧的上界,从而为寻求原问题的一个好的近似解提供方法。 展开更多
关键词 两阶段清算模型 金融衍生品 非凸二次规划 SDP松弛 Secant割
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