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位置-尺度分布族中均值-方差准则与期望效用理论的一致性 被引量：3
1
作者 马雪雅 文平 齐晓波 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第2期174-179,共6页
证明了当决策集为位置-尺度分布族时,期望效用理论与均值-方差准则是一致的.从而就可以将马克威茨的均值-方差准则中的正态假设减弱为位置-尺度分布族.这不仅扩大了均值-方差准则的应用范围,而且巩固了组合投资理论与资本资产定价理论... 证明了当决策集为位置-尺度分布族时,期望效用理论与均值-方差准则是一致的.从而就可以将马克威茨的均值-方差准则中的正态假设减弱为位置-尺度分布族.这不仅扩大了均值-方差准则的应用范围,而且巩固了组合投资理论与资本资产定价理论的基础. 展开更多
关键词 期望效用 随机占优 均值-方差 位置-尺度分布族
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“位置-尺度”分布族的近似构建——以收入分布函数序列为例 被引量：4
2
作者 黄恒君 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第7期8-12,共5页
"位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二... "位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二乘法,得到位置和尺度参数的估计;以收入分布函数为例,将该构建方法用于2001—2010年中国城镇居民收入分布函数序列分布族的估计和预测,以验证中国城镇居民收入分布近似构成"位置-尺度"分布族。 展开更多
关键词 位置-尺度分布族 分布拟合 函数型数据 收入
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基于同一位置-尺度分布族的汽车零部件寿命预测方法
3
作者 葛旸 鲁爽 +1 位作者 潘鑫 李纯 《中国汽车》 2020年第3期48-56,共9页
作为汽车可靠性的评价指标之一,零部件的预期工作寿命是衡量汽车综合效能的重要参数。汽车零部件常用Weibull分布来刻画其寿命分布特征,某些情况下亦使用对数正态分布。然而在实际中,零部件寿命并不一定服从任何一种特定类型的分布。但... 作为汽车可靠性的评价指标之一,零部件的预期工作寿命是衡量汽车综合效能的重要参数。汽车零部件常用Weibull分布来刻画其寿命分布特征,某些情况下亦使用对数正态分布。然而在实际中,零部件寿命并不一定服从任何一种特定类型的分布。但受限于我国汽车产业发展相对较晚,对于估计产品寿命的完整概率分布而言,国内数据量非常不足,且数据经常是截尾的。针对这一问题,本文设计了一种与分布无关的非参数统计学习方法,通过从欧美同类产品基于大样本统计得到的寿命分布中提取有效信息,并以合理的方式将其作为国内数据的支持与补充,进而在可获样本量较小的情况下得到国内汽车零部件寿命分位数的完整拟合曲线。随机模拟分析并验证了模型在不同截尾比例和取样间隔下的预测精度和稳健性。 展开更多
关键词 汽车零部件寿命分析 位置-尺度分布族 样本分位数 最小二乘算法 递归最小二乘算法
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非对称二次损失下位置参数的贝叶斯估计
4
作者 文平 高枫 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第2期25-28,共4页
文章利用仿射变换的思想方法解决了在非对称二次损失函数下求参数的贝叶斯估计问题,并以正态分布为例,说明了求贝叶斯估计的过程。该方法不仅适用于包括正态分布在内的任一分布,而且简单可行。
关键词 贝叶斯估计 非对称二次损失函数 位置-尺度分布族 期望损失
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定时截尾数据最佳线性无偏估计方法 被引量：7
5
作者 傅惠民 岳晓蕊 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期905-909,共5页
提出定时截尾数据最佳线性无偏估计方法。针对工程中常见的位置-尺度分布族,给出定时截尾情况下分布参数的最佳线性无偏点估计公式及其协方差矩阵,得到分布参数的置信区间、百分位值和百分率的点估计及其置信上、下限。详细讨论Weibull... 提出定时截尾数据最佳线性无偏估计方法。针对工程中常见的位置-尺度分布族,给出定时截尾情况下分布参数的最佳线性无偏点估计公式及其协方差矩阵,得到分布参数的置信区间、百分位值和百分率的点估计及其置信上、下限。详细讨论Weibull分布和对数正态分布定时截尾数据的最佳线性无偏估计问题。与目前工程中常用的极大似然估计(maximumlikelihood estimation,MLE)方法相比,文中方法所得估计量不但在大样本而且在小样本情况下也具有最佳无偏性质,且计算简单、精度高,便于工程应用。 展开更多
关键词 寿命试验 定时截尾数据 最佳线性无偏估计 小样本 位置-尺度分布族 WEIBULL分布 对数正态分布
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Sharpe比率与RR比率的一致性研究
6
作者 文平 贾达明 《常州工学院学报》 2016年第1期1-5,共5页
研究发现在位置-尺度分布族中,只要RR比率中的风险测度与报酬测度满足正齐次性与平移不变性,根据RR比率进行的投资业绩排名与用Sharpe比率的排名是一致的。由于文中的RR比率中的风险测度与报酬测度均满足正齐次性与平移不变性,故在位置... 研究发现在位置-尺度分布族中,只要RR比率中的风险测度与报酬测度满足正齐次性与平移不变性,根据RR比率进行的投资业绩排名与用Sharpe比率的排名是一致的。由于文中的RR比率中的风险测度与报酬测度均满足正齐次性与平移不变性,故在位置-尺度分布族中使用Sharpe比率作为业绩评价指标是一种不错的选择。 展开更多
关键词 Sharpe比率 RR比率 位置-尺度分布族 测度
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基于期望效用理论的二行动线性决策问题研究
7
作者 文平 贾达明 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第19期131-134,共4页
首先讨论了位置-尺度分布族条件下期望效用准则的一个等价条件,然盾利用等价条件研究了期望效用准则下二行动线性决策问题的解.研究发现,二行动线性决策问题的解在不同的决策准则下是不同的.这正是为什么人们在面对二行动决策问题时所... 首先讨论了位置-尺度分布族条件下期望效用准则的一个等价条件,然盾利用等价条件研究了期望效用准则下二行动线性决策问题的解.研究发现,二行动线性决策问题的解在不同的决策准则下是不同的.这正是为什么人们在面对二行动决策问题时所采取不同行动的原因所在. 展开更多
关键词 二行动线性决策 位置-尺度分布族 期望效用 随机占优
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