体制转换模型:理论框架及其最新进展

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作者 周波 《河北经贸大学学报》 2007年第2期8-12,共5页

本文回顾了体制转换模型(regime-switching model)产生的理论背景,给出体制转换模型的分析框架,综述体制转换模型在包括GNP时间序列分析、股票市场易变性分析以及财政和货币政策体制转换分析在内的各方面的应用,并指出体制转换模型的分... 本文回顾了体制转换模型(regime-switching model)产生的理论背景,给出体制转换模型的分析框架,综述体制转换模型在包括GNP时间序列分析、股票市场易变性分析以及财政和货币政策体制转换分析在内的各方面的应用,并指出体制转换模型的分析方法在我国经济转轨过程中所具有的重要应用价值。 展开更多

关键词 体制转换模型 时间序列分析 股票市场易变性 财政货币政策规则

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体制转换模型的最新进展及其应用

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作者 周波 《山东财政学院学报》 2007年第2期8-12,共5页

体制转换模型为经济时间序列中的偶然、离散变化建模,有力地挑战了宏观经济分析中体制保持不变的暗含假设。学者们将体制转换模型用于财政和货币政策体制转换分析、GNP时间序列分析以及股票市场易变性分析的实践表明,体制转换模型可以... 体制转换模型为经济时间序列中的偶然、离散变化建模,有力地挑战了宏观经济分析中体制保持不变的暗含假设。学者们将体制转换模型用于财政和货币政策体制转换分析、GNP时间序列分析以及股票市场易变性分析的实践表明,体制转换模型可以合理解释宏观经济现实,并用于指导经济决策。因此,在我国经济转轨的现实经济背景下,应用体制转换模型具有重要价值。 展开更多

关键词 体制转换模型 时间序列分析 财政货币政策规则

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一种基于时间序列算法的资金流入流出预测模型 被引量：2

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作者 曹璨 黄海 徐可 《微型机与应用》 2017年第14期52-56,共5页

资金的流入流出预测对于降低网络金融平台的流动性风险、提高资金利用率具有重要意义。根据资金流入流出历史数据,对蚂蚁金服公司余额宝资金未来30天流入流出的预测问题进行研究。由于历史数据不稳定且多噪声,首先采用序列转换方法对不... 资金的流入流出预测对于降低网络金融平台的流动性风险、提高资金利用率具有重要意义。根据资金流入流出历史数据,对蚂蚁金服公司余额宝资金未来30天流入流出的预测问题进行研究。由于历史数据不稳定且多噪声,首先采用序列转换方法对不平稳序列进行差分处理提高其数据稳定性,其次对该序列进行模型识别和参数估计,利用时间序列模型初步预测,并对残差序列进行模型检验,最后利用通过检验的模型预测结果。实验结果表明,此模型可以有效地对余额宝用户的资金流入流出金额进行预测。 展开更多

关键词 资金流入流出预测 序列转换 参数估计 时间序列模型

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平滑转移协整模型研究的拓展与创新——评方臻旻博士的学术著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》

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作者 魏龙 《武汉理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2016年第4期761-762,共2页

时间序列分析是经济计量分析中的重要方法,在相当长的时间里,一些经典的模型如AR模型、MA模型、MRAR模型等都将时间序列数据假定为平稳的,将线性假定奉为圭臬。然而现实经济市场中充斥着大量的、非平稳的时间序列数据。随着研究的深入,... 时间序列分析是经济计量分析中的重要方法,在相当长的时间里,一些经典的模型如AR模型、MA模型、MRAR模型等都将时间序列数据假定为平稳的,将线性假定奉为圭臬。然而现实经济市场中充斥着大量的、非平稳的时间序列数据。随着研究的深入,经济序列的非线性、非平稳性和多尺度振荡等伴生问题逐步凸显,时间序列分析因线性假定的局限性遭遇发展瓶颈。汉密尔顿(1989,Hamilton) 展开更多

关键词 协整模型 时间序列分析 经济计量分析 马尔科夫 理论分析 非平稳性 转换模型 协整理论 机制转换 宏观经济变量

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基于大数据分析的消费额度估计模型 被引量：2

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作者 时元宁 《现代电子技术》 北大核心 2018年第24期146-148,152,共4页

基于SARIMA的消费额度估计模型,未结合大数据方法进行消费额度估计,采用的数据缺乏科学性,导致获取的消费额度估计结果不准确,为此设计基于大数据分析的ARIMA消费额度估计模型。通过Hadoop平台获取以往消费额度的大数据初步分析,构建以... 基于SARIMA的消费额度估计模型,未结合大数据方法进行消费额度估计,采用的数据缺乏科学性,导致获取的消费额度估计结果不准确,为此设计基于大数据分析的ARIMA消费额度估计模型。通过Hadoop平台获取以往消费额度的大数据初步分析,构建以往消费总额的时间序列,采用一阶差分、季节性差分以及对数转换方法获取平稳性时间序列,使用ARIMA模型对时间序列进行分析构建基于大数据分析的ARIMA消费额度估计模型,采用MAPE衡量模型检验所设计模型的估计能力,确保该模型可用于消费额度的准确估计。实验结果表明,所设计的模型消费额度估计准确度高达99.7%,可用于消费额度的准确估计。 展开更多

关键词 HADOOP平台 大数据 时间序列 消费额度 ARIMA模型 对数转换

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基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测 被引量：121

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作者 惠晓峰 柳鸿生 +1 位作者 胡伟 何丹青 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第5期99-105,共7页

本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。

关键词 时间序列 GARCH模型 人民币汇率 汇率预测 汇率体制 改革 可行性分析 滚动算法 递归算法

原文传递

上海、伦敦铜期货市场价格互动关系演变研究 被引量：4

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作者 吴晓霖 蒋祥林 阳桦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第21期125-128,共4页

文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变... 文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高。 展开更多

关键词 铜期货市场 价格发现 体制转换时间序列模型

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中国农村金融发展与农民收入增长——基于综合指数分析 被引量：4

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作者 夏龙 何忠伟 《金融发展研究》 2014年第5期3-7,共5页

对于中国农村金融发展与农民收入间关系的实证检验,迄今尚无定论。借鉴时间序列因子分析,本文考察了农村金融发展综合指数与农民收入之间的关系。研究发现,中国农村金融发展与农民收入间有单向格兰杰因果关系。协整方程表明,在长期内,... 对于中国农村金融发展与农民收入间关系的实证检验,迄今尚无定论。借鉴时间序列因子分析,本文考察了农村金融发展综合指数与农民收入之间的关系。研究发现,中国农村金融发展与农民收入间有单向格兰杰因果关系。协整方程表明,在长期内,农村金融发展水平每提高1个单位,实际农民收入可以提高48.1%。MS-VAR模型表明,在短期内,农村金融发展依然能够促进农民收入增长,当国家实施农村偏向型经济政策时,这一促进效果更加明显。 展开更多

关键词 农村金融 农民收入 时间序列因子分析 Markov状态转换模型

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我国同业拆借利率预测与分析 被引量：1

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作者 刘志弘 《征信》 1998年第2期13-24,共12页

三、我国同业拆借利率的技术分析模型同业拆借利率作为一个时间序列,其大量的历史数据本身就蕴涵了许多内在规律,只有从统计角度深入研究同业拆借利率时间序列的特征,以及其走势所蕴涵的内在规律,才能深刻理解我国同业拆借利率以往和现... 三、我国同业拆借利率的技术分析模型同业拆借利率作为一个时间序列,其大量的历史数据本身就蕴涵了许多内在规律,只有从统计角度深入研究同业拆借利率时间序列的特征,以及其走势所蕴涵的内在规律,才能深刻理解我国同业拆借利率以往和现在的运行情况,掌握情况,发现问题,从而规划如何进一步完善我国同业拆借市场,进而正确推动我国整个利率市场化的进程. 展开更多

关键词 同业拆借市场 同业拆借利率 ARMA模型 中央银行 利率市场化改革 商业银行 利率管理体制 利率自由化 预测与分析 时间序列

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《工业技术经济》1993年总目录

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《工业技术经济》 1993年第6期77-80,共4页

关键词 工业技术 企业破产 大中型工业企业 评价方法 时间序列模型 科技进步 决策模型 张子林 经济体制改革 技术进步

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使用差分方法提高预测精度——基于中国沪深300股票指数的实证分析

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作者 阎可佳 《金融》 2018年第1期1-13,共13页

当AR、ARIMA、ARMA、MA模型被用来进行时间序列未来值的预测时,由于误差项很容易被忽略掉,所以预测精度受到很大的影响。为了提高预测的精度,本文提出使用差分方法(DF)来处理自相关模型(AR)的误差项。通过对中国沪深300指数(Hushen300)... 当AR、ARIMA、ARMA、MA模型被用来进行时间序列未来值的预测时,由于误差项很容易被忽略掉,所以预测精度受到很大的影响。为了提高预测的精度,本文提出使用差分方法(DF)来处理自相关模型(AR)的误差项。通过对中国沪深300指数(Hushen300)进行实证研究发现:第一,AR-DF模型比单纯AR模型大大提高了HUSHEN收益指数实际值与预测值之间的相关系数;第二,AR-DF模型所得到的误差值比单纯AR模型要小很多;第三,在滞后阶数达到700时,AR-DF模型对于股票收益指数涨跌趋势的命中率比单纯AR模型提高了25.30个百分点,从50.99%提高到了62.65%。 展开更多

关键词 时间序列 自相关性 预测模型 误差转换 预测精度

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提高预测水平 促进经济发展

12

作者 李守园 《理论与当代》 2000年第8期35-36,共2页

随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善,市场作为市场经济关系的集中体现和基本运行形式,已经成为社会经济的中心。与市场运作密切相关的市场预测也愈来愈受到人们的高度重视,市场预测作为现代经济管理的重要组成部分,在社... 随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善,市场作为市场经济关系的集中体现和基本运行形式,已经成为社会经济的中心。与市场运作密切相关的市场预测也愈来愈受到人们的高度重视,市场预测作为现代经济管理的重要组成部分,在社会经济生活中正发挥着重要作用。 展开更多

关键词 促进经济发展 市场预测 数学模型软件 预测方法 时间序列 数学方法 类方法 市场经济体制 制定工作方案 相关分析

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参数单指标分位数自回归模型的诊断检验 被引量：1

13

作者 夏强 梁茹冰 李高荣 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2019年第6期879-898,共20页

本文研究参数单指标时间序列分位数自回归模型有效性的检验问题.当分位数回归变量的维数较大时,现有的检验方法将面临'维数灾难'问题.为了解决这个问题,本文基于残差经验过程,利用降维思想构造统计量,它有效地适应于参数单指标... 本文研究参数单指标时间序列分位数自回归模型有效性的检验问题.当分位数回归变量的维数较大时,现有的检验方法将面临'维数灾难'问题.为了解决这个问题,本文基于残差经验过程,利用降维思想构造统计量,它有效地适应于参数单指标时间序列分位数自回归模型.本文提出Khmaladze鞅转换方法来替代经验过程,并构造检验统计量,证明所构造的检验统计量能够渐近收敛到分布自由的标准Brown运动.模拟研究和实际数据分析的结果表明,本文所提方法在参数单指标分位数自回归模型的检验中优于已有的检验方法. 展开更多

关键词 模型检验 单指标时间序列 分位数回归 残差经验过程 降维 Khmaladze转换 渐近分布自由

原文传递

鲍克斯·詹金斯转换函数分析法

14

作者 贺筱君 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1991年第12期69-73,共5页

人们通常把鲍克斯·詹金斯一元分析法——一种研究单变量时间序列数据之间的自相关关系的时间序列分析法,简称为鲍克斯·詹金斯分析法。实际上,它只是的克斯·詹金斯分析法的一部分。另一部分即本文介绍的鲍克斯·詹金... 人们通常把鲍克斯·詹金斯一元分析法——一种研究单变量时间序列数据之间的自相关关系的时间序列分析法,简称为鲍克斯·詹金斯分析法。实际上,它只是的克斯·詹金斯分析法的一部分。另一部分即本文介绍的鲍克斯·詹金斯转换函数分析法。鲍克斯·詹金斯转换函数分析法不同于一元分析法,它是研究两变量之间分布带后关系的一种模型方法,它的基础是的克斯·詹金斯一元分析法. 分布滞后现象在现实经济生活中普遍存在。 展开更多

关键词 詹金斯 函数分析法 时间序列分析法 脉冲响应系数 分布滞后模型 鲍克 转换函数 模型方法 时间序列数据 检验模型

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2004年中国税收收入预测研究 被引量：7

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作者 郭菊娥 钱鑫 曹华 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2004年第S1期392-394,共3页

关键词 中国税收 收入预测 税收收入 税收总收入 预测模型 税制改革 因果关系分析 时间序列方法 税收体制 国内生产总值

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国家计委初步普及应用电子计算机

16

《计划工作动态》 1985年第11期32-33,共2页

计划体制改革是我国经济体制改革的一项重要内容,为了适应计划体制改革的需要,计划工作方法也必须相应进行改革,推广使用电于计算机就是其中重要的一环。国家计委领导对这项工作十分重视。去年年初,宋平主任就指出,要把运用电子计算机... 计划体制改革是我国经济体制改革的一项重要内容,为了适应计划体制改革的需要,计划工作方法也必须相应进行改革,推广使用电于计算机就是其中重要的一环。国家计委领导对这项工作十分重视。去年年初,宋平主任就指出,要把运用电子计算机和系统工程方法,使计划工作现代化。 展开更多

关键词 计划体制改革 计划工作方法 国家计委 工作现代化 经济数学模型 经济预测 中长期计划 宏观经济模型 模型分析 时间序列分析

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