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信用评分模型在中小企业信贷评估中的应用 被引量:6
1
作者 钱水土 黄震宇 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第2期57-61,共5页
融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中... 融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中引入信用评分模型 ,本文将对其在我国中小企业信贷中的应用进行初步探讨。 展开更多
关键词 信用评分模型 中小企业 信贷评估 中国 融资渠道 银行信贷 国有商业银行
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基于后验概率的住房信贷评估SVM模型 被引量:2
2
作者 梅萍 姜明辉 袁绪川 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第3期377-381,384,共6页
针对标准SVM模型在信贷评估中单纯将客户划分为违约或者未违约的不足,提出了利用基于后验概率的SVM用于住房信贷评估的方法.利用商业银行的住房信贷数据进行的实证研究表明,基于后验概率的SVM模型通过将标准SVM的决策值转化为后验概率输... 针对标准SVM模型在信贷评估中单纯将客户划分为违约或者未违约的不足,提出了利用基于后验概率的SVM用于住房信贷评估的方法.利用商业银行的住房信贷数据进行的实证研究表明,基于后验概率的SVM模型通过将标准SVM的决策值转化为后验概率输出,能够对住房信贷客户的违约概率进行估计,对于商业银行根据客户的违约概率制定相应的信贷政策以及设计相应的住房信贷产品更具有实践意义. 展开更多
关键词 支持向量机 后验概率 住房贷款 个人信用 信贷评估
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浅谈消费信贷评估中个人资产负债表的设计 被引量:1
3
作者 黄盛 林研 曾琴娜 《青海金融》 2001年第11期21-23,共3页
关键词 中国 信用评估 个人信用 财务分析 消费信贷评估 个人资产负债表 设计
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吉林省商业银行信贷评估方法的比较研究 被引量:2
4
作者 赵新欣 袁佳音 赵振全 《工业技术经济》 北大核心 2003年第6期84-86,共3页
在商业银行的信贷工作中,对企业信用进行评价是一项最基本,也是最重要的环节。本文在对以往商业银行的信用评价方法进行分析的基础上,引入了层次分析法,通过建立多层次的指标体系,对企业资信状况进行量化评价,从而为商业银行的信贷投放... 在商业银行的信贷工作中,对企业信用进行评价是一项最基本,也是最重要的环节。本文在对以往商业银行的信用评价方法进行分析的基础上,引入了层次分析法,通过建立多层次的指标体系,对企业资信状况进行量化评价,从而为商业银行的信贷投放提供了更客观的依据。文章以吉林省部分代表性企业为研究对象,对其财务数据进行了分析,计算其资信得分,并通过对企业近年的贷款、还款情况分析,验证了所给出的评估方法的科学性、合理性。 展开更多
关键词 吉林 商业银行 信贷评估方法 企业 信用 资信评价 AHP法 层次分析法
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企业内部控制对银行信贷评估的影响探析
5
作者 胡苏 《财会学习》 2018年第32期172-175,共4页
商业银行依据企业的财务和非财务信息,开展有效的信贷评估,有助于辨识出优质与劣质客户,提高贷款质量,增强风险抵御能力。基于银行信贷风险评估角度,对《商业银行授信工作尽职指引》附录中非财务因素分析风险提示条款进行了分析,发现五... 商业银行依据企业的财务和非财务信息,开展有效的信贷评估,有助于辨识出优质与劣质客户,提高贷款质量,增强风险抵御能力。基于银行信贷风险评估角度,对《商业银行授信工作尽职指引》附录中非财务因素分析风险提示条款进行了分析,发现五类风险因素与企业内部控制五大要素高度一致。这表明企业内部控制是银行信贷决策的核心非财务因素,是银行信贷风险评估的重点。 展开更多
关键词 企业内部控制 银行信贷 信贷评估
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实物期权在项目信贷评估中的运用 被引量:6
6
作者 杨辉 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2005年第5期41-47,63,共8页
近20年来,众多国内外学者对实物期权进行了大量研究并得出结论:决策灵活性确实增加了项目整体评估价值。但这些研究基本上是从项目管理者角度进行分析的。本文着重从银行角度探讨了实物期权在信贷评估过程中的作用,结果表明:在传统的以... 近20年来,众多国内外学者对实物期权进行了大量研究并得出结论:决策灵活性确实增加了项目整体评估价值。但这些研究基本上是从项目管理者角度进行分析的。本文着重从银行角度探讨了实物期权在信贷评估过程中的作用,结果表明:在传统的以折现现金流法(DiscountedCashFlow,DCF)为主导的项目评估过程中融入实物期权思想,将使对高科技类项目的评价更加客观、全面。对项目投资决策选择权的分析可以加强信贷工作人员对项目贷款风险趋势的事前判断,对项目在未来运行中的不确定性进行评估,并通过在合同中增加约束性条款,实现项目权利向银行权利的转化,以降低银行信贷风险。 展开更多
关键词 实物期权 信贷评估 运用 折现现金流法 项目投资决策 银行信贷风险 评估过程 项目管理者 评估价值 Flow 期权思想 贷款风险 工作人员 不确定性 灵活性 国内外 高科技 选择权 约束性 权利 融入
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融资计划体系分析在国际贸易融资风险管理中的意义——以德国商业银行的信贷评估经验为鉴 被引量:2
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作者 南仲信 阮尹 吕海萍 《时代金融》 2016年第36期341-342,共2页
融资计划体系包含的内容涉及融资企业内部经营的真实信息,通过银行、融资企业、咨询机构等合作编制的融资计划体系适合用于企业融资和贷款的信用评估,这样着眼于企业发展未来的分析是德国商业银行对国际贸易融资风险评估的主要方法之一... 融资计划体系包含的内容涉及融资企业内部经营的真实信息,通过银行、融资企业、咨询机构等合作编制的融资计划体系适合用于企业融资和贷款的信用评估,这样着眼于企业发展未来的分析是德国商业银行对国际贸易融资风险评估的主要方法之一。通过对融资企业的一系列融资计划表进行分析,可以切实地了解企业未来的经营成果和潜在风险,从而对其融资期满后的债务偿还能力进行有效的评估。 展开更多
关键词 融资风险管理 融资计划体系 德国商业银行 信贷风险评估
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建立商业银行“三位一体”信贷评估体系的构想
8
作者 邱莲 郗英 《西北工业大学学报(社会科学版)》 2002年第1期29-33,47,共6页
本文系统地强调了国内商业银行加强风险管理、实施项目贷款风险控制的重要性。提出建立科学的、与现代商业银行体制相适应的信贷体系 ,构建以客户与项目为中心的信贷体制 ,有效的防范控制风险。文中还阐述了最高综合授信额度的定量分析... 本文系统地强调了国内商业银行加强风险管理、实施项目贷款风险控制的重要性。提出建立科学的、与现代商业银行体制相适应的信贷体系 ,构建以客户与项目为中心的信贷体制 ,有效的防范控制风险。文中还阐述了最高综合授信额度的定量分析公式及定性分析内容。 展开更多
关键词 商业银行 信贷评估体系 风险管理 信用评估 授信评估 项目贷款评估
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基于BP-Adaboost算法的银行个人信贷评估 被引量:2
9
作者 陈思含 《企业科技与发展》 2018年第8期249-250,共2页
对银行来说,客户的信用直接影响其收益,如果客户大量违约,银行将面临很大的坏账损失;如果能在贷款之前就识别出可能会违约的客户,就可以帮助银行减少坏账损失。文章针对个人信贷评估中的一些关键因素,建立基于BP神经网络的分类模型,判... 对银行来说,客户的信用直接影响其收益,如果客户大量违约,银行将面临很大的坏账损失;如果能在贷款之前就识别出可能会违约的客户,就可以帮助银行减少坏账损失。文章针对个人信贷评估中的一些关键因素,建立基于BP神经网络的分类模型,判别正确率达70.45%;经Adaboost算法优化后,正确率达到79.35%。 展开更多
关键词 信贷评估 BP神经网络 ADABOOST算法
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软信息视角下个人信贷评估系统优化设计
10
作者 蔡莎莎 莫颖琳 +1 位作者 温梓佳 董昀沭 《科技经济市场》 2023年第12期34-36,共3页
在“互联网+”新业态发展趋势与软信息在信贷领域的研究浪潮下,“白户贷款难”所导致的社会信贷公平失衡情况迎来新的转机。文章着眼于软信息特有的性质,通过系统文献研究探讨软信息的信用价值,提出应用机器学习技术构建软信息信贷评估... 在“互联网+”新业态发展趋势与软信息在信贷领域的研究浪潮下,“白户贷款难”所导致的社会信贷公平失衡情况迎来新的转机。文章着眼于软信息特有的性质,通过系统文献研究探讨软信息的信用价值,提出应用机器学习技术构建软信息信贷评估系统,分析软信息作为新增信贷指标的可行性与创新战略,揭示其商业应用价值,促进普惠金融发展。 展开更多
关键词 信贷评估 软信息 机器学习
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基于SVM优化算法的银行个人信贷评估
11
作者 陈思含 蒋钰洁 《产业与科技论坛》 2018年第22期70-71,共2页
对于银行来说,客户的信用直接影响着他们的收入。如果大量客户违约,银行将面临大量坏账损失;如果能在贷款之前识别出可能违约的客户,就可以帮助银行减少这部分坏账损失。本文针对个人信用评估中的一些关键因素,建立了基于支持向量机(SVM... 对于银行来说,客户的信用直接影响着他们的收入。如果大量客户违约,银行将面临大量坏账损失;如果能在贷款之前识别出可能违约的客户,就可以帮助银行减少这部分坏账损失。本文针对个人信用评估中的一些关键因素,建立了基于支持向量机(SVM)的分类模型,判别正确率有78. 0645%;经交叉验证法寻求最优惩罚参数c和最优核函数参数g后,正确率达到80%;遗传算法优化SVM后正确率也达到80%;粒子群算法优化SVM后正确率达到80. 6452%。通过本文可以看到多种SVM优化算法在银行个人贷款信用评估中的巨大应用前景。 展开更多
关键词 信贷评估 支持向量机 交叉验证 遗传算法 粒子群算法
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关于商业银行信贷评估体系中企业财务指标的研究
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作者 张莹芸 《中国外资》 2009年第4期6-7,共2页
商业银行信贷评估体系是减少商业银行因信贷风险而造成损失的重要手段。但在商业银行实际信贷业务中要快速准确对信贷业务进行评估仍存在一定困难,以至于银行常常会因为长时间评估失去投资机会。本文在总结15个对银行决定放贷的企业最... 商业银行信贷评估体系是减少商业银行因信贷风险而造成损失的重要手段。但在商业银行实际信贷业务中要快速准确对信贷业务进行评估仍存在一定困难,以至于银行常常会因为长时间评估失去投资机会。本文在总结15个对银行决定放贷的企业最有效指标的基础上结合软件计算筛选出最有影响力的七个指标,具有快速准确的实际操作性,提高了银行信贷评估的效率和风险可控性。 展开更多
关键词 国际金融学 信贷评估 商业银行 企业财务指标研究
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论中小企业信贷风险与银行信贷评估问题
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作者 刘刚 《银行与经济》 2003年第7期36-37,共2页
关键词 中小企业 信贷风险 信贷评估 中国 财务风险 信用风险 信贷业务 银行业务
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基于大数据技术的商业银行信贷风险评估与对策研究 被引量:1
14
作者 王维 《中国会展》 2024年第20期136-138,共3页
随着大数据技术的迅速发展和金融市场的日益复杂化,商业银行面临着信贷风险评估的新挑战。为解决传统风险评估方法的局限性,本文对基于大数据技术的商业银行信贷风险评估进行深入研究。文章分析了当前评估体系存在的数据质量、模型设计... 随着大数据技术的迅速发展和金融市场的日益复杂化,商业银行面临着信贷风险评估的新挑战。为解决传统风险评估方法的局限性,本文对基于大数据技术的商业银行信贷风险评估进行深入研究。文章分析了当前评估体系存在的数据质量、模型设计、技术实施和隐私保护等问题,并提出了完善数据治理体系、优化风险评估模型等对策。本文的研究成果以期为商业银行提升信贷风险管理能力,实现精准、高效、合规的风险评估提供参考。 展开更多
关键词 信贷风险管理 大数据技术 信贷风险评估 商业银行 数据治理 风险评估模型 数据质量 评估体系
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数据要素视角下创新中小微企业信贷风险评估方式的实践路径
15
作者 何舟 李晓翠 《中国商论》 2024年第18期154-158,共5页
中小微企业是支撑国民经济的重要力量,对于稳定增长、扩大就业、促进创新具有重要意义。中小微企业本身的信用信息缺失严重,且信用风险较高,其发展受到融资难、融资贵等因素的限制。随着数字经济的蓬勃发展,数据作为新型生产要素正赋能... 中小微企业是支撑国民经济的重要力量,对于稳定增长、扩大就业、促进创新具有重要意义。中小微企业本身的信用信息缺失严重,且信用风险较高,其发展受到融资难、融资贵等因素的限制。随着数字经济的蓬勃发展,数据作为新型生产要素正赋能各行各业,不断发挥其特有的创新驱动作用。因此,本文通过分析中小微企业信贷风险评估方式的研究现状和数据要素的特点,剖析数据要素驱动中小微企业信贷风险评估方式创新的现实问题与实践路径具有极强的现实意义。研究发现,数据要素驱动中小微企业信贷风险评估方式创新作用形成主要面临信用风险评估体系创新不足、银行与中小微企业间的信息不对称以及数据孤岛和信息系统建设不全面的问题。为此,本文提出应构建数据驱动的中小微企业信贷风险评估模型、优化中小微企业数据管控和动态预警机制、加强数据安全和信息系统建设,为中小微企业创造良好的融资环境,促进信贷业务的可持续发展,实现银企共赢。 展开更多
关键词 新生产要素 中小微企业 信贷风险评估 数据信息 数字普惠金融
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加强管理与技术创新 完善信贷评估体系 提高防范信贷风险水平
16
作者 田瑞璋 《中国城市金融》 2002年第5期4-6,共3页
关键词 管理创新 风险防范 信贷评估 信用评级制度 信贷评估机构 技术创新 信贷评估体系 信贷风险
原文传递
大数据背景下小微企业信贷风险评估与管控研究
17
作者 张鸿淇 《中国电子商务》 2024年第5期32-35,共4页
鉴于小微企业面临的融资难题,以及信贷风险评估中难以获取全面、及时、真实的企业经营信息,传统信贷评估模式已显不足。为此引入大数据技术,依托海量信息资源及先进数据分析手段,构建立体化、动态化的信贷风险评估模型有着十分重要的意... 鉴于小微企业面临的融资难题,以及信贷风险评估中难以获取全面、及时、真实的企业经营信息,传统信贷评估模式已显不足。为此引入大数据技术,依托海量信息资源及先进数据分析手段,构建立体化、动态化的信贷风险评估模型有着十分重要的意义。文章研究了小微企业的信贷风险,提出了依据大数据进行有效管控的有效策略,旨在为相关人员工作提供参考。 展开更多
关键词 大数据 小微企业 信贷风险评估 风险管控
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梯度提升法在信贷风险评估中的应用研究
18
作者 张哲滔 《自动化应用》 2024年第13期26-31,共6页
开发了一种先进的机器学习模型,以通过预测贷款违约的可能性估计信贷风险。该模型利用不同的数据集,通过梯度提升方法评估年收入、信用记录和年龄等众多申请人因素,能提供稳健、稳定的预测结果,并能适应不断变化的消费者行为,大大提高... 开发了一种先进的机器学习模型,以通过预测贷款违约的可能性估计信贷风险。该模型利用不同的数据集,通过梯度提升方法评估年收入、信用记录和年龄等众多申请人因素,能提供稳健、稳定的预测结果,并能适应不断变化的消费者行为,大大提高了金融机构在贷款过程中作出明智决策的能力,最大限度地降低了金融风险,从而优化了风险管理策略。 展开更多
关键词 梯度提升法 信贷风险评估 贷款违约预测 机器学习 风险管理
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面向高维数据的个人信贷风险评估方法 被引量:6
19
作者 廖文雄 曾碧 +2 位作者 梁天恺 徐雅芸 赵俊峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第4期219-224,共6页
随着电商平台分期付款方式和P2P信贷平台的不断推广,如何从海量的用户信贷数据中挖掘出潜在的用户模型并对未知用户进行信贷风险评估,以降低信贷业务的风险,已经成为研究的主流。针对现有方法无法高效处理高维度信贷数据的问题,使用一... 随着电商平台分期付款方式和P2P信贷平台的不断推广,如何从海量的用户信贷数据中挖掘出潜在的用户模型并对未知用户进行信贷风险评估,以降低信贷业务的风险,已经成为研究的主流。针对现有方法无法高效处理高维度信贷数据的问题,使用一系列的数据预处理方法和基于Embedded思想的特征选择方法XGBFS(XGBoost Feature Selection),以降低用户信贷数据维度并训练出XGBoost评估模型,最终实现用户信贷风险评估。实验表明,与现有的方法相比,该方法能够从高维的数据中选择出重要属性,并且分类器在精确率、召回率等方面具有较为突出的性能。 展开更多
关键词 XGBoost 特征选择 机器学习 信贷评估
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强化管理创新 狠推动信贷评估工作
20
作者 田瑞瑞 《中国城市金融》 2003年第5期4-7,共4页
关键词 管理创新 信贷评估 商业银行 信贷 市场营销 信贷风险控制 信用评级工作 信贷评估体系
原文传递
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