期刊导航
期刊开放获取
唐山市科学技术情报研究..
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型
被引量：
2
1
作者
胡华
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第2期1-5,共5页
考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.
关键词
幂期权
定价模型
几何分数liu过程
模糊
过程
在线阅读
下载PDF
职称材料
标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
2
作者
曾宁宁
胡华
《宁夏师范学院学报》
2011年第6期82-87,共6页
期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出...
期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出数值算例.
展开更多
关键词
双向期权
定价模型
分数
几何
liu
过程
模糊
过程
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型
被引量：
2
1
作者
胡华
机构
宁夏大学数学计算机学院
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第2期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金(61063020)
宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
文摘
考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.
关键词
幂期权
定价模型
几何分数liu过程
模糊
过程
Keywords
power option
pricing model
geometric fractional I.iu process
fuzzy process
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
2
作者
曾宁宁
胡华
机构
宁夏大学数学计算机学院
出处
《宁夏师范学院学报》
2011年第6期82-87,共6页
基金
宁夏自然科学基金资助项目(NZ1050)
宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
文摘
期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出数值算例.
关键词
双向期权
定价模型
分数
几何
liu
过程
模糊
过程
Keywords
Bi-direction European option
Option pricing formula
Geometric fractional
liu
process
Fuzzy process
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型
胡华
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
曾宁宁
胡华
《宁夏师范学院学报》
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
