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函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究
被引量：
2
1
作者
王亚伟
黎锁平
江洪
《甘肃科学学报》
2008年第1期28-31,共4页
研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用It引理和Black-Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题.
关键词
函数型vasicek利率模型
Ito引理
欧式期权
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职称材料
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
被引量：
7
2
作者
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期552-556,共5页
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公...
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
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关键词
欧式看涨外汇期权
vasicek
利率
模型
对数正态分布
型
随机汇率
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职称材料
Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析
被引量：
11
3
作者
王莉君
张曙光
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2003年第3期467-474,共8页
本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一...
本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。
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关键词
vasicek
利率
模型
亚式期权
定价问题
抛物
型
方程
奇异性
CAUCHY问题
差分格式
随机
利率
原文传递
题名
函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究
被引量：
2
1
作者
王亚伟
黎锁平
江洪
机构
兰州理工大学运筹与控制研究所
出处
《甘肃科学学报》
2008年第1期28-31,共4页
基金
兰州理工大学优秀中青年基金
兰州理工大学博士启动基金
文摘
研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用It引理和Black-Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题.
关键词
函数型vasicek利率模型
Ito引理
欧式期权
Keywords
vasicek
interest rate model with the function coefficients
lto Lemma
European contingent claims
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
被引量：
7
2
作者
徐根新
机构
同济大学应用数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期552-556,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10171078)
文摘
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
关键词
欧式看涨外汇期权
vasicek
利率
模型
对数正态分布
型
随机汇率
Keywords
European call foreign currency option
the
vasicek
interest rate model
lognormal distribution exchange rate
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析
被引量：
11
3
作者
王莉君
张曙光
机构
同济大学应用数学系
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2003年第3期467-474,共8页
基金
国家自然科学基金委青年基金(10201029号)
文摘
本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。
关键词
vasicek
利率
模型
亚式期权
定价问题
抛物
型
方程
奇异性
CAUCHY问题
差分格式
随机
利率
Keywords
Asian option, floating strike price, infinite difference scheme
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究
王亚伟
黎锁平
江洪
《甘肃科学学报》
2008
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析
王莉君
张曙光
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2003
11
原文传递
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