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基于KL分位数估计方法的VaR估计及实证分析 被引量:1
1
作者 江伟 苏玉华 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第1期105-110,共6页
为了有效地度量小概率水平下金融产品的风险价值量VaR,在概率水平小于等于0.05的情况下对KL分位数估计进行数值模拟分析,在此基础上提出利用KL分位数估计量去估计VaR的方法.为此先介绍了KL分位数估计子样本容量的选择和均方误差的计算,... 为了有效地度量小概率水平下金融产品的风险价值量VaR,在概率水平小于等于0.05的情况下对KL分位数估计进行数值模拟分析,在此基础上提出利用KL分位数估计量去估计VaR的方法.为此先介绍了KL分位数估计子样本容量的选择和均方误差的计算,再分别对KL分位数估计与SQ样本分位数估计做模拟分析并讨论其拟合效果,比较不同分布和不同样本取值下两者的均方误差比率,模拟分析结果表明:一般情况下KL分位数估计优于SQ样本分位数估计.最后,将KL分位数估计分别运用于桂林旅游、桂林三金这两支股票的风险度量(VaR估计),得出投资桂林旅游股票的风险大于投资桂林三金股票的风险. 展开更多
关键词 KL分位数估计 VAR估计 SQ样本分位数估计
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基于非条件分位数估计法的中国文化产业效率研究 被引量:5
2
作者 黄永兴 徐鹏 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第11期72-79,共8页
利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.... 利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.53%的投入就可以创造出1.55和1.65倍于分位数(α=0.9)前沿的产出;分位数效率排名与传统DEA效率排名存在较大差异,各省份在效率分析时应注重与文化产业发展相近的地区进行比较;广东、天津、江西、内蒙古和西藏一直为相应地区的效率标杆者。 展开更多
关键词 文化产业 分位数估计 效率
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一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性 被引量:1
3
作者 李永明 张文婷 饶贤清 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期313-321,共9页
本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n^((-1)/8)).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.
关键词 ψ混合序列 分位数估计 VAR 渐近正态性.
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附加信息下分布函数与分位数估计的渐近性质 被引量:1
4
作者 崔恒建 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期450-455,共6页
对于在附加信息Eg(X)=0下,用经验似然方法所获得的分布函数和分位数估计,给出了这些估计的强相合性,渐近正态性和重对数律,并且说明它们的渐近方差比通常分布函数和分位数估计的渐近方差要小。
关键词 附加信息 分位数估计 布函数 渐近性质
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基于Bootstrap方法的分位数估计 被引量:1
5
作者 李莉莉 张璇 杜梅慧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第10期15-19,共5页
分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明... 分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明,利用Bootstrap抽样方法来估计分位数的结果精度较高且更加稳定。 展开更多
关键词 Bootstrap抽样 分位数估计 非参数估计
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光滑分布函数分位数估计的注记(英) 被引量:1
6
作者 周勇 《应用数学》 CSCD 1997年第4期8-13,共6页
文中通过光滑经验分布函数构造了分位数估计,建立该估计的Bahadu-强弱表示定理,并由Bahadur表示定理证明了该分估计估的重对数律和渐近正态性等深刻结果.
关键词 光滑布函数 估计 渐近正态性 分位数估计
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变系数模型的局部加权组合分位数估计
7
作者 解其昌 吕秀梅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期631-650,共20页
变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正... 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致. 展开更多
关键词 变系数模型 渐近正态性 渐近相对效率 局部加权组合分位数估计
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贝叶斯分位数估计的软土路基沉降预测模型 被引量:1
8
作者 王江荣 马萍 《矿山测量》 2016年第2期1-4,共4页
对于波动性较大或含异常点的软土路基沉降时间序列,选择以观测时间为自变量的多项式为该类数据列的预测模型。多项式模型容易线性化,适合用贝叶斯分位数估算模型参数。算例分析表明贝叶斯分位数回归估计优于单一的分位数回归估计,远优... 对于波动性较大或含异常点的软土路基沉降时间序列,选择以观测时间为自变量的多项式为该类数据列的预测模型。多项式模型容易线性化,适合用贝叶斯分位数估算模型参数。算例分析表明贝叶斯分位数回归估计优于单一的分位数回归估计,远优于传统最小二乘估计。 展开更多
关键词 路基沉降 多项式模型 贝叶斯分位数估计 最小二乘估计 沉降预测
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基于神经元网络的条件分位数估计的收敛速度(英文)
9
作者 张建同 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期37-46,共10页
本文我们给出了基于神经元网络的随机过程的条件分位数的均方收敛速度.无论是在独立同分布情况下还是在平稳混合(α-混合β-混合)的情况下,我们都给出了相应的结果.结果与基于神经元网络的回归估计的收敛速度相同.采用的技术同Zhang(19... 本文我们给出了基于神经元网络的随机过程的条件分位数的均方收敛速度.无论是在独立同分布情况下还是在平稳混合(α-混合β-混合)的情况下,我们都给出了相应的结果.结果与基于神经元网络的回归估计的收敛速度相同.采用的技术同Zhang(1998)一致. 展开更多
关键词 条件分位数估计 混合过程 神经元网络 收敛速度
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非参数分位数估计在我国非寿险公司偿付能力额度计算中的应用
10
作者 王志刚 陈志芳 《经济论坛》 2012年第12期64-68,共5页
本文对保险公司偿付能力常用估计方法——比率法做了改进,比较了三种不同分位数估计方法的稳健性,使用稳健的非参数分位数估计方法对比率法中的赔付率做了分位数估计,并将这个估计结果代入含投资收益的比率法模型中,对我国非寿险公司偿... 本文对保险公司偿付能力常用估计方法——比率法做了改进,比较了三种不同分位数估计方法的稳健性,使用稳健的非参数分位数估计方法对比率法中的赔付率做了分位数估计,并将这个估计结果代入含投资收益的比率法模型中,对我国非寿险公司偿付能力额度进行了短期预测。 展开更多
关键词 非参数分位数估计 偿付能力 比率法
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基于遍历函数型数据条件分位数估计的相合性 被引量:5
11
作者 魏亮瑜 凌能祥 李成好 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期557-562,共6页
文章利用鞅的方法研究了基于平稳遍历函数型数据条件分位数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件分位数估计的相合性,即在遍历数据集下,研究解释变量X取值于某半度量空间而响应变量Y取值于实值空间R时条件分位数的性质;同时给出了相... 文章利用鞅的方法研究了基于平稳遍历函数型数据条件分位数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件分位数估计的相合性,即在遍历数据集下,研究解释变量X取值于某半度量空间而响应变量Y取值于实值空间R时条件分位数的性质;同时给出了相同条件下条件分布函数的相合性和渐近性质,推广了现有文献中的相关结果。 展开更多
关键词 函数型数据 相合性 遍历过程 鞅差 条件累积布函数 条件分位数估计
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α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示 被引量:2
12
作者 韦香兰 杨善朝 赵翌 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2008年第1期50-53,共4页
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示,并建立该分位数估计的渐近正态性,将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。
关键词 α混合 核型分位数估计 BAHADUR表示 渐近正态性
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ψ-混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示 被引量:1
13
作者 张文婷 李永明 《广西科学》 CAS 2014年第2期192-195,共4页
在ψ-混合序列下,利用指数不等式证明分位数估计的强相合性,并给出其Bahadur表示.
关键词 Ψ-混合序列 分位数估计 Bahadur 表示
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一类线性混合效应模型分位数估计的影响分析
14
作者 李宏凯 肖松涛 +1 位作者 欧阳应根 李志强 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期106-113,共8页
当回归模型误差服从非对称或非正态分布时,尤其是在重尾分布或分布受污染的情况下,如何检测纵向数据中的异常值是数据分析中的一个重要问题。为了克服非正态分布模型误差的影响,采用稳健的分位数方法对一类线性混合效应模型进行参数估计... 当回归模型误差服从非对称或非正态分布时,尤其是在重尾分布或分布受污染的情况下,如何检测纵向数据中的异常值是数据分析中的一个重要问题。为了克服非正态分布模型误差的影响,采用稳健的分位数方法对一类线性混合效应模型进行参数估计,并分别基于数据删除模型和均值漂移模型构造强影响点的诊断度量和异常值的检验统计量,以有效地检测强影响点和异常值点。在识别强影响点时,为了减轻计算负担,利用光滑逼近的方法给出了数据删除模型参数的一步近似估计,并据此构造出基于损失函数的距离和Cook距离。为了能够识别异常值点,首先构造出检验异常值点的Wald统计量,然后基于数据删除模型和均值漂移模型的系数估计的等价性,利用Bootstrap抽样得到检验的拒绝域。数值模拟结果表明,本文所提的诊断度量和检验统计量都能够很好地判断出强影响点和异常值点。最后应用本文方法针对化学实验纵向数据进行了影响分析。 展开更多
关键词 线性混合效应模型 分位数估计 强影响点 异常值 Bootstrap抽样
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混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示
15
作者 张文婷 蔡际盼 李永明 《上饶师范学院学报》 2014年第3期1-5,共5页
本文在混合序列下,证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示.
关键词 Ρ混合序列 分位数估计 BAHADUR表示
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宽象限相依序列下分位数估计的强相合性及Bahadur表示
16
作者 蔡际盼 丁立旺 李永明 《上饶师范学院学报》 2014年第6期5-10,共6页
本文在宽象限相依序列随机序列下,利用宽象限相依序列和的矩不等式及相关性质证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示.
关键词 宽象限相依序列 分位数估计 BAHADUR表示
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一类参数变系数区域分位数回归的统计推断
17
作者 程丽丝 李志强 《北京化工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期116-123,共8页
为了解决一类参数变系数区域分位数回归的统计推断问题,基于加权复合分位数回归的思想,提出一类参数变系数区域分位数回归模型参数的有效估计算法,并利用随机加权重抽样方法构造出有限样本下模型参数显著性检验的拒绝域。数值模拟结果表... 为了解决一类参数变系数区域分位数回归的统计推断问题,基于加权复合分位数回归的思想,提出一类参数变系数区域分位数回归模型参数的有效估计算法,并利用随机加权重抽样方法构造出有限样本下模型参数显著性检验的拒绝域。数值模拟结果表明,本文所提出的检验统计量能够有效地筛选出模型中的协变量。最后将本文方法应用于海外留学数据,分析了各个因素在不同分位数下对录取机会的影响,从而选取出对录取机会有显著影响的因素。 展开更多
关键词 区域位数回归模型 区域分位数估计 假设检验 随机加权重抽样
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中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计 被引量:38
18
作者 杨有振 王书华 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第7期24-33,共10页
基于我国12家上市商业银行2007~2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了... 基于我国12家上市商业银行2007~2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。 展开更多
关键词 商业银行 系统性风险 CoVaR技术 分位数估计
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VaR样本分位数估计的偏差改进 被引量:6
19
作者 谢佳利 杨善朝 梁鑫 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第12期139-148,共10页
本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象,并分析了产生这些现象的原因,提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR,在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR... 本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象,并分析了产生这些现象的原因,提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR,在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR。数值模拟的结果表明,这些估计方法的估计精度得到了较好地改进。最后,运用这两种分位数估计量来估计两支股票(招商银行、中国石化)的日对数回报序列的VaR值,并比较它们的风险估计量的大小。 展开更多
关键词 VAR 加权样本分位数估计 数值模拟 BOOTSTRAP方法
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核分位数估计及其应用 被引量:2
20
作者 王志刚 毛志勇 冯利英 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2013年第21期143-150,共8页
分位数估计在不同领域有大量的运用,例如水利研究中百年一遇的洪水、金融分析中的VaR.不过在实际应用中大多使用的是基于正态假设下的分位数估计,使得该方法在应用时存在模型设定错误的风险.为此介绍了稳健统计中非参数分位数估计方法,... 分位数估计在不同领域有大量的运用,例如水利研究中百年一遇的洪水、金融分析中的VaR.不过在实际应用中大多使用的是基于正态假设下的分位数估计,使得该方法在应用时存在模型设定错误的风险.为此介绍了稳健统计中非参数分位数估计方法,并介绍了核密度估计的步骤;然后以此为基础给出了核分位数估计,同时还通过重复抽样的方法比较了三种分位数估计效果和积累了使用经验;最后给出了一个金融数据的实例,并对核分位数估计结果和常用的正态假设下的分位数结果进行了比较,结果显示核分位数估计结果更加稳健.文中最后给出使用该方法的一些建议. 展开更多
关键词 Kernel函数 分位数估计 密度函数
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