混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价 被引量：2

1

作者 周香英 潘坚 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期847-853,共7页

文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动... 文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。 展开更多

关键词 分数维hull-white模型 幂型期权 偏微分方程方法 期权定价

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分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价 被引量：2

2

作者 潘坚 周香英 《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 CAS 北大核心 2015年第6期749-753,共5页

假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证的定价公式,推广了分数维BlackScholes期权定价公式.

关键词 分数维hull-white模型 期权定价 偏微分方程方法

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分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题 被引量：2

3

作者 刘翩 张金良 朱怡梦 《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 CAS 2020年第2期135-141,共7页

利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和... 利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和欧式看跌期权的定价公式;并由此得到了具相同条件下的欧式数字看涨、看跌期权的定价公式及平价公式。 展开更多

关键词 分数维hull-white利率模型 分数跳-扩散 期权定价 偏微分方程方法

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稳定的分数维模型参考自适应系统的设计 被引量：5

4

作者 张隆阁 李俊民 陈国培 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期768-771,共4页

针对一类参数未知的线性系统,为了设计出一种能提高系统动态性能的控制律,通过构造分数维的Lyapunov函数,设计出了新的模型参考自适应控制系统,进而证明了该闭环系统是稳定的.仿真实验验证了该闭环系统具有调节时间短、超调量小等更好... 针对一类参数未知的线性系统,为了设计出一种能提高系统动态性能的控制律,通过构造分数维的Lyapunov函数,设计出了新的模型参考自适应控制系统,进而证明了该闭环系统是稳定的.仿真实验验证了该闭环系统具有调节时间短、超调量小等更好的动态性能. 展开更多

关键词 分数维微积分 稳定性 分数维的控制器 模型参考自适应控制

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基于分数阶流变模型的饱和软土一维流变固结 被引量：7

5

作者 时刚 李永辉 刘忠玉 《地下空间与工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期1402-1409,1416,共9页

在太沙基一维固结理论的基础上,引入分数阶导数Merchant流变模型来描述土体的变形特性,通过对微分型流变方程和一维固结方程进行Laplace变换,推导得到了Laplace变换域内饱和软黏土的一维流变固结方程,采用FlexPDE软件对方程进行求解,并... 在太沙基一维固结理论的基础上,引入分数阶导数Merchant流变模型来描述土体的变形特性,通过对微分型流变方程和一维固结方程进行Laplace变换,推导得到了Laplace变换域内饱和软黏土的一维流变固结方程,采用FlexPDE软件对方程进行求解,并通过Durbin反Laplace变换获得了平均固结度的时域解答。在此基础上,研究了分数阶导数流变模型的微积分阶数和流变模型参数对饱和软土一维流变固结特性的影响规律。计算结果表明:基于整数阶和基于分数阶导数流变模型的流变固结理论在固结前期基本相同,但在固结后期两者差异显著,基于分数阶导数流变模型的软黏土Up要高于整数阶的情况,而Us的规律则截然相反。此外,微分阶数β对两种定义的平均固结度均有较大影响,β越大,Up越小而Us就越大,软黏土的流变效应越显著。随着流变模型参数F的逐渐增大,同一时刻软黏土的Up逐渐减小,而Us则逐渐增大;随着参数β1的逐渐增大,同一时刻软黏土的Up和Us均随之减小。 展开更多

关键词 软黏土 一维流变固结 分数阶微积分 Merchant流变模型

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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 被引量：1

6

作者 刘永辉 郝瑞丽 王守佰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期257-266,共10页

本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.

关键词 分数维Vasicek利率模型 风险债券 传染模型 CDS定价.

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颗粒/流体反应的分数维模型 被引量：2

7

作者 马兴华 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期222-227,共6页

在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反... 在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反应3个阶段的反应时间等参数,讨论了颗粒的分数维对反应过程的影响。 展开更多

关键词 颗粒 反应模型 分数维 流体 非均相反应

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分数维非线性协整及误差校正模型 被引量：1

8

作者 蒋翠侠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期4-7,共4页

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性... 本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。 展开更多

关键词 协整 误差校正模型 分数维 非线性 小波神经网络

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分数维布朗运动驱动的种群模型的数值解 被引量：1

9

作者 毛伟 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期147-151,共5页

讨论一类带有分数维布朗运动的随机种群方程,研究这类随机种群模型的Euler数值解.在较弱的非Lipschitz条件下证明Euler数值解收敛于解析解,并通过例子验证相关结果.

关键词 随机种群模型 Euler数值解 非LIPSCHITZ条件 分数维布朗运动

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考虑统计特性的OFDM分数维布朗信道模型

10

作者 曹敦 胡双红 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第28期103-105,共3页

为了更准确地刻画多径信道,提出了任何采样率下的OFDM信道的分数维布朗模型。模型利用OFDM中具有导频符号的特点,考虑多径衰落具有服从Rice或Rayleigh分布的先验条件,从分形学角度出发分析无线信道的分形特性,建立模型。仿真结果表明,... 为了更准确地刻画多径信道,提出了任何采样率下的OFDM信道的分数维布朗模型。模型利用OFDM中具有导频符号的特点,考虑多径衰落具有服从Rice或Rayleigh分布的先验条件,从分形学角度出发分析无线信道的分形特性,建立模型。仿真结果表明,该模型比统计模型更准确地刻画多径信道。 展开更多

关键词 信道模型 正交频分复用 分形 统计 分数维布朗模型

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基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价 被引量：1

11

作者 王伟 黄文礼 李胜宏 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期406-416,共11页

假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保... 假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式. 展开更多

关键词 违约风险 分数布朗运动 分数维Ho—Lee模型 精算方法 期权定价 回收率

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Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价

12

作者 张璐 容跃堂 刘明月 《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》 2013年第2期66-70,共5页

在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。

关键词 分数布朗运动 零息票债券 hull-white模型 附息票债券期权定价

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混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价

13

作者 朱怡梦 刘翩 +1 位作者 陈耀胜 张金良 《山西师范大学学报（自然科学版）》 2022年第3期20-26,共7页

利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价... 利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系. 展开更多

关键词 混合分数维Hull⁃White利率模型 混合分数跳⁃扩散 期权定价 偏微分方程方法

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用数学模型解释地震的分数维性质

14

作者 李桂莲 卢振恒 《地震科技情报》 1992年第4期28-29,共2页

关键词 地震 解释 分数维 数学模型

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描述储层非均质性及物性的分数维模型的评价

15

作者 Chopr,AK 燕继红 《中扬油气勘查》 1997年第2期56-66,共11页

关键词 储集层 非均质性 分数维模型 物理性质 油藏描述

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基于五参数分数导数维模型的高聚物材料动态模量分析

16

作者 张婷婷 《中国科技信息》 2015年第7期32-33,共2页

高聚物材料的弹性模量是复数,并且随着系统的频率和环境温度呈非线性变化,损耗模量和损耗因子随着频率的变化至少有一个损耗峰值,存储模量随着频率的增长而增长,并在高频处趋于一个极限值。目前,低频段研究较多,但高频段的研究较少,本... 高聚物材料的弹性模量是复数,并且随着系统的频率和环境温度呈非线性变化,损耗模量和损耗因子随着频率的变化至少有一个损耗峰值,存储模量随着频率的增长而增长,并在高频处趋于一个极限值。目前,低频段研究较多,但高频段的研究较少,本文中将某高聚物材料在动态热机械分析仪上进行动态力学行为实验,并对实验结果采用分数导数维模型进行拟合。结果表明:分数导数维Zener模型不仅能在低频区域很好的拟合弹性模量和损耗因子,还能预测出高频段弹性模量和损耗因子的曲线,该模型和测得实验数据相符合。研究结果为实际应用提供了参考依据。 展开更多

关键词 高聚物材料 分数导数 维模型 模量分析 损耗因子 弹性模量 动态力学行为 热机械分析仪

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2.5维机织复合材料的几何结构模型与验证 被引量：9

17

作者 曹海建 钱坤 盛东晓 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期58-62,67,共6页

为验证2.5维机织复合材料结构与其力学性能的关系,基于对材料断面显微照片的观察和分析,假定纤维束截面为跑道形,建立了2.5维机织复合材料的单元结构模型。借助模型推导出纱线在几种典型结构(浅交弯联、浅交直联、深角联)的单元体结构... 为验证2.5维机织复合材料结构与其力学性能的关系,基于对材料断面显微照片的观察和分析,假定纤维束截面为跑道形,建立了2.5维机织复合材料的单元结构模型。借助模型推导出纱线在几种典型结构(浅交弯联、浅交直联、深角联)的单元体结构内的纱线长度、接结经的取向角和纤维体积分数,并对材料进行拉伸、压缩性能预测。制作了满足要求的2.5维机织复合材料试验件并对其进行力学性能测试,通过试验值和预测值的对比,验证几何模型的正确性。 展开更多

关键词 纤维体积分数 2.5维机织复合材料 力学性能 结构模型 取向角

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准晶体结构的分数维特征 被引量：2

18

作者 陈敬中 万安娃 +2 位作者 路湘豫 赵文霞 刘祥文 《地球科学（中国地质大学学报）》 EI CSCD 北大核心 1993年第S1期63-69,共7页

全面讨论了已发现的准晶体结构中的分数维结构的特征,计算出自相似比例因子、分数维结构的维数值及准晶体结构的准周期,论证了Penrose拼图也具有分数维图形特征。还论述了准晶结构多标度分形特征:主体部分为分数维模型;而分数维模型空... 全面讨论了已发现的准晶体结构中的分数维结构的特征,计算出自相似比例因子、分数维结构的维数值及准晶体结构的准周期,论证了Penrose拼图也具有分数维图形特征。还论述了准晶结构多标度分形特征:主体部分为分数维模型;而分数维模型空洞部分的规则或非规则充填也符合分数维图形。最后讨论了准晶共轭结构的多标度分形特征。 展开更多

关键词 准晶结构模型 分形 多标度分形 分数维值

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裂隙粗糙度系数及其分数维研究 被引量：2

19

作者 吴继敏 陈玲 +1 位作者 孙少锐 朱家祥 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期152-155,共4页

以巴顿提出的10条典型粗糙度剖面模型为基础,从立体学和形态数学原理出发,讨论巴顿模型的线粗糙度和面粗糙度特征及其分数维特征;并通过一些学者研究成果的比较,对巴顿模型进行了一定的探讨,得出了结构面的抗剪强度不仅与裂隙粗糙度系... 以巴顿提出的10条典型粗糙度剖面模型为基础,从立体学和形态数学原理出发,讨论巴顿模型的线粗糙度和面粗糙度特征及其分数维特征;并通过一些学者研究成果的比较,对巴顿模型进行了一定的探讨,得出了结构面的抗剪强度不仅与裂隙粗糙度系数或分数维有联系,而且还与岩性特征有关的结论. 展开更多

关键词 裂隙岩体 粗糙度系数 模型 分数维 抗剪强度

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计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制 被引量：2

20

作者 项雷军 陈昊 聂卓赟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1825-1835,共11页

为改善电力系统频率稳定性,充分调用需求侧可控负荷资源,本文提出一种计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制方法.建立了多区域互联电力系统负荷频率控制模型,设计了基于福克普朗克方程的温控负荷分布式控制策略,同时采用云模型... 为改善电力系统频率稳定性,充分调用需求侧可控负荷资源,本文提出一种计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制方法.建立了多区域互联电力系统负荷频率控制模型,设计了基于福克普朗克方程的温控负荷分布式控制策略,同时采用云模型算法与分数阶微积分理论,设计了二维云模型分数阶PID分布式频率控制器.最后通过控制仿真比较与分析,验证了在不同运行场景下所提出的综合控制方法具有较优的动稳态性能.结果表明该控制方法是可行和有效的. 展开更多

关键词 多区域电力系统 二维云模型 温控负荷 分数阶PID 分布式控制

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