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分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法 被引量:1
1
作者 林汉燕 袁媛 《汕头大学学报(自然科学版)》 2017年第3期15-21,共7页
在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期... 在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式. 展开更多
关键词 分数black-scholes模型 美式亚式期权 几何平均 二次近似法
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分数Black-Scholes模型下美式期权定价的切片法
2
作者 林汉燕 史旭明 《桂林航天工业学院学报》 2016年第1期70-75,共6页
在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,以支付红利的美式看跌期权为例,应用切片法研究定价的近似计算,得到一般算法。
关键词 分数black-scholes模型 美式期权 切片法
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基于次分数Black-Scholes模型的欧式期权定价 被引量:3
3
作者 靳晨萱 霍海峰 +1 位作者 温鲜 徐东 《南宁师范大学学报(自然科学版)》 2021年第3期31-36,共6页
基于次分数Black-Scholes模型,从理论推导和数值计算探讨了欧式期权定价问题.首先,以次分数布朗运动为基础建立次分数Black-Scholes模型,利用伊藤公式得到股票价格变化过程满足的关系式,进一步利用概率方法得出欧式看涨期权价格的显示解... 基于次分数Black-Scholes模型,从理论推导和数值计算探讨了欧式期权定价问题.首先,以次分数布朗运动为基础建立次分数Black-Scholes模型,利用伊藤公式得到股票价格变化过程满足的关系式,进一步利用概率方法得出欧式看涨期权价格的显示解.最后,以国电JTB1权证为例,计算理论模型的期权价格,并分别与经典Black-Scholes模型、二叉树模型和实际价格进行比较分析,进而验证模型定价结果的合理性和有效性. 展开更多
关键词 分数black-scholes模型 分数伊藤公式 欧式看涨期权 二叉树
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分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法
4
作者 林汉燕 《桂林航天工业学院学报》 2019年第4期563-567,共5页
复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看... 复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看涨期权只能在到期日实施,即得一期复合期权的价格;再限制其只能在两个时刻实施,计算两期复合期权的价格。最后由一期和两期复合期权的价格,利用两点近似定价法得到美式看涨期权价格。 展开更多
关键词 分数black-scholes模型 美式看涨期权 中性风险定价 复合期权近似法
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分数Black-Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质
5
作者 林汉燕 《桂林航天工业学院学报》 2013年第3期327-331,共5页
在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格... 在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格的情形进行比较. 展开更多
关键词 分数Black—Scholes模型 美式期权价格 BAW思想 惩罚函数
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带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型
6
作者 闫传鹏 《浙江科技学院学报》 CAS 2011年第6期452-455,472,共5页
利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。
关键词 分数布朗运动 black-scholes模型
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非均匀时间步长下的时间分数阶Black-Scholes模型的快速差分方法
7
作者 易奎 孙玉东 《宁夏师范大学学报》 2025年第1期25-35,共11页
为构建Black-Scholes模型所需的有限差分格式,首先运用指数变换技巧,消除Black-Scholes方程中的对流项,并用二阶中心差商离散扩散项.然后,采用非均匀时间步长下的L1数值方法,近似表示时间分数阶导数,从而推导出相应的有限差分格式.通过... 为构建Black-Scholes模型所需的有限差分格式,首先运用指数变换技巧,消除Black-Scholes方程中的对流项,并用二阶中心差商离散扩散项.然后,采用非均匀时间步长下的L1数值方法,近似表示时间分数阶导数,从而推导出相应的有限差分格式.通过理论分析可知该方法在时间上的精度为2-α阶,并通过具体的数值实验验证了格式的精度.数值实验结果和理论分析充分证明了所提出差分格式的有效性和实用性. 展开更多
关键词 非均匀网格 有限差分 指数变换 black-scholes模型
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分数阶Black-Scholes模型下的波动率校准问题
8
作者 杨培 许作良 《宁夏大学学报(自然科学版中英文)》 2025年第1期24-33,共10页
对分数阶Black-Scholes模型中的波动率函数进行反演,提出了一种准确、稳健的数值算法.首先,对于正问题,考虑到收益函数的奇异性会影响L1格式的收敛速度,提出了一种基于改进L1格式的有限差分方法.此数值方法能有效恢复L1格式的收敛性,且... 对分数阶Black-Scholes模型中的波动率函数进行反演,提出了一种准确、稳健的数值算法.首先,对于正问题,考虑到收益函数的奇异性会影响L1格式的收敛速度,提出了一种基于改进L1格式的有限差分方法.此数值方法能有效恢复L1格式的收敛性,且在计算中只需求解稀疏的三对角线性系统.其次,对于反问题,考虑了随时间变化的波动率函数,波动率反演问题可以表述为求解损失函数的最小值.构造了一个连续、分段线性的波动率函数,并采用预测-校正方法来抑制可能的振荡.数值计算和实证分析的结果表明了所提方法的准确性和可靠性. 展开更多
关键词 分数阶BS模型 反问题 改进L1格式 欧式期权 波动率校准
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辱虐管理变化的动态前因:一个潜变化分数模型
9
作者 王永跃 王静 +1 位作者 刘军 金杨华 《心理学报》 北大核心 2025年第3期479-494,共16页
在辱虐管理前因研究中,以往研究主要关注辱虐管理持续高水平的前因,然而文献对于辱虐管理变化(增加或减少)的前因却知之甚少。基于社会互动理论和趋近−回避框架,本研究探讨了领导辱虐管理变化通过下属趋近−回避行为变化的中介作用对领... 在辱虐管理前因研究中,以往研究主要关注辱虐管理持续高水平的前因,然而文献对于辱虐管理变化(增加或减少)的前因却知之甚少。基于社会互动理论和趋近−回避框架,本研究探讨了领导辱虐管理变化通过下属趋近−回避行为变化的中介作用对领导后续辱虐管理变化的差异化效应。通过对配对的263位领导和263位下属进行四阶段的追踪研究,潜变化分数模型结果表明:(1)领导辱虐管理变化通过下属建设性趋近行为(如建设性抵抗)变化、破坏性趋近行为(如功能失调抵抗)变化和回避行为(如防御性沉默)变化的平行中介作用差异化影响领导后续辱虐管理变化。(2)领导自恋调节下属建设性抵抗变化和防御性沉默变化的平行中介路径。本文的研究发现不仅为辱虐管理变化的动态前因研究提供了更加全面和辩证的视角,而且从领导−下属双向视角为辱虐管理的化解之道提供了实践启示。 展开更多
关键词 辱虐管理 社会互动理论 趋近−回避框架 自恋 潜变化分数模型
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基于D-二聚体与白蛋白比值的列线图模型预测射血分数保留型心力衰竭患者的预后
10
作者 张瑞 孙敏妮 +3 位作者 刘鑫 王正斌 王蕾 刘宏生 《心肺血管病杂志》 2025年第1期9-16,共8页
目的:本研究旨在构建并验证能够预测射血分数保留型心力衰竭(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)的患者预后的模型。方法:本研究为单中心回顾性队列研究,纳入了2019年1月1日至2021年1月1日期间,在郑州大学第一附属... 目的:本研究旨在构建并验证能够预测射血分数保留型心力衰竭(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)的患者预后的模型。方法:本研究为单中心回顾性队列研究,纳入了2019年1月1日至2021年1月1日期间,在郑州大学第一附属医院就诊的537例HFpEF患者,于12、24及36个月进行随访。结局事件为全因死亡和任何原因再住院。通过多因素COX回归分析,筛选出与HFpEF预后相关变量,基于这些变量构建列线图模型,并通过时间依赖的受试者工作特征曲线、校准曲线对模型的预测效能进行评估。结果:共纳入537例患者,有119例患者出现结局事件。筛选后,D-二聚体与白蛋白比值(D-dimer to albumin ratio,DAR)、高胆固醇血症、LDL-C、BMI、BNP和年龄被纳入列线图模型。在受试者工作曲线中,该模型在24个月内的曲线下面积(AUC)为0.750(95%CI:0.695~0.806),其一致性指数为0.764(95%CI:0.711~0.812),模型在36个月内的AUC为0.723(95%CI:0.669~0.780),在12个月内的AUC为0.700(95%CI:0.626~0.774),表现出稳定的预测效能。校准曲线和临床影响曲线显示模型预测结果与实际结果高度一致。结论:本研究基于DAR构建的列线图模型能够有效预测HFpEF患者在3年内的全因死亡和任何原因再住院风险,具有良好的预测效能和稳健性,能够准确地评估HFpEF患者的预后。 展开更多
关键词 射血分数保留型心力衰竭 D-二聚体与白蛋白比值 列线图模型 预后预测
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冻结改良土抗压特性分数阶模型可靠性分析
11
作者 姚兆明 唐赛 +1 位作者 昌语 李鹏辉 《河南城建学院学报》 2025年第1期44-51,共8页
以昆明地区泥炭质土为研究对象,掺入不同比例的标准硅酸盐水泥制成重塑土样并进行低温环境下单轴抗压试验,研究土样单轴应力应变关系及其抗压强度变化规律。将水泥掺量函数代入指数模型中,引入Riemann-Liouville型分数阶微积分算子,建... 以昆明地区泥炭质土为研究对象,掺入不同比例的标准硅酸盐水泥制成重塑土样并进行低温环境下单轴抗压试验,研究土样单轴应力应变关系及其抗压强度变化规律。将水泥掺量函数代入指数模型中,引入Riemann-Liouville型分数阶微积分算子,建立改进的冻结改良泥炭质土分数阶指数模型,变换得到不同水泥掺量的应力应变方程组及分数阶导数模型参数。再将温度函数代入指数模型,建立考虑温度和掺量共同影响的分数阶指数模型。运用蒙特卡罗方法计算模型的可靠度,分析模型与参数的相关规律。结果表明,改进的冻结改良泥炭质土本构模型能够较好地描述各水泥掺量和温度下的应力应变趋势,计算值与试验值拟合较好,模型参数较少,便于工程应用。 展开更多
关键词 人工冻土 指数模型 泥炭质土 分数阶导数 蒙特卡罗方法
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考虑时效损伤的炭质泥页岩分数阶蠕变模型研究
12
作者 徐心语 胡斌 +2 位作者 董承旺 张红军 李海英 《采矿与岩层控制工程学报》 北大核心 2025年第1期141-152,共12页
为探究边坡失稳的内在致灾机理,针对软弱夹层这一重要影响因素进行研究。以炭质泥页岩软弱夹层为主要研究对象,进行炭质泥页岩的分级剪切蠕变试验,揭示其蠕变规律,确定了其不同法向应力水平下的长期强度。通过对传统Maxwell体进行改进,... 为探究边坡失稳的内在致灾机理,针对软弱夹层这一重要影响因素进行研究。以炭质泥页岩软弱夹层为主要研究对象,进行炭质泥页岩的分级剪切蠕变试验,揭示其蠕变规律,确定了其不同法向应力水平下的长期强度。通过对传统Maxwell体进行改进,将传统黏性元件替换为分数阶元件,引入考虑时效损伤的黏塑性体,建立考虑时效损伤的炭质泥页岩分数阶蠕变模型;基于1stOpt软件中的优化Levenberg-Marquardt法对炭质泥页岩试验蠕变曲线进行拟合,对模型的准确性进行了验证,并对模型进行参数敏感性分析。研究结果表明:与传统西原模型相比,改进的模型对试验数据有更好的拟合度,能够完整表征炭质泥页岩的减速、等速和加速蠕变阶段,尤其与加速蠕变阶段蠕变曲线的表征高度吻合;蠕变曲线变化由参数γ、A、v控制,材料参数A、v反映了炭质泥页岩的物理力学强度。研究结果可为含炭质泥页岩软弱夹层的边坡稳定性分析提供一定的参考。 展开更多
关键词 边坡失稳 分数阶元件模型 时效损伤 蠕变损伤模型 1stOpt 敏感性分析
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基于分数阶微积分模型DWI全容积直方图分析对乳腺良恶性病变的鉴别诊断价值
13
作者 张宝媞 汪飞 +6 位作者 孙宜楠 章少兰 汪敏敏 高何燕 程兰兰 刘孟潇 朱娟 《放射学实践》 北大核心 2025年第3期331-338,共8页
目的:探讨基于分数阶微积分(FROC)模型DWI全容积直方图参数在鉴别乳腺良、恶性病变中的应用价值。方法:回顾性分析本院91例乳腺良恶性病变患者的临床及影像资料。所有患者均行常规MRI平扫、动态增强扫描及多b值DWI扫描,经后处理得到FROC... 目的:探讨基于分数阶微积分(FROC)模型DWI全容积直方图参数在鉴别乳腺良、恶性病变中的应用价值。方法:回顾性分析本院91例乳腺良恶性病变患者的临床及影像资料。所有患者均行常规MRI平扫、动态增强扫描及多b值DWI扫描,经后处理得到FROC-DWI[异常扩散系数(D)、体素内扩散异质性参数(β)和空间参数(μ)]及ADC图全容积直方图参数。采用独立样本t检验或Mann-Whitney U检验比较良恶性病变组的D、β、μ及ADC图全容积直方图参数的差异。通过二元Logistic回归构建综合模型,采用受试者操作特征(ROC)曲线评价综合模型及各直方图参数对乳腺良、恶性病变的诊断效能。结果:除D_(熵)、β_(最大值、峰度、90th、最小值)及ADC_(熵)外,其他FROC-DWI及ADC图全容积直方图参数在乳腺良、恶性病变组间差异均有统计学意义(P<0.05)。在各直方图参数组中,D50th、β_熵、μ偏度、ADC50th的ROC曲线下面积(AUC)最高(分别为0.889、0.813、0.759、0.894)。纳入组间差异有统计学意义的FROC-DWI及ADC图全容积直方图参数建立综合模型1,AUC为0.960;纳入组间差异有统计学意义的FROC-DWI全容积直方图参数建立综合模型2,AUC为0.962。结论:基于FROC-DWI全容积直方图参数在鉴别乳腺良、恶性病变中具有一定价值,在各直方图参数组中,D50th、β_(熵)、μ_(峰度)、ADC_(50th)的诊断价值最高;多直方图参数联合诊断可进一步提高诊断效能。 展开更多
关键词 乳腺肿瘤 分数阶微积分模型 直方图 扩散加权成像 磁共振成像
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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式 被引量:1
14
作者 林汉燕 邓国和 《广西民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第4期65-68,77,共5页
在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.
关键词 分数black-scholes模型 美式期权 二次近似 对称关系
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由分数Brown运动驱动的EGARCH模型
15
作者 王玮莹 韩月才 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第1期41-46,共6页
针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题,通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型,给出模型的二阶矩、四阶矩及协方差函数性质,并理论证明其长期记忆性.数值模拟结果表明,该模型不仅能准确捕捉短期波动,还能反映长期记忆性,从... 针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题,通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型,给出模型的二阶矩、四阶矩及协方差函数性质,并理论证明其长期记忆性.数值模拟结果表明,该模型不仅能准确捕捉短期波动,还能反映长期记忆性,从而验证了模型的有效性. 展开更多
关键词 EGARCH模型 分数Brown运动 长期记忆性 流动性
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分数Black-Scholes模型下美式期权定价的积分方程式
16
作者 林汉燕 袁媛 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第12期293-298,共6页
为得到分数Black-Scholes模型下美式期权价格的公式,文章以看涨期权为例,应用偏微分方程法,推导期权价格的积分方程式.由于美式期权的价格可分解为欧式期权的价格和由于提前实施需要增付的期权金,而提前实施期权金与最佳实施边界的位置... 为得到分数Black-Scholes模型下美式期权价格的公式,文章以看涨期权为例,应用偏微分方程法,推导期权价格的积分方程式.由于美式期权的价格可分解为欧式期权的价格和由于提前实施需要增付的期权金,而提前实施期权金与最佳实施边界的位置有关,所以为导出最佳实施边界所满足的方程,文章首先研究分数Black-Scholes方程的基本解,然后建立美式看涨期权的分解公式,推导最佳实施边界适合的非线性积分方程,从而得到美式看涨期权价格的积分方程式.美式看跌期权价格的积分方程式类似得到. 展开更多
关键词 分数black-scholes模型 美式期权定价 非线性积分方程
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基于分数阶KeLvin-Vigot模型橡胶衬套对汽车平顺性分析
17
作者 杨小龙 张艳龙 《农业装备与车辆工程》 2025年第3期54-58,共5页
为了准确描述汽车振动时的动态响应,引入分数阶Kelvin-Vigot(FKV)模型橡胶衬套,构建了十自由度汽车振动模型,并考虑将人体作为多自由度引入模型当中。通过数值仿真对比分析了考虑和未考虑FKV模型橡胶衬套时汽车振动时域响应量和频域响应... 为了准确描述汽车振动时的动态响应,引入分数阶Kelvin-Vigot(FKV)模型橡胶衬套,构建了十自由度汽车振动模型,并考虑将人体作为多自由度引入模型当中。通过数值仿真对比分析了考虑和未考虑FKV模型橡胶衬套时汽车振动时域响应量和频域响应量,同时对人体各部位进行加权,通过计算总加权加速度均方根值来评估汽车的平顺性。研究结果表明,采用分数阶Kelvin-Vigot模型的橡胶衬套后,车身的垂向加速度和俯仰角加速度峰值都有显著降低,分别减小约30%和18%,对应功率谱密度(PSD)和人体加权加速度均方根值也有所下降,进一步证实橡胶衬套在提升汽车平顺性方面发挥了积极作用。 展开更多
关键词 悬架系统 橡胶衬套 分数阶Kelvin-Voigt模型 平顺性
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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
18
作者 林汉燕 邓国和 《广西科学》 CAS 2011年第3期211-213,共3页
在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
关键词 美式期权定价 二次近似 分数black-scholes模型
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基于肺部超声分数的急性呼吸窘迫综合征撤机结局列线图预测模型的构建和验证
19
作者 周银超 刘盼盼 +2 位作者 伍慧珊 应唯楠 董绉绉 《浙江医学》 2025年第3期243-248,共6页
目的探讨肺部超声分数(LUS)变化与急性呼吸窘迫综合征(ARDS)撤机结局的相关性,基于此构建ARDS撤机结局的列线图预测模型并验证。方法前瞻性选取2019年1月至2022年12月宁波市医疗中心李惠利医院重症医学科东部院区收治的130例诊断为ARDS... 目的探讨肺部超声分数(LUS)变化与急性呼吸窘迫综合征(ARDS)撤机结局的相关性,基于此构建ARDS撤机结局的列线图预测模型并验证。方法前瞻性选取2019年1月至2022年12月宁波市医疗中心李惠利医院重症医学科东部院区收治的130例诊断为ARDS且接受有创机械通气的患者为研究对象。收集患者气管插管后即刻LUS和拔管前LUS,计算拔管前LUS和插管后即刻LUS的差值(ΔLUS),以ΔLUS所在四分位数区间将患者分为4组,Q1组:≤-7分37例,Q2组:-6~-4分32例,Q3组:-3~-1分31例,Q4组:≥0分30例。分析LUS变化幅度与ARDS撤机结局的相关性。采用logistic回归进行趋势性检验,单因素及多因素logistic回归分析撤机成功的影响因素并构建列线图预测模型。采用ROC曲线分析列线图预测模型预测ARDS患者撤机成功的效能,Hosmer-Lemeshow检验和Bootstrap 1000次抽样法构建的校准曲线评价预测模型的一致性,决策曲线评估列线图预测模型的净收益。结果Q1组、Q2组、Q3组、Q4组患者撤机成功率分别为81.1%(30/37)、78.1%(25/32)、83.9%(26/31)、36.7%(11/30)。随着LUS下降幅度的增加,ARDS患者撤机成功率呈趋势性升高(P_(趋势)<0.01)。多因素logistic回归分析显示,插管后即刻LUS(OR=0.765,95%CI:0.639~0.916)、ΔLUS[Q1组(OR=175.493,95%CI:10.970~2807.528),Q2组(OR=70.007,95%CI:6.014~811.264),Q3组(OR=53.081,95%CI:6.455~436.507)]、序贯器官衰竭(SOFA)评分(OR=0.384,95%CI:0.252~0.585)为撤机成功的独立影响因素(均P<0.05)。通过多因素筛选的变量构建的列线图预测模型预测ARDS患者撤机成功的AUC为0.917(95%CI:0.865~0.968),模型具有较好的预测精度和拟合度,且在一定概率阈值范围内具有净获益。结论ARDS撤机成功率随着LUS下降幅度的增加呈趋势性升高。基于插管后即刻LUS、ΔLUS和SOFA评分构建的ARDS撤机成功预测模型具有较好的预测性、一致性和临床实用性,可帮助临床医生做出正确的ARDS撤机决策。 展开更多
关键词 肺部超声分数 急性呼吸窘迫综合征 撤机结局 列线图预测模型
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阶段结构的分数阶时滞生态流行病模型的动力学分析
20
作者 豆中丽 《云南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期10-20,共11页
针对具有阶段结构的分数阶时滞生态流行病模型的稳定性进行研究,探讨捕食者在妊娠期间时滞对模型稳定性的影响.计算特征方程的特征根,运用Routh-Hurwitz判定定理,证明捕食者灭绝平衡点、无病平衡点和地方病平衡点的局部渐近稳定;运用分... 针对具有阶段结构的分数阶时滞生态流行病模型的稳定性进行研究,探讨捕食者在妊娠期间时滞对模型稳定性的影响.计算特征方程的特征根,运用Routh-Hurwitz判定定理,证明捕食者灭绝平衡点、无病平衡点和地方病平衡点的局部渐近稳定;运用分岔理论,探讨在地方病平衡点附近存在Hopf分支的充分条件;最后运用数值模拟验证理论推导的正确性. 展开更多
关键词 分数 时滞 阶段结构 生态流行病模型
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