我国商业银行利率敏感性缺口分析 被引量：3

1

作者 游扬 《特区经济》 2012年第7期115-117,共3页

金融自由化的迅猛发展使得中国银行业正面临着严峻的利率风险,识别和衡量利率风险并提升国内商业银行的利率风险管理能力,是我国商业银行利率风险管理面临的迫切问题。本文针对目前我国商业银行在利率市场化进程中所表现出来的特征,以... 金融自由化的迅猛发展使得中国银行业正面临着严峻的利率风险,识别和衡量利率风险并提升国内商业银行的利率风险管理能力,是我国商业银行利率风险管理面临的迫切问题。本文针对目前我国商业银行在利率市场化进程中所表现出来的特征,以中国工商银行为例通过利率敏感性缺口的方法实证分析我国商业银行目前所处的风险状态,并给出利率风险的防范和规避措施。 展开更多

关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行利率敏感性缺口管理的实际应用分析 被引量：2

2

作者 张围 《市场周刊》 2010年第8期68-69,共2页

本文尝试分析在利率市场化进程中,通过介绍国外商业银行比较成熟的利率风险管理技术——利率敏感性缺口管理,对我国某商业银行的利率风险管理进行实例分析和研究,进而希望能够给我国商业银行在利率市场化条件下的利率风险管理带来一些... 本文尝试分析在利率市场化进程中,通过介绍国外商业银行比较成熟的利率风险管理技术——利率敏感性缺口管理,对我国某商业银行的利率风险管理进行实例分析和研究,进而希望能够给我国商业银行在利率市场化条件下的利率风险管理带来一些有益的启发和帮助。 展开更多

关键词 利率敏感性缺口管理 商业银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于利率敏感性缺口的利率风险度量管理——以A农商行存款和贷款为例 被引量：1

3

作者 中国人民银行广州分行课题组 邹炜 《海南金融》 2015年第6期41-46,共6页

本文基于人民银行总行存贷款综合抽样统计系统,以广东省佛山市某农商行为研究样本,深度挖掘数据资源,并应用利率敏感性缺口模型对存款和贷款利率风险缺口进行实证分析,对其未来的变化情况作出预判断。

关键词 利率敏感性缺口 存款 贷款

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险研究 被引量：2

4

作者 袁兴佳璐 谢昌财 《中国物价》 2023年第7期94-96,104,共4页

文章基于2010-2021年我国23家商业银行面板数据,运用利率敏感性缺口模型测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的利率敏感性缺口及其收入构成的差异,并构建多元线性回归模型,检验影响商业银行利率风险的因素。研究发现:(1)各... 文章基于2010-2021年我国23家商业银行面板数据,运用利率敏感性缺口模型测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的利率敏感性缺口及其收入构成的差异,并构建多元线性回归模型,检验影响商业银行利率风险的因素。研究发现:(1)各类商业银行的中长期利率风险管理的意识淡薄,股份制和城市商业银行的风险调控较为积极;(2)运营成本、管理质量对所有类型的商业银行的净利差都有影响,中间业务成本仅对城市商业银行净利差影响不显著,信用风险仅对股份制商业银行的净利差影响显著。这些结论为商业银行的利率风险管理提供了启示:各类银行应该提高内部管理效率,积极发展中间业务。国有银行应该实施更有效率的风险管理策略,股份制商业银行应完善利率风险预防与管理机制,城市商业银行应该积极调整收入结构与信贷结构。 展开更多

关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于利率敏感性缺口与利率风险的模拟分析

5

作者 郝炜东 《农村金融与市场经济》 2003年第1期31-32,共2页

风险管理是现代商业银行管理的核心内容之一,它主要包括利率风险、信用风险、汇率风险、流动性风险、资本金风险和操作风险的管理。尤其在我国商业银行分业经营的现实条件下,中间业务和其他业务收人较少,主要靠存贷款利差创造收入,利率... 风险管理是现代商业银行管理的核心内容之一,它主要包括利率风险、信用风险、汇率风险、流动性风险、资本金风险和操作风险的管理。尤其在我国商业银行分业经营的现实条件下,中间业务和其他业务收人较少,主要靠存贷款利差创造收入,利率风险在六大风险管理中就显得尤为重要。下面笔者以某分行2002年末数据为例,对该行的利率敏感性缺口与利率风险做简单的模拟分析,供参考。 展开更多

关键词 利率敏感性缺口 利率风险 模拟分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率市场化条件下商业银行利率风险的敏感性缺口分析 被引量：1

6

作者 李铄 宋琴 《企业管理》 北大核心 2015年第4期120-122,共3页

随着利率市场化向纵深发展,我国商业银行面临的利率风险日益突出。本文对商业银行利率风险的来源进行了分类阐述,并利用15家上市银行2014年中期的数据,对各家银行的利率敏感性缺口进行了分析。研究结果表明,利率变动对商业银行净利润的... 随着利率市场化向纵深发展,我国商业银行面临的利率风险日益突出。本文对商业银行利率风险的来源进行了分类阐述,并利用15家上市银行2014年中期的数据,对各家银行的利率敏感性缺口进行了分析。研究结果表明,利率变动对商业银行净利润的侵蚀十分突出,商业银行应加快完善利率风险识别、计量与管理体系。 展开更多

关键词 利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率敏感性缺口与持续期缺口的差异 被引量：1

7

作者 张开宇 《中国金融》 北大核心 2005年第3期54-55,共2页

关键词 银行 利率敏感性缺口 持续期 缺口 利息收入 净资产价值 变动 保持 上升 状况

原文传递

利率市场化下对山东省城市商业银行的利率风险性度量——基于利率敏感性缺口模型的分析 被引量：1

8

作者 张舒云 《商场现代化》 2016年第19期127-128,共2页

利率市场化,是金融自由化的直接表现。我国在近些年,加快了利率市场化的步伐。而作为中国银行业中的特殊群体,资产规模小,受制于地方经济发展的城市商业银行,在利率市场化的大背景下将面临怎样的利率风险,是具有一定的研究价值的。本文... 利率市场化,是金融自由化的直接表现。我国在近些年,加快了利率市场化的步伐。而作为中国银行业中的特殊群体,资产规模小,受制于地方经济发展的城市商业银行,在利率市场化的大背景下将面临怎样的利率风险,是具有一定的研究价值的。本文运用利率敏感性缺口模型,对山东省内4家具有代表性的城市商业银行进行利率敏感性分析,从而对利率市场化下山东省城市商业银行所面临的风险与挑战进行实证分析,并对这几家城市商业银行提出相关的应对建议。 展开更多

关键词 利率市场化 城市商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行利率风险的敏感性分析 被引量：7

9

作者 张莉 杜学文 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2010年第7期106-110,共5页

我国商业银行在利率市场化的进程中必将面临日益严重的利率风险,如何选择利率风险管理方法是摆在银行面前的迫切问题。介绍了利率敏感性缺口模型机理及在我国目前状况下选择该模型的理由,由于我国银行资产负债不匹配、收入结构相对单一... 我国商业银行在利率市场化的进程中必将面临日益严重的利率风险,如何选择利率风险管理方法是摆在银行面前的迫切问题。介绍了利率敏感性缺口模型机理及在我国目前状况下选择该模型的理由,由于我国银行资产负债不匹配、收入结构相对单一以及主要考虑收益分析法等特性,决定了现阶段大部分商业银行采用利率敏感性缺口的方法。随着利率市场化的推进,我国商业银行将越来越多地运用利率衍生工具、持续期等分析方法。 展开更多

关键词 利率风险 利率敏感性缺口 主动性策略 防御性策略

在线阅读 下载PDF 职称材料

资产负债管理中利率缺口模型及其有效性分析

10

作者 王长元 《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 1998年第1期61-66,共6页

资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能... 资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能是有限的,它只是对利率风险具有一定的锁定作用,对汇率风险、信用风险等诸多风险的管理缺少广泛性。要解决上述难题,就需要导入新的风险管理理论和方法,各种具有避险功能的表外业务创新就是一条有效的途径。 展开更多

关键词 资产负债综合管理 利率敏感性缺口 普通期限 有效期限

在线阅读 下载PDF 职称材料

黔南州农信社利率敏感性分析

11

作者 钱润红 闵熙颜 《合作经济与科技》 2015年第23期59-60,共2页

本文结合我国金融改革方向,对黔南州农信社资产负债表中利率敏感性资产负债进行单因素压力测试,并提出政策建议。

关键词 利率风险 利率风险压力测试 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率市场化对我国商业银行流动性影响研究——以中行、招行、北京银行为例 被引量：1

12

作者 张悦 《时代金融》 2016年第17期97-,104,共2页

利率市场化是我国金融体制改革的必然趋势,也必会给我国商业银行流动性管理带来巨大挑战。本文选取了我国3家商业银行,从负债结构、不良率、利率敏感性缺口等关键指标入手,分析说明了利率市场化对我国商业银行流动性的影响。

关键词 利率市场化 商业银行流动性 负债结构 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行利率风险管理的实证研究 被引量：20

13

作者 李春红 董晓亮 《华东经济管理》 CSSCI 2012年第4期88-92,共5页

借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大... 借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大规模商业银行;但是,商业银行依然存在中长期利率敏感性资产和负债匹配严重失衡等问题。 展开更多

关键词 利率风险 利率敏感性缺口 金融危机

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率市场化下的商业银行风险管理 被引量：5

14

作者 林清泉 王巍 《河南大学学报（社会科学版）》 2004年第3期40-42,共3页

中国的利率市场化给商业银行带来了机遇和挑战。本文通过阐述现有的利率风险管理技术 ,指出利用隐含期权、久期等来管理商业银行所面临的利率风险 ,对提高商业银行的管理水平 ,具有重大意义。

关键词 利率市场化 利率敏感性缺口 OAS 商业银行 风险管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率市场化对商业银行盈利能力的影响——基于利率风险暴露视角的实证分析 被引量：14

15

作者 薛晴 刘湘勤 《人文杂志》 CSSCI 北大核心 2017年第3期47-53,共7页

从利率风险暴露这一新的视角,揭示利率市场化影响商业银行盈利能力的作用机制,并利用我国16家上市银行2004-2015年的非平衡面板数据,实证分析利率市场化对我国商业银行利率风险暴露和盈利能力的影响。结果表明:随着利率市场化改革的深化... 从利率风险暴露这一新的视角,揭示利率市场化影响商业银行盈利能力的作用机制,并利用我国16家上市银行2004-2015年的非平衡面板数据,实证分析利率市场化对我国商业银行利率风险暴露和盈利能力的影响。结果表明:随着利率市场化改革的深化,商业银行的利率风险暴露稳中趋降,不同商业银行利率风险暴露的异质性显著增大;在相同的利率波动冲击下,利率风险暴露较大的商业银行盈利能力下降更快,且这种效应对非国有银行的影响尤为突出。进一步研究发现,收入多元化程度较高的商业银行能够更好地抵御利率波动的影响,但风险对冲工具对商业银行抵御利率波动的作用有限。 展开更多

关键词 利率市场化 利率风险暴露 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行利率风险测度技术 被引量：7

16

作者 严飞 《求索》 CSSCI 北大核心 2006年第3期31-33,共3页

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。

关键词 利率风险 利率敏感性缺口 持续期 有效持续期 凸度 动态模拟分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

金融危机期间我国商业银行利率风险的实证分析 被引量：2

17

作者 仪垂林 闫红磊 《扬州大学学报（人文社会科学版）》 北大核心 2011年第1期49-54,共6页

金融危机爆发以后,我国政府不断调整政策引导经济,利率工具被充分利用。在此期间我国银行整体利率风险管理能力较低,缺乏通过预测利率走势提高利息收入的能力。尽管四大国有商业银行的负利率敏感性缺口在金融危机爆发后利率下调的过程... 金融危机爆发以后,我国政府不断调整政策引导经济,利率工具被充分利用。在此期间我国银行整体利率风险管理能力较低,缺乏通过预测利率走势提高利息收入的能力。尽管四大国有商业银行的负利率敏感性缺口在金融危机爆发后利率下调的过程中帮助它们提高了短期利息收入,但这主要是因为其资产负债规模较大,调整较困难。相反宁波银行的利率风险管理却非常值得借鉴。 展开更多

关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口 金融危机

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国商业银行利率风险管理实证分析 被引量：8

18

作者 李百吉 《改革与战略》 北大核心 2009年第4期75-79,共5页

采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进... 采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了较有效的管理,但1年以上资产、负债的匹配上失衡现象严重,利率敏感性缺口的调整滞后于利率变化趋势;我国传统国有大型商业银行的利率风险管理,落后于新兴的股份制商业银行。 展开更多

关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口 利率敏感性比率

在线阅读 下载PDF 职称材料

利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究 被引量：5

19

作者 杨毅 苏庚云 《广西科技大学学报》 CAS 2015年第3期106-114,共9页

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整... 随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整个银行业面临的利率风险呈总体上升趋势,并且商业银行普遍存在"借短贷长"的畸形资产负债结构,新兴股份制银行的利率风险管理要优于大型商业银行的利率风险管理.根据实证结果,从商业银行利率风险管理的自身控制以及不同类型银行利率风险管理的侧重点差异两个方面给出我国商业银行利率风险管理提升建议. 展开更多

关键词 利率市场化 商业银行 利率风险 VAR 利率敏感性缺口

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行利率风险管理模型及实证分析 被引量：5

20

作者 高桥 《商业研究》 北大核心 2006年第18期44-49,共6页

利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。

关键词 利率风险 利率敏感性缺口 持续期缺口 实证分析

在线阅读 下载PDF 职称材料