|
1
|
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
|
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
|
2024 |
0 |
|
|
2
|
动态利率模型估计方法的一个实证检验 |
傅曼丽
董荣杰
屠梅曾
|
《华中科技大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2005 |
6
|
|
|
3
|
单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析 |
潘冠中
邵斌
|
《财经研究》
CSSCI
北大核心
|
2004 |
23
|
|
|
4
|
基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验 |
陈强
郑旭
许秀
|
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
5
|
|
|
5
|
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价 |
孙江洁
杜雪樵
|
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2009 |
11
|
|
|
6
|
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析 |
孙江洁
刘国旗
|
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2011 |
6
|
|
|
7
|
扩散过程下单因素利率模型的统一框架 |
谢赤
吴雄伟
|
《系统工程学报》
CSCD
|
2002 |
8
|
|
|
8
|
Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 |
常浩
荣喜民
|
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
|
2012 |
6
|
|
|
9
|
CKLS框架下短期利率模型的比较分析 |
赵静娴
詹原瑞
|
《山西财经大学学报》
CSSCI
|
2007 |
5
|
|
|
10
|
基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 |
江良
忻丁耀
|
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2012 |
3
|
|
|
11
|
Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 |
常浩
荣喜民
|
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2013 |
2
|
|
|
12
|
短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析 |
范龙振
|
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2007 |
14
|
|
|
13
|
基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 |
刘永辉
郝瑞丽
王守佰
|
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
|
2014 |
1
|
|
|
14
|
基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究 |
孙伶俐
陈启宏
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
2
|
|
|
15
|
Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价 |
朱丹
|
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2010 |
3
|
|
|
16
|
Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用 |
沈传河
王向荣
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2005 |
1
|
|
|
17
|
非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计 |
江良
徐承龙
|
《计算物理》
EI
CSCD
北大核心
|
2012 |
1
|
|
|
18
|
函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究 |
王亚伟
黎锁平
江洪
|
《甘肃科学学报》
|
2008 |
2
|
|
|
19
|
贷款市场利率模型研究 |
蒋振声
陈德伟
|
《浙江树人大学学报》
|
2003 |
1
|
|
|
20
|
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 |
孙娇娇
|
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
|
2020 |
3
|
|
