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1
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基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析 |
赵树然
吴云霞
任培民
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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2
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基于DC-MSV的动态套期保值模型及实证研究 |
周颖
张红喜
迟国泰
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《系统管理学报》
北大核心
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2008 |
12
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3
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基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 |
尹力博
韩立岩
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2017 |
11
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4
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沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用 |
戴晓凤
何铮
唐微微
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《中南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2013 |
3
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5
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动态套期保值模型的改进路径及其有效性——一个研究述评 |
刘晨
安毅
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《南方金融》
北大核心
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2018 |
4
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6
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EU ETS碳排放交易的动态套期保值研究 |
刘维泉
许余洁
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2013 |
2
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7
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动态套保策略优于静态套保策略吗?——来自中国棉花期货的证据 |
徐诚玮
王军
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《西南金融》
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2010 |
5
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8
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基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究 |
蒋彧
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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9
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中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 |
张跃军
涂鋆
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2015 |
7
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10
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基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究 |
徐荣
李星野
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《经济数学》
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2017 |
6
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11
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基于ECM模型的期货动态VaR套期保值 |
赵树然
段丹丹
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
1
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12
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现货、股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟 |
魏洁
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《金融理论与实践》
北大核心
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2011 |
2
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13
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股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析 |
魏洁
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《金融发展研究》
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2011 |
3
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14
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沪深300股指期货动态套期保值率研究 |
王吉培
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《中国物价》
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2016 |
2
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15
|
股指期货非线性动态套期保值研究 |
代军
叶幸玮
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2021 |
1
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16
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动态套期保值策略的模拟检验 |
郭峰
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《商业研究》
北大核心
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2002 |
1
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17
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碳排放、动态套期保值与资产收益风险 |
常凯
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2013 |
1
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18
|
跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究 |
郭建华
肖庆宪
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
4
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19
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基于时变VaR的动态套期保值策略研究 |
张胜杰
张敏敏
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《云南财经大学学报（社会科学版）》
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2011 |
2
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20
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我国股指期货动态套期保值策略实证研究 |
席海波
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《北方经贸》
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2010 |
1
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