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变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计 被引量:1
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作者 孙燕 《运筹与管理》 CSCD 2007年第1期71-75,81,共6页
联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估... 联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与经典线性联立模型的比较结果表明:我国宏观经济变参数联立模型拟合效果优于线性联立模型。另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数模型应用困难的现实情况。 展开更多
关键词 变参数计量经济学联立模型 二阶段局部线性估计 相合收敛速度 渐近正态性
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变参数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质 被引量:2
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作者 孙燕 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第6期60-66,共7页
联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性... 联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质.与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变参数联立模型拟合效果更优.另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况. 展开更多
关键词 变参数计量经济学联立模型 局部线性工具向量估计 相合收敛速度 渐近正态性
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变系数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质 被引量:5
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作者 孙燕 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第4期629-635,共7页
联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次提出了我国宏观经济的一类变系数联立模型,并建立了函数系数的局部线性工具向量估计,同时在时间点列固定设计、经济变量随机设计条件下,研究... 联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次提出了我国宏观经济的一类变系数联立模型,并建立了函数系数的局部线性工具向量估计,同时在时间点列固定设计、经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变系数联立模型拟合效果更优。另外它也有助于克服我国宏观经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况。 展开更多
关键词 系数计量经济学联立模型 局部线性工具向量估计 相合收敛速度 渐近正态性 交叉验证法.
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非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论 被引量:7
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作者 叶阿忠 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第1期30-37,共8页
联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多
关键词 参数模型 局部线性估计 工具量估计 窗宽估计 渐近正态性 联立方程模型 经济分析
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半参数计量经济联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计
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作者 叶阿忠 吴相波 黄志刚 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期827-830,835,共5页
提出半参数计量经济联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计,并在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,利用极限理论研究了估计的大样本性质.研究结果表明:参数分量估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处... 提出半参数计量经济联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计,并在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,利用极限理论研究了估计的大样本性质.研究结果表明:参数分量估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多
关键词 参数 联立模型 广义矩 窗宽 渐近正态性
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我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计 被引量:1
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作者 叶阿忠 《工业技术经济》 北大核心 2002年第1期45-48,共4页
联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象。而非参数回归模型具有较线性或非线... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象。而非参数回归模型具有较线性或非线性回归模型更好的拟合优度,非参数联立方程模型是较传统联立方程模型更贴近现实经济现象的模型,能较好地拟合现实中的经济状况。目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型的研究,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步,在国内是个空白。本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性GMM变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差。 展开更多
关键词 中国 宏观经济 参数计量经济联立模型 局部线性广义矩 窗宽估计
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我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计 被引量:1
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作者 叶阿忠 《运筹与管理》 CSCD 2002年第1期54-60,共7页
联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和预测方面起重要作用 ,目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型上 ,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步。本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和预测方面起重要作用 ,目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型上 ,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步。本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合 ,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型。结果表明 :我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差 ;对于非参数联立模型 ,局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。 展开更多
关键词 宏观经济 参数计量经济联立模型 局部线性工具窗估计 中国经济
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宏观经济系统背景下供给侧驱动因素研究——基于参数和非参数联立方程模型比较视角
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作者 关承龙 《生产力研究》 2020年第7期8-11,55,共5页
采用Hendery建模理论,基于协整分析方法,运用平滑方法对经济变量进行处理和筛选,建立了以供给侧生产模块为核心,向消费、投资、进出口、货币资本、政府和汇率市场这六个模块辐射的宏观经济联立方程模型,形成了以供给侧生产模块为核心的... 采用Hendery建模理论,基于协整分析方法,运用平滑方法对经济变量进行处理和筛选,建立了以供给侧生产模块为核心,向消费、投资、进出口、货币资本、政府和汇率市场这六个模块辐射的宏观经济联立方程模型,形成了以供给侧生产模块为核心的多模块动态的经济关系体系。对联立方程模型进行参数和非参数的比较估计,经过比较发现目前中国宏观经济之间的关系具备非参数的特征。根据非参数估计的结果,对供给侧模块的行为方程进行了重点分析。研究发现:从供给侧的形成来看,价格、劳动和资本这三个促进供给形成的因素已经达到了瓶颈,短期来看无法对供给产生较大的推动作用。因此,中国现阶段经济的增长缺乏内生性的动力源,迫切需要寻找促进经济发展的新动力。 展开更多
关键词 供给侧 宏观经济关系 联立方程模型 参数估计 弹性
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对自适应回归模型的两点讨论
9
作者 沈利生 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2002年第2期123-124,共2页
本文对变参数模型中的自适应回归模型提出两点讨论。
关键词 自适应回归模型 随机误差项 参数模型 计量经济学
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