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复杂纵向数据变系数模型的估计和变量选择研究新进展
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作者 付学宝 赵明涛 贺大伟 《统计与决策》 北大核心 2025年第5期68-73,共6页
变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系... 变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系数模型、纵向数据变系数EV模型、纵向缺失数据变系数EV模型。最后,阐述了在方法改进、理论研究与模型验证方面尚待解决的一些问题,并对未来该领域的研究进行了展望。 展开更多
关键词 复杂纵向数据 变系数模型 变系数EV模型 二次推断函数
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高阶变系数线性方程组求解方法探索
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作者 周正新 李慧 《大学数学》 2025年第1期73-79,共7页
给出了高阶变系数线性方程组的两个求解方法及其求解公式.
关键词 变系数 高阶线性方程组 求解公式
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基于再生核和有限差分法求解变系数时间分数阶对流扩散方程
3
作者 吕学琴 何松岩 王世宇 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第1期153-164,共12页
针对变系数的时间分数阶对流-扩散方程,首先,使用有限差分法,得到了该方程的半离散格式.之后再利用再生核方法,得到了方程的精确解u(x,t_(n)),将精确解u(x,t_(n))取m项截断,可得到近似解u_(m)(x,t_(n)).通过证明,得到该方法是稳定的.最... 针对变系数的时间分数阶对流-扩散方程,首先,使用有限差分法,得到了该方程的半离散格式.之后再利用再生核方法,得到了方程的精确解u(x,t_(n)),将精确解u(x,t_(n))取m项截断,可得到近似解u_(m)(x,t_(n)).通过证明,得到该方法是稳定的.最后,通过三个数值例子,并与其他文献中的方法在同等条件下进行了比较,证明该算法有效. 展开更多
关键词 CAPUTO分数阶导数 再生核方法 变系数时间分数阶对流扩散方程 有限差分方法
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综合半参数变系数和GRNN神经网络的对流层延迟模型
4
作者 潘雄 张思莹 +3 位作者 李涛 黄伟凯 金丽宏 张红星 《地球物理学报》 北大核心 2025年第1期54-65,共12页
对流层延迟是卫星导航定位的主要误差源之一,精准地预测对流层延迟对于提高全球导航卫星系统的定位精度至关重要.本文将半参数变系数模型(Semiparametric Varying Coefficient,Semi-VC)引入到对流层延迟建模中,构建一种综合半参数变系... 对流层延迟是卫星导航定位的主要误差源之一,精准地预测对流层延迟对于提高全球导航卫星系统的定位精度至关重要.本文将半参数变系数模型(Semiparametric Varying Coefficient,Semi-VC)引入到对流层延迟建模中,构建一种综合半参数变系数与神经网络的新型经验对流层模型.首先,将频谱分析提取的主周期信号作为参数分量,将剩余周期信号和其他误差归入到非参数分量,建立半参数对流层天顶延迟模型(Semiparametric tropospheric zenith delay model,Semi);其次,为了减弱核函数和窗宽参数选择对估计值精度的影响,利用泰勒展式将参数分量展开到一次项,将窗宽参数与参数解算综合考虑,扩充为半参数变系数模型,综合核估计和最小二乘法,利用三步估计方法得到了参数分量和非参数分量的估计值及观测值的拟合残差;然后,引入广义回归神经网络模型(Generalized Regression Neural Network,GRNN)对拟合残差进行补偿建模,利用贝叶斯优化算法(Bayesian Optimization Algorithm,BOA)进行超参数选择,进一步提升混合模型对ZTD(Zenith Tropospheric Delay)的估计精度.最后,利用陆态网络2020至2022年的210个GNSS(Global Navigation Satellite System)测站的实测数据,对本文提出的半参数变系数与广义回归神经网络组合模型(Semiparametric Varying Coefficient-GRNN,Semi-VC-GRNN)与常用模型从系统误差分离和时空分布特性方面进行了对比分析.结果表明,Semi-VC-GRNN模型在2022年210个测站的测试中平均RMSE(Root Mean Square Error)和平均Bias分别为16.8 mm和0.4 mm,平均RMSE相较于5°分辨率和1°分辨率下的GPT3模型分别提升51.25%和50.07%. 展开更多
关键词 天顶对流层延迟 半参数变系数模型 广义回归神经网络模型 陆态网络
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变系数分数阶扩散模型在多孔介质中的应用
5
作者 颜琪 鲁祯昊 +4 位作者 王虹静 范文萍 马铭伟 牛雅楠 王梁俊豪 《应用数学和力学》 北大核心 2025年第1期84-91,共8页
针对多孔介质中的反常扩散行为,提出了利用变系数的时间分数阶扩散模型模拟煤炭介质中甲烷的反常扩散现象.将常系数时间分数阶分形扩散模型推广至变系数情形,并建立了变系数分数阶模型的非均匀网格数值求解格式;在模型数值解的基础上,... 针对多孔介质中的反常扩散行为,提出了利用变系数的时间分数阶扩散模型模拟煤炭介质中甲烷的反常扩散现象.将常系数时间分数阶分形扩散模型推广至变系数情形,并建立了变系数分数阶模型的非均匀网格数值求解格式;在模型数值解的基础上,基于实验测量数据,提出了高效的布谷鸟搜索算法,同时估计了模型中的多个重要参数.最后通过数值实验,验证了变系数分数阶扩散模型及布谷鸟算法在研究多孔介质中反常扩散现象正反问题中的有效性. 展开更多
关键词 变系数分数阶扩散模型 数值格式 多参数识别 布谷鸟算法
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一类变系数椭圆型Dirichlet边值问题的差分外推格式
6
作者 沈欣 石杨 +1 位作者 杨雪花 张海湘 《湖南工业大学学报》 2025年第1期79-87,共9页
对于变系数椭圆型偏微分方程的Dirichlet边值问题,首先,应用泰勒展开建立五点差分格式,并证明差分格式解的存在唯一性;其次,应用极值原理得到差分格式解的先验估计式,进一步证明其收敛性和稳定性;再次,应用Richardson外推法,建立具有四... 对于变系数椭圆型偏微分方程的Dirichlet边值问题,首先,应用泰勒展开建立五点差分格式,并证明差分格式解的存在唯一性;其次,应用极值原理得到差分格式解的先验估计式,进一步证明其收敛性和稳定性;再次,应用Richardson外推法,建立具有四阶精度的外推格式;最后,应用Gauss-Seidel迭代方法对算例进行求解,数值结果表明Richardson外推法极大地提高了数值解的精度。 展开更多
关键词 计算数学 变系数 椭圆型偏微分方程 差分格式 RICHARDSON外推法
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部分线性变系数分位数模型的贝叶斯P-样条估计
7
作者 杨飘 黄介武 《智能计算机与应用》 2025年第1期88-94,共7页
部分线性变系数模型是一类重要的半参数回归模型,针对该模型的参数估计问题,本文利用贝叶斯P-样条方法近似非参数部分的未知光滑函数,进而利用非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯分位数回归,推导出所有未知参数的条件后验分布,通过Gibbs抽样... 部分线性变系数模型是一类重要的半参数回归模型,针对该模型的参数估计问题,本文利用贝叶斯P-样条方法近似非参数部分的未知光滑函数,进而利用非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯分位数回归,推导出所有未知参数的条件后验分布,通过Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法获得参数的估计值。通过数值模拟对贝叶斯P-样条方法与B-样条方法的估计效果进行比较分析,结果显示在均方误差和标准差准则下,贝叶斯P-样条方法在不同分位点上的估计效果更优。 展开更多
关键词 部分线性变系数模型 贝叶斯P-样条 B-样条 GIBBS抽样 均方误差
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基于复合分位数回归的变系数模型平均
8
作者 谭蓉 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2025年第1期29-34,共6页
针对变系数模型的平均问题,采用一种新的半参数建模策略,即通过轮换连续变量作为指标变量的方式构建一系列非嵌套的候选模型.基于复合分位数回归估计候选模型,运用弃一交叉验证准则选择权重进行模型平均预测.模拟研究表明该方法具有更... 针对变系数模型的平均问题,采用一种新的半参数建模策略,即通过轮换连续变量作为指标变量的方式构建一系列非嵌套的候选模型.基于复合分位数回归估计候选模型,运用弃一交叉验证准则选择权重进行模型平均预测.模拟研究表明该方法具有更好的有限样本性质,最后将该方法应用到Boston住房数据,进一步说明其准确性和有效性. 展开更多
关键词 复合分位数回归 模型平均 变系数模型
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求解二维变系数G-方程的高精度交替方向隐格式
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作者 张宇 许乾海 李洋 《理论数学》 2025年第2期268-276,共9页
本文提出了求解二维变系数G方程的高精度交替方向隐式(ADI)格式,该方法在物理、金融和计算数学中具有重要应用。我们分析了该格式的稳定性,并进行了数值实验,比较了不同格式的绝对误差,验证了ADI格式的有效性。In this paper, we propos... 本文提出了求解二维变系数G方程的高精度交替方向隐式(ADI)格式,该方法在物理、金融和计算数学中具有重要应用。我们分析了该格式的稳定性,并进行了数值实验,比较了不同格式的绝对误差,验证了ADI格式的有效性。In this paper, we propose high-accuracy Alternating Direction Implicit (ADI) scheme for solving two-dimensional variable coefficient G-equations, which have significant applications in physics, finance and computational mathematics. The stability of the scheme is analyzed, and numerical experiment is conducted to compare absolute errors across different schemes, confirming the effectiveness of the scheme. 展开更多
关键词 非线性期望 二维变系数G-方程 ADI格式
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具有非线性广义源项和应力项的变系数波动方程解的整体存在性与不存在性
10
作者 于佳利 魏天莹 《应用数学进展》 2025年第1期112-125,共14页
本文主要研究了一类含应力项的非线性变系数波动方程在不同能级下解的整体存在性及其爆破行为。基于泛函估计方法,构建了位势井框架,并在此基础上给出了次临界能级下解全局存在的条件及其解的爆破时间估计。同时,还探讨了临界能级下全... 本文主要研究了一类含应力项的非线性变系数波动方程在不同能级下解的整体存在性及其爆破行为。基于泛函估计方法,构建了位势井框架,并在此基础上给出了次临界能级下解全局存在的条件及其解的爆破时间估计。同时,还探讨了临界能级下全局解存在的条件。This paper mainly studies the existence of global solutions and the blow-up behavior for a class of nonlinear variable coefficient wave equations with stress term under different energy levels. Based on functional estimates, the potential well framework is constructed, and the conditions for the existence of global solutions and blow-up time under subcritical energy levels are provided. Additionally, the conditions for the existence of global solutions at the critical energy level are discussed. 展开更多
关键词 非线性变系数波动方程 应力项 解的整体存在性 解的爆破
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部分线性变系数空间自回归模型的惩罚轮廓拟最大似然方法 被引量:1
11
作者 李体政 方可 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期659-676,共18页
主要研究了部分线性变系数空间自回归模型的变量选择问题。结合拟最大似然方法、局部线性光滑方法以及一类非凸罚函数,提出了一个变量选择方法用于同时选择该模型的参数部分中重要解释变量和估计相应的非零参数。大量模拟研究表明,所提... 主要研究了部分线性变系数空间自回归模型的变量选择问题。结合拟最大似然方法、局部线性光滑方法以及一类非凸罚函数,提出了一个变量选择方法用于同时选择该模型的参数部分中重要解释变量和估计相应的非零参数。大量模拟研究表明,所提出的变量选择方法具有满意的有限样本性质,并且关于空间权矩阵的稀疏度、空间相关强度、系数函数的复杂度以及误差分布的非正态性非常稳健。特别地,当样本容量较大且罚函数选择合适时,即使解释变量的相关性较强或者模型中含有较多不重要解释变量,所提出的变量选择方法仍然具有比较满意的有限样本性质。通过分析波士顿房屋价格数据考察了所提出的变量选择方法的实际应用效果。 展开更多
关键词 空间相关 部分线性变系数空间自回归模型 拟最大似然方法 局部线性光滑方法 惩罚似然方法
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一类变系数空间滞后的混合地理加权回归模型
12
作者 唐志鹏 吴颖 +1 位作者 熊世峰 黄寰 《中国科学院大学学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期345-356,共12页
为解决因变量空间滞后存在的局域性问题,对现有常系数空间滞后的混合地理加权回归模型作了具有更广泛形式的拓展,提出一类变系数空间滞后的混合地理加权回归(MGWR-VSLR)模型。MGWR-VSLR模型实现了空间相关性与空间异质性融合,涵盖了绝... 为解决因变量空间滞后存在的局域性问题,对现有常系数空间滞后的混合地理加权回归模型作了具有更广泛形式的拓展,提出一类变系数空间滞后的混合地理加权回归(MGWR-VSLR)模型。MGWR-VSLR模型实现了空间相关性与空间异质性融合,涵盖了绝大多数地理加权回归的模型形式,基于重构参数化方法和似然比检验分别给出模型的系数估计方法与显著性检验以及选取变系数的判别检验。在蒙特卡罗模拟与实际应用中,MGWR-VSLR模型均表现出优异的因变量拟合与预测能力。MGWR-VSLR模型的提出为定量化研究空间效应问题设定适宜的模型形式提供了支撑依据。 展开更多
关键词 空间异质性 混合地理加权回归 显著性检验 变系数
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数字普惠金融对生猪养殖全要素生产率影响的研究——基于部分线性变系数面板模型的考察 被引量:1
13
作者 王善高 彭翀宇 吴思颖 《黑龙江畜牧兽医》 CAS 北大核心 2024年第24期1-8,15,共9页
为了探究数字普惠金融对生猪养殖全要素生产率的影响,助力生猪养殖业实现高质量发展,本研究基于2011—2020年我国生猪养殖的省际面板数据,先利用变系数随机前沿生产函数测算生猪养殖全要素生产率(TFP),然后利用部分线性变系数面板模型... 为了探究数字普惠金融对生猪养殖全要素生产率的影响,助力生猪养殖业实现高质量发展,本研究基于2011—2020年我国生猪养殖的省际面板数据,先利用变系数随机前沿生产函数测算生猪养殖全要素生产率(TFP),然后利用部分线性变系数面板模型考察数字普惠金融及其子指标对生猪养殖TFP的影响。结果表明:2011—2020年,我国生猪养殖TFP总体呈现增长趋势,但受非洲猪瘟疫情影响,2018年后有略微的下降。数字普惠金融对生猪养殖TFP有显著的正向影响,并且这种正向影响会随着时间的推移越来越大。从数字普惠金融的子指标来看,覆盖广度指数、使用深度指数、数字化程度指数对生猪养殖TFP均有显著的促进作用。其中,覆盖广度指数的促进作用最大,数字化程度指数的促进作用次之,而使用深度指数的促进作用最小。基于以上研究结论,笔者提出应加强互联网基础设施建设,打造健康的数字普惠金融生态,提升数字普惠金融的服务质效,政府通过培训、宣讲、发放宣传折页等形式提高生猪养殖主体的金融素养,消除认知偏差,促进生猪养殖主体接受数字普惠金融服务,以促进生猪养殖业实现高质量发展。 展开更多
关键词 数字普惠金融 生猪养殖 全要素生产率 变系数随机前沿生产函数 部分线性变系数面板模型
原文传递
基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计
14
作者 杨宜平 覃少红 赵培信 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期608-624,共17页
本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数... 本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析. 展开更多
关键词 面板数据 固定效应 变系数模型 局部线性估计
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计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制策略
15
作者 秦川 姜安妮 +3 位作者 孙铱萌 金默涵 丁维 吴峰 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期3531-3540,I0016,共11页
为提高波浪发电系统(wave energy converter,WEC)能量捕获效率,并保证其在运行过程中满足系统的各种约束条件,该文以平均捕获功率最优为目标,提出计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制(model predictive control,MPC)策... 为提高波浪发电系统(wave energy converter,WEC)能量捕获效率,并保证其在运行过程中满足系统的各种约束条件,该文以平均捕获功率最优为目标,提出计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制(model predictive control,MPC)策略。针对波浪激励力过大导致的变流器输出电压过调制问题,将弱磁控制引入优化算法,在满足发电机弱磁极限的前提下增大发电系统的运行范围,提高WEC的能量捕获效率。此外,基于仿真分析,发现了规则波下MPC目标函数的正则系数与平均捕获功率的对应关系。在此基础上,引入快速傅里叶变换(fast Fourier transformation,FFT)与叠加定理,构建了适用于不规则波输入的直驱式WEC变系数MPC控制策略。仿真结果表明,在不规则波浪下,所提方案能在满足系统约束条件的同时,有效提高能量捕获效率。 展开更多
关键词 直驱式波浪发电 最大功率捕获 模型预测控制 弱磁控制 变系数
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基于不同变系数和势场的分数系统中二次相位调控厄米-高斯光束动力学
16
作者 谭超 梁勇 +4 位作者 邹敏 雷同 陈龙 唐平华 刘明伟 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第13期148-163,共16页
本文基于带有不同变系数和势的分数薛定谔方程,研究了二次相位调制(QPM)下厄米-高斯光束的演化特性.在自由空间中,光束聚焦位置随着正QPM系数的增加或莱维指数的减小而变大.QPM为负时,光束聚焦消失.在余弦调制和QPM共同作用下,光束的传... 本文基于带有不同变系数和势的分数薛定谔方程,研究了二次相位调制(QPM)下厄米-高斯光束的演化特性.在自由空间中,光束聚焦位置随着正QPM系数的增加或莱维指数的减小而变大.QPM为负时,光束聚焦消失.在余弦调制和QPM共同作用下,光束的传输不再遵循余弦规律振荡,而是表现出一大一小的呼吸结构,其演化周期会随调制频率的增加而降低.引入线性调制时,分裂光束的运动轨迹呈现抛物线状.在线性调制和QPM共同影响下,光束呈现出聚焦或聚焦消失的特性.当考虑幂函数调制和正QPM共同影响时,在莱维指数较小时,光束在一定传输距离内保持不失真的直线传输.当线性势作用时,光束的分裂随着线性系数的增加而逐渐消失,最终呈现周期性演化.在加入QPM后,光束会得到明显放大.另外,光束演化周期与线性系数成反比,横向振幅随着莱维指数的增加而变大.当抛物势和QPM共同作用时,光束会呈现出自动聚焦,散焦效应,聚焦频率会随着莱维指数和抛物系数的增加而变大.这些特性在光学操纵,光学聚焦等领域具有潜在的应用价值. 展开更多
关键词 分数薛定谔方程 厄米-高斯光束 二次相位调制 变系数和势
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二阶变系数线性微分方程的通解公式
17
作者 王景艳 叶扩会 《科学咨询》 2024年第8期56-60,共5页
二阶变系数线性微分方程的解法是微分方程求解的一个难点,本文主要探究二阶变系数齐次和非齐次线性微分方程的通解公式。首先,介绍Riccati方程,把里卡蒂方程和二阶变系数线性微分方程联系起来,得到二阶变系数非齐次线性微分方程通解公... 二阶变系数线性微分方程的解法是微分方程求解的一个难点,本文主要探究二阶变系数齐次和非齐次线性微分方程的通解公式。首先,介绍Riccati方程,把里卡蒂方程和二阶变系数线性微分方程联系起来,得到二阶变系数非齐次线性微分方程通解公式一和二阶变系数齐次线性微分方程的通解公式一;然后,以二阶变系数齐次线性微分方程的一个特解,通过变量变换和刘维尔公式,得到相应二阶变系数齐次线性微分方程的通解公式二和自身的通解公式二。 展开更多
关键词 RICCATI方程 变系数 线性微分方程 通解公式
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变系数模型的稳健变量选择与结构识别
18
作者 王照良 张素婷 《湖北师范大学学报(自然科学版)》 2024年第1期1-8,共8页
研究了稳健回归下变系数模型的变量选择和模型结构识别问题。利用B样条基函数近似非参数系数函数,建立自适应组Lasso双惩罚函数选择变系数模型中的重要变量并且识别具有常数效应的协变量,同时估计未知的非参数系数函数。在一定条件下,... 研究了稳健回归下变系数模型的变量选择和模型结构识别问题。利用B样条基函数近似非参数系数函数,建立自适应组Lasso双惩罚函数选择变系数模型中的重要变量并且识别具有常数效应的协变量,同时估计未知的非参数系数函数。在一定条件下,证明了所提出的惩罚估计量具有相合性和稀疏性。通过数值模拟验证所提方法的有限样本性质。 展开更多
关键词 变系数模型 稳健回归 自适应组Lasso 量选择 稀疏性
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变系数部分函数型二元选择模型的统计推断
19
作者 王龙兵 张忠占 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2024年第4期413-425,共13页
基于B样条sieve方法,该文研究变系数部分函数型二元选择模型的估计及其渐近性质.在一定的条件下,证明了变系数函数的估计与斜率函数的估计的强相合性和渐近正态性.在一定的条件下,变系数函数的估计与斜率函数的估计达到最优收敛速度.数... 基于B样条sieve方法,该文研究变系数部分函数型二元选择模型的估计及其渐近性质.在一定的条件下,证明了变系数函数的估计与斜率函数的估计的强相合性和渐近正态性.在一定的条件下,变系数函数的估计与斜率函数的估计达到最优收敛速度.数值模拟和Tecator data的实证分析表明文中提出的估计方法是可行有效的. 展开更多
关键词 变系数回归模型 函数型数据 二元选择模型 B样条 渐近性质
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协变量随机右删失时变系数模型的估计
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作者 柴旺 尹俊平 孙志华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期800-818,共19页
数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随... 数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随机右删失时变系数模型的估计问题.我们利用逆概率加权方法直接对目标函数进行调整,而不是调整被删失的协变量,来处理数据的删失.所得估计的渐近性质得到严格证明.通过数值模拟和实例分析,可以看到本文所提方法具有很好的有限样本性质. 展开更多
关键词 变系数模型 局部线性估计 随机右删失协 渐近性质
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