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非正态稳定分布条件下的投资组合模型:均值-尺度参数模型 被引量：17
1
作者 徐绪松 侯成琪 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期1-9,共9页
针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收... 针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收益和风险的度量,建立了均值-尺度参数投资组合模型;通过实证分析发现均值-尺度参数模型能够解释资产配置之谜. 展开更多
关键词 非正态稳定分布 投资组合模型 均值-尺度参数模型 资产配置之谜
原文传递
基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型 被引量：2
2
作者 玄海燕 包海明 杨娜娜 《甘肃科学学报》 2013年第4期144-147,共4页
在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模... 在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析. 展开更多
关键词 稳定分布 风险证券 投资组合 均值-尺度参数模型
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