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基于信用额度和外生违约概率的出口海陆仓融资质押率优化
被引量：
4
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作者
杨华龙
王滋承
周咏
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第7期161-169,共9页
质押率优化是出口海陆仓融资决策的核心内容。针对出口商信用、出口商与进口商外生违约以及质押物价值波动三重叠加风险下的出口海陆仓融资决策问题,在设定出口商信用额度,且给定出口商和进口商外生违约概率的前提下,依据双重Stackelber...
质押率优化是出口海陆仓融资决策的核心内容。针对出口商信用、出口商与进口商外生违约以及质押物价值波动三重叠加风险下的出口海陆仓融资决策问题,在设定出口商信用额度,且给定出口商和进口商外生违约概率的前提下,依据双重Stackelberg博弈原理,以供应链协同均衡下的出口商、进口商和船公司的期望利润最大化为目标,建立了质押率与订货量及货物价格联动优化模型,设计了微分法和逆向归纳法求解模型。算例验证了模型和方法的适用性和有效性。敏感性分析结果表明质押率与出口商信用额度呈负相关关系,对出口商和进口商外生违约概率不敏感。研究结论可为出口海陆仓融资优化决策提供科学参考。
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关键词
出口海陆仓
质押率
信用额度
外生违约概率
优化
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题名
基于信用额度和外生违约概率的出口海陆仓融资质押率优化
被引量：
4
1
作者
杨华龙
王滋承
周咏
机构
大连海事大学交通运输工程学院
大连海事大学综合交通运输协同创新中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第7期161-169,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71372088)
中央高校基本科研业务费(01760431)
+1 种基金
辽宁省高等教育内涵发展专项资金(协同创新中心)资助(20110116102)
山东社会科学规划资助项目(13DJJJ02)
文摘
质押率优化是出口海陆仓融资决策的核心内容。针对出口商信用、出口商与进口商外生违约以及质押物价值波动三重叠加风险下的出口海陆仓融资决策问题,在设定出口商信用额度,且给定出口商和进口商外生违约概率的前提下,依据双重Stackelberg博弈原理,以供应链协同均衡下的出口商、进口商和船公司的期望利润最大化为目标,建立了质押率与订货量及货物价格联动优化模型,设计了微分法和逆向归纳法求解模型。算例验证了模型和方法的适用性和有效性。敏感性分析结果表明质押率与出口商信用额度呈负相关关系,对出口商和进口商外生违约概率不敏感。研究结论可为出口海陆仓融资优化决策提供科学参考。
关键词
出口海陆仓
质押率
信用额度
外生违约概率
优化
Keywords
exporting offshore/in-transit inventory
loan-to-value ratios
credit line
exogenous default probability
optimization
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于信用额度和外生违约概率的出口海陆仓融资质押率优化
杨华龙
王滋承
周咏
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
4
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