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基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究 被引量:1
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作者 方正 程希骏 葛颖 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期517-523,共7页
针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求... 针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求解最优化问题,确定资产的组合权重.最后对构建的模型进行实证研究,选取上海证券交易所交易的十只个股进行资产配置.实证结果显示:与传统的投资组合方法相比,新方法可以有效的将价格以外的信息结合进来,从而提高了模型的稳健性和运用范围. 展开更多
关键词 BLACK-LITTERMAN模型 多指标排序 TOPSIS方法 随机最优化
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运用离差最大化方法进行多指标决策与排序 被引量:231
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作者 王应明 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1998年第7期24-26,31,共4页
本文以工业经济效益的综合评价和排序为应用背景,提出了一种多指标决策与排序的新方法——离差最大化方法。该方法能够自动确定各评价指标间的加权系数,且概念清楚、涵义明确,排序结果准确、可信,不具有主观随意性。
关键词 多属性决策 经济效益分析 多指标排序
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改进型双基点多指标多方案排序法 被引量:12
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作者 夏曦 崔晋川 《运筹与管理》 CSCD 2006年第5期17-23,共7页
本文针对双基点法及其一系列改进方法的不足,借鉴DEA方法的“相对效率”和变权思想,对一类多指标多方案评价与排序问题给出了一种合理的评价方法并得出了排序结果。双基点法中权值的设定反映了决策者对评价指标的偏好,但在某种程度上而... 本文针对双基点法及其一系列改进方法的不足,借鉴DEA方法的“相对效率”和变权思想,对一类多指标多方案评价与排序问题给出了一种合理的评价方法并得出了排序结果。双基点法中权值的设定反映了决策者对评价指标的偏好,但在某种程度上而言,这样的设定过于依赖决策者的主观判断,其合理性和公平性有待商榷。而DEA方法不受任何人为因素的影响,仅依赖被评价方案对应于所考虑因素的状态值,其特点是它在评价某个方案时,从该方案在方案集中的相对效率出发,选择最有利于该方案的权,若变动这组权,只会使该方案在方案集中的排序结果要么不变要么更差。文章进一步对多个方案的相对效率为1的情形给出改进方法,最后选用两个实例加以说明。 展开更多
关键词 多指标多方案排序 数据包络分析(DEA) 双基点法 相对效率 决策单元
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不同产地花椒多指标综合排序及环境因子影响分析 被引量:6
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作者 李智杰 孙德祥 +2 位作者 邓振义 段宏斌 廉坡 《西北林学院学报》 CSCD 北大核心 2006年第5期74-77,共4页
以醇溶抽提物、不挥发性乙醚抽提物和挥发油含量为指标,应用多指标综合排序方法对全国10个主产地花椒品质优劣进行排序;应用因子分析方法,对影响花椒品质的环境因子进行分析。结果表明,花椒品质优劣排序与实际情况吻合,说明排序指标的... 以醇溶抽提物、不挥发性乙醚抽提物和挥发油含量为指标,应用多指标综合排序方法对全国10个主产地花椒品质优劣进行排序;应用因子分析方法,对影响花椒品质的环境因子进行分析。结果表明,花椒品质优劣排序与实际情况吻合,说明排序指标的选择是合理的,方法是可行的;花椒品质的优劣受制于产地诸多环境因子,而起决定作用的是产地土壤性质、温度状况和年降雨量,其中最主要的是土壤性质。 展开更多
关键词 花椒 营养成分 多指标综合排序 环境因子 因子分析
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模糊类比分析法在渔业数值预报中的应用研究 被引量:4
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作者 苗振清 严世强 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2003年第4期540-546,共7页
渔业数值预报除涉及水文、气象、饵料生物量、资源幼体等的资源环境因子外 ,还要考虑经济、社会等因素。本文在分析 1987~ 1993年历史资料的基础上 ,利用资料之间的类比性 ,提出渔情预报的模糊类比分析方法 ,将预报年份与历史记录之间... 渔业数值预报除涉及水文、气象、饵料生物量、资源幼体等的资源环境因子外 ,还要考虑经济、社会等因素。本文在分析 1987~ 1993年历史资料的基础上 ,利用资料之间的类比性 ,提出渔情预报的模糊类比分析方法 ,将预报年份与历史记录之间的多指标综合类比排序 ,得出预报值。在东海北部鲐渔情预报中发现 ,与直接估算法比较 ,该方法具有所需资料少、预报迅速合理的优点 ,而且随着历史资料的扩充 ,自身能够不断学习更新。 展开更多
关键词 模糊类比分析 渔业 数值预报 渔情预报 多指标综合类比排序
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多目标最优决策模型
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作者 魏援 刘会平 王斌 《科技信息》 2014年第8期58-58,共1页
为能让驾车用户从众多兴趣点中选择服务代价最小和最优的服务,本文提出了基于离差最大化多目标最优决策模型。该模型首先对各个指标进行无量纲处理,得到归一化矩阵,再根据各个指标之间的差异为影响因子分配权重,最后结合归一化矩阵和分... 为能让驾车用户从众多兴趣点中选择服务代价最小和最优的服务,本文提出了基于离差最大化多目标最优决策模型。该模型首先对各个指标进行无量纲处理,得到归一化矩阵,再根据各个指标之间的差异为影响因子分配权重,最后结合归一化矩阵和分配的权重向量,求出各个兴趣点的综合属性值,其综合属性值最大的兴趣点就是选择的目标点。仿真结果证明所提方法的有效性。 展开更多
关键词 多目标最优决策 多指标排序 权重向量
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系统工程在边坡设计方案评价及选取中的应用 被引量:2
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作者 张石友 陈艳国 《山西建筑》 2008年第8期130-131,共2页
阐述了运用系统工程对边坡设计方案进行评价的基本原理、相关概念以及采用的计算方法,通过具体的工程实例说明系统工程能够为方案的评价、选取提供有效依据,从而避免盲目决策和不必要的损失。
关键词 系统工程 边坡设计 系统评价 多指标综合排序
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