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非正交因子下APT模型的参数估计 被引量：1
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作者 刘建斌 《浙江师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第1期4-7,共4页
考虑非正交因子条件下 ,套利定价理论 (APT)模型的参数估计问题 ,把模型写为一个多元回归的形式 ,采用逐步最优化方法 ,给出了非线性看似无关回归估计 (NSURE)和最大似然估计 (MLE)存在的充分条件 ;以及当其存在时 ,它们的精确形式和相... 考虑非正交因子条件下 ,套利定价理论 (APT)模型的参数估计问题 ,把模型写为一个多元回归的形式 ,采用逐步最优化方法 ,给出了非线性看似无关回归估计 (NSURE)和最大似然估计 (MLE)存在的充分条件 ;以及当其存在时 ,它们的精确形式和相应的简化形式 . 展开更多
关键词 非正交因子 APT模型 参数估计 套利定价理论模型 非线性看似无关回归估计 最大似然估计
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