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基于OU过程和Vine-Copula的多风电场短期风速预测
1
作者
王东风
张博洋
+1 位作者
李青博
黄宇
《太阳能学报》
北大核心
2025年第2期529-538,共10页
针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布...
针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布确立其相应的OU随机过程实现风速模拟;然后,通过构建Vine-Copula模型对风电场内多风电机组风速相关性进行分析;最后,将模拟值归一化处理后代入Vine-Copula的分位数回归模型,实现各风电机组的短期风速预测。应用OU随机过程,可为准确的风速预测奠定基础;通过Vine-Copula建模,可解决风速空间相关性问题。以中国北方某电场风电机组实测数据进行验证,在单步和多步预测中,所提方法的均方根误差RMSE相较于传统方法分别降低了2.68%、9.94%、23.79%、32.10%,提高了风速预测的准确性。
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关键词
风电场
风电机组
风速
预测
随机
过程
Vine
-
Copula
奥恩斯坦-乌伦贝克过程
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职称材料
基于配对策略的基金动态资产配置
被引量：
6
2
作者
傅毅
张寄洲
郭润楠
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第5期879-887,共9页
作为市场中性策略的一种,配对交易早已被广泛应用于各类基金的投资实践。考虑基金管理者将总资产分别配置于风险资产与无风险资产,其中风险资产采用配对策略,假设风险资产价差服从指数O-U过程,基于最优投资组合理论,研究了不同市场环境...
作为市场中性策略的一种,配对交易早已被广泛应用于各类基金的投资实践。考虑基金管理者将总资产分别配置于风险资产与无风险资产,其中风险资产采用配对策略,假设风险资产价差服从指数O-U过程,基于最优投资组合理论,研究了不同市场环境、风险偏好下的最优投资组合动态资产配置策略。以投资到期效用期望最大化为目标,运用动态规划原理,得到了最优动态资产配置策略所满足的HJB方程,通过Legendre转换和分离变量法求得了该非线性方程的显式解,并证明了该显式解的相关性质。为了检验该配置策略的有效性,对我国A股市场的"中国太保"和"国海证券"进行了策略的情景模拟,通过最小二乘法和最大似然估计得到模型中的各项参数,并对2016-03-16~2016-04-29的实盘数据进行模拟交易,得到了该配对下的最优资产配置策略。最后,对A股各行业股票进行了全量模拟,计算了各行业的平均配对收益率,验证了本模型结果的稳健性。
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关键词
配置策略
指数
奥恩斯坦-乌伦贝克过程
配对交易
HJB方程
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职称材料
高负荷下带有放弃的GI/GI/m队列
被引量：
4
3
作者
刘建民
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期245-252,共8页
本文将带有放弃的GI/GI/1队列推广到GI/GI/m队列。通过引入奥伦斯坦-乌伦贝克过程和布朗运动,构造出该模型中负荷过程和队长过程的表达式。在高负荷条件下,我们获得了系统中负荷过程和队长过程的收敛极限。
关键词
GI/GI/m队列
底线
放弃
高负荷
奥伦
斯坦
-
乌伦贝克
过程
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职称材料
非线性漂移的Fokker-Planck方程的近似非定态解
被引量：
3
4
作者
杨会会
宁丽娟
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第18期38-45,共8页
研究了由高斯白噪声和色噪声作用下的非线性动力学系统的不稳定态演化问题.在弱噪声极限下,运用本征值本征矢理论得到了非定态解ρ(x,t)的近似表达式;分析了色噪声自关联时间τ,强度α对ρ(x,t)以及对一、二阶矩的影响.数值模拟发现:1)...
研究了由高斯白噪声和色噪声作用下的非线性动力学系统的不稳定态演化问题.在弱噪声极限下,运用本征值本征矢理论得到了非定态解ρ(x,t)的近似表达式;分析了色噪声自关联时间τ,强度α对ρ(x,t)以及对一、二阶矩的影响.数值模拟发现:1)t在一定范围内,ρ(x,t)是变量x和t的单调函数,且随τ的增大而增大,反之,随α的增大而减小;2)一阶矩是τ和α的单调函数,但二阶矩却是非单调函数,在参数影响下发生了相变现象.
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关键词
奥恩
斯坦
乌伦贝克
过程
本征值
本征矢
非定态解
原文传递
题名
基于OU过程和Vine-Copula的多风电场短期风速预测
1
作者
王东风
张博洋
李青博
黄宇
机构
华北电力大学自动化系
出处
《太阳能学报》
北大核心
2025年第2期529-538,共10页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(2021MS089)。
文摘
针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布确立其相应的OU随机过程实现风速模拟;然后,通过构建Vine-Copula模型对风电场内多风电机组风速相关性进行分析;最后,将模拟值归一化处理后代入Vine-Copula的分位数回归模型,实现各风电机组的短期风速预测。应用OU随机过程,可为准确的风速预测奠定基础;通过Vine-Copula建模,可解决风速空间相关性问题。以中国北方某电场风电机组实测数据进行验证,在单步和多步预测中,所提方法的均方根误差RMSE相较于传统方法分别降低了2.68%、9.94%、23.79%、32.10%,提高了风速预测的准确性。
关键词
风电场
风电机组
风速
预测
随机
过程
Vine
-
Copula
奥恩斯坦-乌伦贝克过程
Keywords
wind farm
wind turbines
wind speed
prediction
random processes
Vine
-
Copula
Ornstein
-
Uhlenbeck process
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于配对策略的基金动态资产配置
被引量：
6
2
作者
傅毅
张寄洲
郭润楠
机构
上海师范大学商学院
上海师范大学数理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第5期879-887,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71471117)
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJCZH044)
+1 种基金
上海市教委科研创新重点项目(13ZZ107)
上海师范大学自科项目(SK201506)
文摘
作为市场中性策略的一种,配对交易早已被广泛应用于各类基金的投资实践。考虑基金管理者将总资产分别配置于风险资产与无风险资产,其中风险资产采用配对策略,假设风险资产价差服从指数O-U过程,基于最优投资组合理论,研究了不同市场环境、风险偏好下的最优投资组合动态资产配置策略。以投资到期效用期望最大化为目标,运用动态规划原理,得到了最优动态资产配置策略所满足的HJB方程,通过Legendre转换和分离变量法求得了该非线性方程的显式解,并证明了该显式解的相关性质。为了检验该配置策略的有效性,对我国A股市场的"中国太保"和"国海证券"进行了策略的情景模拟,通过最小二乘法和最大似然估计得到模型中的各项参数,并对2016-03-16~2016-04-29的实盘数据进行模拟交易,得到了该配对下的最优资产配置策略。最后,对A股各行业股票进行了全量模拟,计算了各行业的平均配对收益率,验证了本模型结果的稳健性。
关键词
配置策略
指数
奥恩斯坦-乌伦贝克过程
配对交易
HJB方程
Keywords
asset allocation strategy
exponential Ornstein
-
Uhlenback（O
-
U）process
pair trading
HJB equation
分类号
G11 [文化科学]
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职称材料
题名
高负荷下带有放弃的GI/GI/m队列
被引量：
4
3
作者
刘建民
机构
长安大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期245-252,共8页
基金
长安大学科技发展基金.
文摘
本文将带有放弃的GI/GI/1队列推广到GI/GI/m队列。通过引入奥伦斯坦-乌伦贝克过程和布朗运动,构造出该模型中负荷过程和队长过程的表达式。在高负荷条件下,我们获得了系统中负荷过程和队长过程的收敛极限。
关键词
GI/GI/m队列
底线
放弃
高负荷
奥伦
斯坦
-
乌伦贝克
过程
Keywords
GI/GI/m queues
deadlines
reneging
heavy traffic
Ornstein
-
Uhlenbeck process
分类号
O226 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
非线性漂移的Fokker-Planck方程的近似非定态解
被引量：
3
4
作者
杨会会
宁丽娟
机构
陕西师范大学数学与信息科学学院
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第18期38-45,共8页
基金
国家自然科学基金(批准号:11202120
61273311)资助的课题~~
文摘
研究了由高斯白噪声和色噪声作用下的非线性动力学系统的不稳定态演化问题.在弱噪声极限下,运用本征值本征矢理论得到了非定态解ρ(x,t)的近似表达式;分析了色噪声自关联时间τ,强度α对ρ(x,t)以及对一、二阶矩的影响.数值模拟发现:1)t在一定范围内,ρ(x,t)是变量x和t的单调函数,且随τ的增大而增大,反之,随α的增大而减小;2)一阶矩是τ和α的单调函数,但二阶矩却是非单调函数,在参数影响下发生了相变现象.
关键词
奥恩
斯坦
乌伦贝克
过程
本征值
本征矢
非定态解
Keywords
Ornstein
-
Uhlenbeck process, eigenvalue, eigenvector, the time
-
dependent solution
分类号
O411.1 [理学—理论物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于OU过程和Vine-Copula的多风电场短期风速预测
王东风
张博洋
李青博
黄宇
《太阳能学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于配对策略的基金动态资产配置
傅毅
张寄洲
郭润楠
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
高负荷下带有放弃的GI/GI/m队列
刘建民
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
非线性漂移的Fokker-Planck方程的近似非定态解
杨会会
宁丽娟
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
3
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