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中国宏观经济多部门动态模型Mudan的应用 被引量:2
1
作者 潘省初 《中国统计》 CSSCI 北大核心 2003年第9期9-10,共2页
关键词 中国 宏观经济多部门动态模型 MUDAN模型 生产模块 价格收入模块 核算模块 应用
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人民币升值对中国宏观经济及粮食部门影响预测——基于动态FAGE模型 被引量:1
2
作者 李向阳 蔡松锋 《农业展望》 2012年第3期27-32,共6页
为了研究人民币升值对中国宏观经济及粮食部门影响,利用动态FAGE模型,借鉴以往关于人民币升值潜力幅度研究,进行了3次人民币升值情景模拟。模拟结果表明:人民币升值对中国宏观经济不利,3种模拟情景下中国实际GDP分别下降1.57%、2.86%和3... 为了研究人民币升值对中国宏观经济及粮食部门影响,利用动态FAGE模型,借鉴以往关于人民币升值潜力幅度研究,进行了3次人民币升值情景模拟。模拟结果表明:人民币升值对中国宏观经济不利,3种模拟情景下中国实际GDP分别下降1.57%、2.86%和3.03%。人民币升值对其他宏观指标亦有不利影响,如消费、投资、出口和家庭可支配收入等。但是,人民币升值能够有效地抑制消费价格指数与出口价格指数上涨。从对粮食部门影响来看,人民币升值引起粮食部门产出及价格下降,不利于提高种粮农民收入和国家粮食安全。综合3个模拟来看,人民币升值幅度越大,对中国经济越不利,一次性升值比渐进式升值对中国经济更不利。 展开更多
关键词 FAGE模型 人民币升值 宏观经济 粮食部门
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中国宏观经济多部门动态模型(MUDAN) 被引量:3
3
作者 李善同 潘省初 +3 位作者 王寅初 李强 胡宗良 张春平 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1995年第1期19-27,共9页
我国正处于从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的历史时期。在国际上,冷战结束后,各国之间经济的竞争日益加剧。在这种新的形势下,我们必须抓住机遇,加快发展。在经济发展过程中,速度以多少为宜?如何保证持续地快速增长?
关键词 宏观经济 多部门动态模型 中国 MUDAN模型
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中国金融压力与宏观经济动态效应研究--基于MS-VAR模型的实证分析 被引量:12
4
作者 秦建文 王涛 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第9期32-42,共11页
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6... 通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。 展开更多
关键词 金融压力 宏观经济 MS-VAR模型 动态效应
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中国利率期限结构与宏观经济运行的关系——基于动态Nelson-Siegel模型的研究 被引量:13
5
作者 何晓群 王彦飞 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2014年第8期69-77,共9页
本文突破了传统上用几个关键期限利率的组合作为利率期限结构的代理变量,而是选用动态Nelson-Siegel模型估计出的潜在因子。且经验证明,本文选择的潜在因子较传统方法能更好地体现中国银行间国债市场的利率期限结构特征。同时,本文研究... 本文突破了传统上用几个关键期限利率的组合作为利率期限结构的代理变量,而是选用动态Nelson-Siegel模型估计出的潜在因子。且经验证明,本文选择的潜在因子较传统方法能更好地体现中国银行间国债市场的利率期限结构特征。同时,本文研究发现宏观经济在边际上影响着利率期限结构,其主要是实体经济(CPI和工业增加值)对斜率和曲度的影响,而对利率期限结构的平位移动没有明显影响。原因是中国存在着利率管制,而更为重要的是银行作为中国银行间国债市场的交易主体,其资金面较为宽松和稳定,有足够的资金用于国债交易。因此各期限国债利率无法对宏观经济变量作出及时响应。 展开更多
关键词 利率期限结构 宏观经济 动态Nelson-Siegel模型
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中韩FTA的预期宏观经济效应——基于动态GTAP模型的分析 被引量:21
6
作者 魏巍 魏超 《山东经济》 2009年第5期127-130,共4页
首先,通过分析世界区域经济一体化的发展趋势,指出中韩自由贸易区(FTA)是实现未来中日韩FTA乃至整个东亚FTA的突破口。然后,借鉴KIEP(2005)开发的动态GTAP模型,从短期和长期两个角度分析了中韩FTA对两国宏观经济的预期影响,指出中韩FTA... 首先,通过分析世界区域经济一体化的发展趋势,指出中韩自由贸易区(FTA)是实现未来中日韩FTA乃至整个东亚FTA的突破口。然后,借鉴KIEP(2005)开发的动态GTAP模型,从短期和长期两个角度分析了中韩FTA对两国宏观经济的预期影响,指出中韩FTA将对两国GDP、经济福利、贸易条件和进出口总量产生正面积极的影响。最后,通过与中日韩FTA的对比分析,指出中韩FTA实现的战略步骤及其发展方向。 展开更多
关键词 中韩FTA 预期 宏观经济效应 动态GTAP模型
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环境规制与中国宏观经济——基于动态随机一般均衡模型的实证分析 被引量:6
7
作者 梁洁 史安娜 马轶群 《南京农业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2014年第2期93-102,共10页
本文构建了一个环境规制影响宏观经济的内在逻辑框架,在此基础上将环境规制冲击引入动态随机一般均衡模型,探讨环境规制对中国宏观经济的动态影响。实证结果表明:建立在"波特假说"基础上的模拟经济能够较好地模拟实际经济特征... 本文构建了一个环境规制影响宏观经济的内在逻辑框架,在此基础上将环境规制冲击引入动态随机一般均衡模型,探讨环境规制对中国宏观经济的动态影响。实证结果表明:建立在"波特假说"基础上的模拟经济能够较好地模拟实际经济特征,环境规制对产出、消费、投资和资本存量具有长期正向效应,对就业、物价、生产成本和工资收入具有长期负向效应,且在对各宏观变量变化的贡献中,环境规制发挥了主要作用。技术进步、政府支出和劳动供给对宏观经济的冲击与已有研究较为一致,但与环境规制相比,三种冲击对宏观经济的影响仅为中短期效应。 展开更多
关键词 动态随机-般均衡模型 环境规制 宏观经济
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烟台市宏观经济动态投入产出模型 被引量:1
8
作者 王维平 李晖 戚红 《中国人口·资源与环境》 CSSCI 1994年第4期44-48,共5页
该模型具有长期经济协调预测、优化和模拟的功能,它将国民经济分为16个部门,充分考虑了影响国民经济各部门变化的主要因素,在供需、资金、流入流出、水资源、环境等均衡约束条件下,以 1990年不变价格,采用线性规划方法,逐年滚动优化预测... 该模型具有长期经济协调预测、优化和模拟的功能,它将国民经济分为16个部门,充分考虑了影响国民经济各部门变化的主要因素,在供需、资金、流入流出、水资源、环境等均衡约束条件下,以 1990年不变价格,采用线性规划方法,逐年滚动优化预测了1991~2020年烟台市国民经济发展的趋势、产业结构和规模等各项指标。 展开更多
关键词 动态 投入 产出 宏观经济 模型 烟台市
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多维冲击视阈下中国宏观经济波动的驱动机制研究——基于附加粘性机制的异质性部门NK-DSGE模型 被引量:3
9
作者 隋建利 龚凯林 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2021年第3期130-145,共16页
本文通过构建包括11种结构冲击以及2种粘性机制的异质性部门(消费品部门、资本品部门)新凯恩斯动态随机一般均衡(NK-DSGE)模型,详细刻画了中国宏观经济波动的冲击缘由及其传导机制。研究结论显示:(1)无论是消费品部门还是资本品部门,两... 本文通过构建包括11种结构冲击以及2种粘性机制的异质性部门(消费品部门、资本品部门)新凯恩斯动态随机一般均衡(NK-DSGE)模型,详细刻画了中国宏观经济波动的冲击缘由及其传导机制。研究结论显示:(1)无论是消费品部门还是资本品部门,两部门产品市场以及劳动力市场的粘性程度都普遍较高。与产品市场相比较,劳动力市场潜存更高的粘性程度和更强的定价阻力。(2)微观部门异质性冲击对宏观经济的影响具有非对称性。部门专有产品价格加成冲击对主要经济变量的影响方向截然不同,而部门专有技术冲击对主要经济变量的影响程度存在显著差异。(3)资本品部门技术冲击、投资边际效率冲击、消费偏好冲击、货币政策冲击能够解释超过90%的居民消费、居民投资、总产出波动。此外,结构冲击的边际贡献存在较强动态特征,投资边际效率冲击的贡献率普遍显著上升,货币政策冲击的贡献率普遍明显下降。(4)中国实际GDP增长缺口主要由投资边际效率冲击、消费偏好冲击以及货币政策冲击驱动,而名义加成冲击、技术冲击以及财政政策冲击的贡献相对较小,且由投资边际效率冲击以及消费偏好冲击所代表的需求层面冲击与货币政策冲击的贡献方向基本相反。 展开更多
关键词 宏观经济波动 粘性机制 部门异质性 NK-DSGE模型
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在价格单向刚性下的宏观经济动态模型框架 被引量:2
10
作者 谢志平 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期124-128,共5页
在价格水平从宏观经济层面上看具有易涨不易跌的单向刚性假设下 ,提出一个能够同时解释通货膨胀和通货紧缩的宏观经济动态模型。
关键词 单向刚性 宏观经济动态模型 价格刚性 经济发展 通货膨胀 通货紧缩 会计恒等式 经济均衡
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矩阵因子模型在宏观经济数据填补中的运用:一种算法新探
11
作者 林欣雨 戴翔 孙侨兵 《南宁师范大学学报(自然科学版)》 2024年第4期23-36,共14页
随着大数据技术的飞速发展,高维数据的缺失问题变得愈发显著,尽管如此,针对这一问题的研究仍然为准确识别并妥善处理数据存储和采集中出现数据缺失问题,基于矩阵因子模型的缺失数据填补算法,在保证矩阵时序数据结构的完整性的同时,可利... 随着大数据技术的飞速发展,高维数据的缺失问题变得愈发显著,尽管如此,针对这一问题的研究仍然为准确识别并妥善处理数据存储和采集中出现数据缺失问题,基于矩阵因子模型的缺失数据填补算法,在保证矩阵时序数据结构的完整性的同时,可利用矩阵因子揭示数据中的行间依赖性和列间依赖性。进一步考虑到时间序列数据中可能存在动态交互作用,借助这种多维依赖性可以更精确地估算缺失值,从而构建结合矩阵因子和时间序列的矩阵因子填补衍生模型。通过模拟数据和宏观经济数据的应用,检验所提方法的有效性,展示了矩阵因子填补算法在解决高维数据缺失问题方面的卓越性能。通过实证分析发现,相较于传统的向量因子填补技术,矩阵因子填补算法及其衍生模型均展现了更优的性能,有效改善了向量因子填补方法的局限性。 展开更多
关键词 矩阵因子模型 宏观经济 矩阵时间序列数据 缺失值填补 动态交互作用
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动态宏观经济模型的两个经典范例
12
作者 史树中 《科学》 北大核心 2005年第1期52-54,共3页
2004年的诺贝尔经济学奖授于挪威经济学家、美国卡内基-梅隆大学和加州大学圣巴巴拉分校教授基德兰德(Finn E.Kydland,1943-)以及美国经济学家、亚利桑那州立大学教授、联邦储备银行明尼阿波利斯分行资深研究员普雷斯科特(Edward C.Pres... 2004年的诺贝尔经济学奖授于挪威经济学家、美国卡内基-梅隆大学和加州大学圣巴巴拉分校教授基德兰德(Finn E.Kydland,1943-)以及美国经济学家、亚利桑那州立大学教授、联邦储备银行明尼阿波利斯分行资深研究员普雷斯科特(Edward C.Prescott,1940-),以奖励他们在动态宏观经济学方面对经济政策的时间一致性和商情周期背后的驱动力的研究. 展开更多
关键词 宏观经济模型 银行 商情 美国经济 宏观经济 诺贝尔经济学奖 动态 基德 范例 教授
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生产部门的减税政策对中国宏观经济的影响——基于DSGE模型的研究 被引量:8
13
作者 蒲火元 曹宗平 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第3期89-95,共7页
文章在动态随机一般均衡模型框架中引入征收资本和劳动所得税的政府部门,探讨我国生产部门减税政策的宏观经济效应。通过参照经典文献进行模型的参数校准以及各宏观经济变量分别对调整资本和劳动所得税的脉冲响应分析发现,当生产部门面... 文章在动态随机一般均衡模型框架中引入征收资本和劳动所得税的政府部门,探讨我国生产部门减税政策的宏观经济效应。通过参照经典文献进行模型的参数校准以及各宏观经济变量分别对调整资本和劳动所得税的脉冲响应分析发现,当生产部门面对来自供给的不利冲击导致产出水平有下行风险时,政府降低资本和劳动所得税将激励生产者更多地投入生产要素,达到减税可以有效扩大产出并烫平经济波动。结果还显示,与劳动所得税相比,降低资本所得税对我国经济的影响程度更为明显。 展开更多
关键词 生产部门 减税政策 宏观经济波动 DSGE模型
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国债利率期限结构与宏观经济动态关联性:模型估计与经验证据 被引量:1
14
作者 李桂芝 张奇松 王雪标 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第19期124-130,共7页
文章从国债利率期限结构的无套利动态Nelson-Siegel模型估计方法入手,对卡尔曼滤波算法进行改进,以提升模型参数估计的精确度;同时提取模型中的动态因子,考察其与宏观经济信息之间的关联性;进一步利用我国国债2010—2021年债券交易数据... 文章从国债利率期限结构的无套利动态Nelson-Siegel模型估计方法入手,对卡尔曼滤波算法进行改进,以提升模型参数估计的精确度;同时提取模型中的动态因子,考察其与宏观经济信息之间的关联性;进一步利用我国国债2010—2021年债券交易数据进行实证研究。结果表明:基于改进估计算法的模型无论是样本内预测还是样本外预测,效果均优于传统卡尔曼滤波估计的结果,同时发现状态因子与宏观经济变量之间有较强的关联性,蕴含了较为丰富的宏观信息。 展开更多
关键词 利率期限结构 改进卡尔曼滤波 无套利动态Nelson-Siegel模型 宏观经济关联性
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中国宏观经济变量预测的实证研究——以小规模动态因子模型的应用为例
15
作者 许获迪 于洋 《河南社会科学》 CSSCI 北大核心 2012年第12期63-65,共3页
将通货膨胀率作为中国宏观经济变量的代表,采用小规模动态因子模型预测中国通货膨胀,并且就此探讨该模型的一些特性和在实践中的适用性。实证结果表明,小规模动态因子模型具有很好的预测效果。与其他模型相比,小规模动态因子模型构建和... 将通货膨胀率作为中国宏观经济变量的代表,采用小规模动态因子模型预测中国通货膨胀,并且就此探讨该模型的一些特性和在实践中的适用性。实证结果表明,小规模动态因子模型具有很好的预测效果。与其他模型相比,小规模动态因子模型构建和程序运行的代价更小,预测结果的稳健度更高,是预测中国宏观经济变量的一个优化选择。 展开更多
关键词 动态因子模型 小规模 中国宏观经济变量 通货膨胀 预测
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中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型 被引量:3
16
作者 周琳 《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2019年第3期55-65,共11页
作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelson Sie... 作为价格型货币政策的重要一环,国债收益率曲线与宏观经济状况的关联程度究竟有多高,其信息指示器功能是否能充分发挥,能否给货币政策制定提供有价值的参考依据是当前货币政策框架转型阶段下一个值得研究的问题。文章运用动态Nelson Siegel模型,在不改变该模型原有估计方法的前提下,通过提升宏观经济变量对利率期限结构的约束程度,将相关性更高的宏观经济指标引入模型,对我国利率期限结构与宏观经济的相关性进行量化研究,从而探求改进后的模型是否具有更强的估计能力和预期精度,为未来该领域研究的推进奠定实证基础。 展开更多
关键词 利率期限结构 动态Nelson Siegel模型 宏观经济变量
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宏观经济动态马氏决策模型的分析基础 被引量:1
17
作者 王徽 《经济科学》 CSSCI 北大核心 1995年第2期27-31,共5页
宏观经济动态马氏决策模型的分析基础华中理工大学王徽,陈 (一)引言我国社会主义市场经济的发展,使得国家对经济系统的宏观调控越来越为重要。一方面,国务院制定了国家经济发展速度的总指标;另一方面,也提出了保障经济正常运转... 宏观经济动态马氏决策模型的分析基础华中理工大学王徽,陈 (一)引言我国社会主义市场经济的发展,使得国家对经济系统的宏观调控越来越为重要。一方面,国务院制定了国家经济发展速度的总指标;另一方面,也提出了保障经济正常运转、人民安定团结的物价总指标。为实现... 展开更多
关键词 宏观经济动态 马氏决策模型 经济分析
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中国央行宏观经济动态分析模型研究——基于DFM的高维度数据分析
18
作者 王建伟 《武汉金融》 北大核心 2019年第4期7-13,共7页
为建立科学的央行宏观经济动态分析模型,世界主要发达经济体货币当局和学术研究机构做了大量研究,目前仍处于前沿性研究阶段。本文基于动态因子模型(Dynamic Factor Model,DFM)的高维度数据分析法,选取以中国央行大额支付系统数据为核... 为建立科学的央行宏观经济动态分析模型,世界主要发达经济体货币当局和学术研究机构做了大量研究,目前仍处于前沿性研究阶段。本文基于动态因子模型(Dynamic Factor Model,DFM)的高维度数据分析法,选取以中国央行大额支付系统数据为核心的经济金融信息集,探索建立了适用于我国的央行宏观经济动态分析模型。本文构建的中国央行宏观经济动态分析模型的实证结果与实际宏观经济运行走势,具有很强的趋势一致性,模型具有较强的持续跟踪监测功能,为科学制定和执行我国货币政策提供了较好的理论参考和数据支撑。 展开更多
关键词 央行宏观经济模型 动态分析监测 DFM 高维度数据
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图书推介:《RBC之ABC:动态宏观经济模型入门》
19
作者 乔治·麦坎得利斯 段鹏飞(译) 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期F0004-F0004,共1页
本书是第一本关于动态随机一般均衡(DSGE)模型的入门书。作者考察了多个场景的经济体,包括纯实周期模型、货币模型和财政模型等。他将这些经济场景表达成DSGE风格的模型,详尽地讨论了这些模型的求解细节,对基本模型进行扩展的技术... 本书是第一本关于动态随机一般均衡(DSGE)模型的入门书。作者考察了多个场景的经济体,包括纯实周期模型、货币模型和财政模型等。他将这些经济场景表达成DSGE风格的模型,详尽地讨论了这些模型的求解细节,对基本模型进行扩展的技术线路,以及使用脉冲响应函数对扩展后的新模型进行动态分析的方法,展示了这些方法在分析货币、价格、工资水平、金融市场以及开放经济等方面的广泛用途。 展开更多
关键词 宏观经济模型 动态 图书推介 ABC RBC 脉冲响应函数 货币模型 一般均衡
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疫情对宏观经济的影响及中美两国的应对——基于动态总需求—总供给(AD-AS)模型的分析及启示 被引量:1
20
作者 胡君豪 《时代金融》 2021年第17期87-89,共3页
疫情在全球范围内造成了显著的影响。本文运用动态总需求—总供给(AD-AS)模型从总供给和总需求两个方面探究疫情对宏观经济的影响,得出在政府不加干预的前提下,通货膨胀率π会低于原来水平,即发生通货紧缩,失业率上升,国民收入Y_t会下... 疫情在全球范围内造成了显著的影响。本文运用动态总需求—总供给(AD-AS)模型从总供给和总需求两个方面探究疫情对宏观经济的影响,得出在政府不加干预的前提下,通货膨胀率π会低于原来水平,即发生通货紧缩,失业率上升,国民收入Y_t会下降的结论。同时,根据总需求—总供给(AD-AS)模型来分析中美两国在应对疫情时所提出的政策的原理和预期能达到的效果。 展开更多
关键词 动态总需求—总供给(AD-AS)模型 疫情 宏观经济
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