期刊文献+
共找到124篇文章
< 1 2 7 >
每页显示 20 50 100
基于广义自回归条件异方差选股模型的布林带通道突破择时量化交易
1
作者 韩策 林丹婷 +3 位作者 柯鹏飞 吕佳钰 谢宛真 仰小凤 《科技和产业》 2024年第19期209-218,共10页
提出一种综合利用广义自回归条件异方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带... 提出一种综合利用广义自回归条件异方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带指标进行择时,捕捉价格趋势变化;最后,根据平均真实波幅指标调整止损位,保护资本。通过多次回测,确定最佳参数。研究结果表明,该策略在不同市场环境下均表现出色,熊市具有较好的避险能力,牛市和震荡市场具有较强的盈利能力,实现了稳定的超额收益。综合运用波动率选股、价格突破和动态止损策略,为投资者提供了一种有效的量化投资方案。 展开更多
关键词 量化投资 波动率 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 布林带通道 动态止损
在线阅读 下载PDF
基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量:56
2
作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页
风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多
关键词 均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数
在线阅读 下载PDF
基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测 被引量:16
3
作者 谢品杰 谭忠富 +2 位作者 尚金成 侯建朝 王绵斌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期96-100,共5页
由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异... 由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异方差模型并进行预测;然后利用小波理论对各子序列的预测结果进行重构,实现对原始电价序列的预测;最后以美国加州电力市场历史数据为例进行了验证,结果表明本文方法是可行和有效的。 展开更多
关键词 短期电价预测 小波分析 广义自回归条件异方差(GARCH)模型
在线阅读 下载PDF
考虑外生变量的广义自回归条件异方差日前电价预测模型 被引量:11
4
作者 牛东晓 刘达 +1 位作者 冯义 李金超 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第22期44-48,共5页
利用广义自回归条件异方差模型预测电价,并在该模型中引入周用电比率作为外生变量,以增加模型对外界影响的响应。采用上述方法对美国PJM电力市场2004年12月份的日前电价进行预测,结果表明该方法对高峰时段电价的预测精度明显高于与之对... 利用广义自回归条件异方差模型预测电价,并在该模型中引入周用电比率作为外生变量,以增加模型对外界影响的响应。采用上述方法对美国PJM电力市场2004年12月份的日前电价进行预测,结果表明该方法对高峰时段电价的预测精度明显高于与之对比的其他模型,整体预测精度也好于对比模型。 展开更多
关键词 电力市场 目前电价预测 外生变量 自回归滑动平均 广义自回归条件异方差
在线阅读 下载PDF
基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型 被引量:11
5
作者 刘西陲 沈炯 李益国 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期139-144,共6页
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weigh... 研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。 展开更多
关键词 系统边际电价 加权双高斯分布 广义自回归条件异方差 电价预测
在线阅读 下载PDF
小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用 被引量:6
6
作者 刘达 王尔康 牛东晓 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第18期99-104,共6页
电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰。文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律。通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔... 电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰。文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律。通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔除细节分量所反映的电价的随机波动影响。建立考虑异方差的广义自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,GARCH)对概貌序列建模,并在GARCH模型中加入外生变量形成GARCHX模型,以弥补传统时间序列模型忽略外界影响的缺陷。对美国PJM电力市场的实例研究表明,所建立的W-GARCHX模型比传统时间序列模型的预测精度有明显提高。 展开更多
关键词 电力市场 电价预测 小波分析 广义自回归条件 异方差(GARCH) 自回归移动平均(ARMA)
在线阅读 下载PDF
非对称广义自回归条件异方差的新模型 被引量:8
7
作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期416-422,共7页
本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.
关键词 非对称广义自回归条件异方差 最大似然估计 AGARCH模型
在线阅读 下载PDF
基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析 被引量:4
8
作者 王军 张丽娜 《上海海事大学学报》 北大核心 2011年第2期20-24,共5页
为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效. 展开更多
关键词 原油 运价风险 广义自回归条件异方差模型 广义误差分布
在线阅读 下载PDF
广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计 被引量:1
9
作者 徐燕 陈平雁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期16-18,共3页
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整M... 文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。 展开更多
关键词 偏正态分布 广义自回归条件异方差模型 贝叶斯估计 马尔科夫链蒙特卡洛
在线阅读 下载PDF
基于广义自回归条件异方差遗传算法下短期电力负荷预测 被引量:1
10
作者 辜信梅 李福兴 《电子制作》 2017年第9期54-55,61,共3页
负荷预测一直以来都备受关注,它对电力系统的规划、运行和调度都是重要的依据。传统的遗传算法具有的初始值选择盲目、收敛不稳定的缺陷,而负荷走向本身就具有很强的实时性和极大的不确定性,因此预测结果的准确性很容易受到影响。本文... 负荷预测一直以来都备受关注,它对电力系统的规划、运行和调度都是重要的依据。传统的遗传算法具有的初始值选择盲目、收敛不稳定的缺陷,而负荷走向本身就具有很强的实时性和极大的不确定性,因此预测结果的准确性很容易受到影响。本文提出了这样一种方法:将广义自回归条件异方差(GARCH)模型和遗传算法(GA,Genetic Algorithm)相结合,先利用GARCH模型做出时间序列的初始预测,再用遗传算法分析进行多次综合迭代。理论分析及仿真结果表明,本文提供的预测方案显著的提高了预测的精度。 展开更多
关键词 负荷预测 广义自回归条件异方差 遗传算法 短期 优化
在线阅读 下载PDF
基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用 被引量:5
11
作者 蒋翠侠 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第8期137-150,共14页
金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方... 金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方法及模型拟合效果的检验方法。利用建立的GARCD-JSU模型不仅可以得到金融时间序列的时变概率密度函数,而且还可以测算出时变高阶矩的变化,从而克服了正态分布假定框架下仅从前二阶矩出发考虑金融时间序列分布特征的局限性。 展开更多
关键词 广义自回归条件密度模型 JSU分布 极大似然估计 建模
原文传递
地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
12
作者 李晶 迟惠月 王爽 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。 展开更多
关键词 油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型
在线阅读 下载PDF
海杂波条件异方差特性分析与波动信息提取
13
作者 孙艳丽 姜星宇 +2 位作者 刘宁波 陈凯 王月香 《海军航空大学学报》 2022年第4期295-300,共6页
由于低擦地角、高海况等易引起雷达海杂波序列的局部剧烈波动,传统的统计分布模型难以描述突然出现的具有冲激特性的强回波,因此,针对这一问题,将广义自回归条件异方差(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity,GAR... 由于低擦地角、高海况等易引起雷达海杂波序列的局部剧烈波动,传统的统计分布模型难以描述突然出现的具有冲激特性的强回波,因此,针对这一问题,将广义自回归条件异方差(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型引入海杂波建模中,通过GARCH模型阶数步进搜索结合残差序列方差齐性检验,实现了海杂波数据的波动信息提取。经X波段雷达实测数据验证,所提出的波动信息提取方法,可以很好地提取实测海杂波数据在局部区域或时间段内的波动信息,为特征检测方法设计提供有效的特征支撑。 展开更多
关键词 海杂波 异方差 波动信息 广义自回归条件异方差
在线阅读 下载PDF
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度 被引量:2
14
作者 王秋杰 亓浩 +4 位作者 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期8-15,共8页
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利... 燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利用自回归滑动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测碳市场的次日碳价,并用条件风险价值模型衡量其波动风险;引入电制热设备地源热泵,协同P2G-CCS解耦热电联产“以热定电”运行约束;提出以各设备的运行成本、弃风弃光惩罚成本、碳交易及碳市场风险成本之和最小为目标函数的优化调度策略。算例结果表明:所提调度策略不仅能促进新能源消纳,提高经济效益,还可以降低系统碳排放。 展开更多
关键词 热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值
在线阅读 下载PDF
基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:2
15
作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计
在线阅读 下载PDF
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
16
作者 金政 李湛 胡文伟 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期637-646,共10页
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征... 构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。 展开更多
关键词 跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK模型
在线阅读 下载PDF
基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 被引量:1
17
作者 陆文星 任环宇 +1 位作者 梁昌勇 李克卿 《工业工程》 2024年第1期86-95,127,共11页
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过... 制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换,由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据,门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据,将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性,选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明,与其他常见模型对比,本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能,平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.00329、0.004162、0.65%。 展开更多
关键词 采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义自回归条件异方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU)
在线阅读 下载PDF
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
18
作者 杨杰胜 孙荣 《科技和产业》 2024年第21期152-157,共6页
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指... 风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数的日收益率进行建模。研究结果表明:样本期内,上证指数、沪深300指数以及深证成指数作为综合股票指数,相较于教育指数,其抗风险能力更强;上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数间存在明显的双向风险溢出效应且风险传染强度不对称;研究中发现VaR(在险价值)以及CoVaR(条件在险亏损)一般会低估市场的风险和市场的条件风险。 展开更多
关键词 CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染
在线阅读 下载PDF
美元汇率波动特征分析及其预测研究
19
作者 张赢今 《商展经济》 2024年第3期93-96,共4页
美元作为全球本位币,在全球计价结算、国际借贷、国际储备中的占比都遥遥领先。从历史数据来看,美元汇率的巨幅波动会影响全球货币金融市场的稳定,引发国际金融危机。本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH)及其拓展模型分析美元汇率... 美元作为全球本位币,在全球计价结算、国际借贷、国际储备中的占比都遥遥领先。从历史数据来看,美元汇率的巨幅波动会影响全球货币金融市场的稳定,引发国际金融危机。本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH)及其拓展模型分析美元汇率的波动特征,利用向量自回归(VAR)模型分析美元汇率与国际黄金价格和美元兑换人民币汇率之间的关系,最终利用长短期记忆神经网络(LSTM)预测美元汇率。主要结论如下:(1)美元指数对数收益率时间序列存在杠杆效应,且负面影响即美元贬值对序列未来波动率的影响大于正面影响即美元升值;(2)美元指数对国际黄金价格的冲击大部分为负,且国际黄金价格对美元指数的冲击远小于美元指数对黄金价格的冲击;(3)美元指数的变动对人民币汇率有一定程度的影响,美元指数的波动会对近几年的人民币汇率有负冲击影响,为美元指数上升即美元升值,人民币兑美元汇率会下降;(4)LSTM模型在预测美元汇率走势方面具有可行性,模型效果较好。本研究仅供参考。 展开更多
关键词 美元汇率 美元指数 广义自回归条件异方差模型 向量自回归模型 长短期记忆神经网络模型 人民币国际化
在线阅读 下载PDF
农产品价格的长期和短期波动分析——以玉米、棉花、生猪为例 被引量:3
20
作者 林学贵 《农业展望》 2016年第9期17-22,共6页
利用成分广义自回归条件异方差(CGARCH)和非对称成分广义自回归条件异方差(ICGARCH)模型考察了中国玉米、棉花、生猪等农产品价格波动的非对称性、长期和短期时变特征。玉米和棉花价格的波动具有非对称性,玉米价格下降会导致价格波动增... 利用成分广义自回归条件异方差(CGARCH)和非对称成分广义自回归条件异方差(ICGARCH)模型考察了中国玉米、棉花、生猪等农产品价格波动的非对称性、长期和短期时变特征。玉米和棉花价格的波动具有非对称性,玉米价格下降会导致价格波动增大,棉花价格下降会导致价格波动减小;生猪价格波动不具有非对称性;玉米和生猪的价格波动以长期波动为主,棉花价格波动中短期成分占主导地位。结论对于政府采取相应的价格调控政策或市场参与者从事价格风险管理对策具有重要参考。 展开更多
关键词 农产品价格 波动 波动分解 成分广义自回归条件异方差 非对称成分广义自回归条件异方差
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 7 下一页 到第
使用帮助 返回顶部