基于扩散指数模型的四川生态旅游业发展景气预测 被引量：2

1

作者 黄快林 谭益民 张双全 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期120-122,共3页

运用等权一致扩散指数模型,分析了四川生态旅游发展的市场前景和景气循环周期。结果表明：（1）四川省生态旅游业虽然经历了2008年的短暂低谷期,但从总体上看处于持续增长的态势;（2）2007-2012年四川省生态旅游业经历了＂景气-不景气-... 运用等权一致扩散指数模型,分析了四川生态旅游发展的市场前景和景气循环周期。结果表明：（1）四川省生态旅游业虽然经历了2008年的短暂低谷期,但从总体上看处于持续增长的态势;（2）2007-2012年四川省生态旅游业经历了＂景气-不景气-景气-不景气-景气＂的循环过程。短期内,四川生态旅游业会持续当前的景气状态。 展开更多

关键词 生态旅游业 市场前景预测 景气循环周期 扩散指数模型 四川

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基于双指数跳扩散模型的沪深300ETF期权定价研究

2

作者 祝兆媚 商豪 《湖北工业大学学报》 2025年第1期104-108,120,共6页

用双指数跳扩散模型来描述沪深300ETF资产收益率,用蒙特卡洛方法模拟出双指数跳扩散模型和B-S模型下样本路径,旨在选择更能反映期权实际价格变化的模型。结果显示:双指数跳扩散模型定价误差小,拟合效果更优。双指数跳扩散模型可以更准... 用双指数跳扩散模型来描述沪深300ETF资产收益率,用蒙特卡洛方法模拟出双指数跳扩散模型和B-S模型下样本路径,旨在选择更能反映期权实际价格变化的模型。结果显示:双指数跳扩散模型定价误差小,拟合效果更优。双指数跳扩散模型可以更准确地反映资产跳跃这一特点,同时可以很好地刻画资产的“尖峰厚尾”和“波动率微笑”。 展开更多

关键词 双指数跳扩散模型 蒙特卡洛 沪深300ETF 期权定价

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双指数跳跃扩散模型的McMC估计 被引量：25

3

作者 胡素华 张世英 张彤 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第2期113-118,共6页

使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用... 使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断.模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的许多经验特征,尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”. 展开更多

关键词 双指数跳跃扩散模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计

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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) 被引量：4

4

作者 万建平 陈旭 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期6-11,共6页

本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.

关键词 可转换债券 列维过程 美式put 交换期权 双指数跳扩散模型

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双指数跳扩散模型下奇异期权的定价

5

作者 杨云霞 《数学理论与应用》 2011年第4期47-51,共5页

在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.

关键词 双指数跳扩散模型 上限型买权 简单任选期权 滞后付款期权

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超指数跳扩散模型下动态保护基金的定价 被引量：7

6

作者 刘孔洁 董迎辉 朱海飞 《苏州科技学院学报（自然科学版）》 CAS 2016年第1期41-44,共4页

在标的基金价格服从超指数跳扩散模型假设下,考虑了动态保护基金的定价问题。利用首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态保护基金价格拉普拉斯变换的显示表达公式。

关键词 动态保护基金 超指数跳扩散模型 拉普拉斯变换

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基于双指数跳扩散的三叉树利率模型

7

作者 李玉萍 周圣武 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期6-11,共6页

运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的... 运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大. 展开更多

关键词 双指数跳扩散模型 随机利率模型 三叉树模型 CIR短期利率模型

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双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权定价 被引量：1

8

作者 王俊 《河南工程学院学报（社会科学版）》 2008年第4期44-47,共4页

双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权(digital option)定价问题,应考虑上向二元数字期权和下向二元数字期权,给出了这些期权的价格的拉普拉斯变换(laplace transform)。这些期权价格的拉普拉斯变换表达式的获得得益于使用有关双指数跳... 双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权(digital option)定价问题,应考虑上向二元数字期权和下向二元数字期权,给出了这些期权的价格的拉普拉斯变换(laplace transform)。这些期权价格的拉普拉斯变换表达式的获得得益于使用有关双指数跳跃扩散过程的首达时问题的研究结果。 展开更多

关键词 二元数字期权 拉普拉斯变换 双指数跳跃扩散模型 列维过程

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双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价 被引量：1

9

作者 林建伟 李慧敏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期16-26,共11页

为了更好地处理公司面临的资产跳跃风险和破产重组策略问题,在公司资产价值演化服从双指数跳扩散模型下,基于债券股票互换的破产重组策略模式,综合运用结构化方法和最优停时技巧,建立公司股票和公司债券定价的数学模型,获得公司股票和... 为了更好地处理公司面临的资产跳跃风险和破产重组策略问题,在公司资产价值演化服从双指数跳扩散模型下,基于债券股票互换的破产重组策略模式,综合运用结构化方法和最优停时技巧,建立公司股票和公司债券定价的数学模型,获得公司股票和公司债券定价表达式,以及最佳破产边界的闭合解和最优息票所满足的非线性方程.最后,数值结果表明:公司资产价值震荡越剧烈,股东越能从动荡的市场中获得收益,但公司债券将越不受投资者青睐,公司债券价值越低,最优杠杆比例越低. 展开更多

关键词 结构化方法 双指数跳扩散模型 破产重组 公司债券 最佳破产边界

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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价

10

作者 赵晶 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2013年第S1期72-76,共5页

本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.

关键词 Vasicek随机模型 双指数跳扩散模型 测度变换 可转债定价

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全体素测量磁共振扩散加权成像单指数模型和体素内不相干运动模型参数用于肝癌诊断价值分析

11

作者 吴琼 《中国药业》 CAS 2023年第S01期172-175,共4页

目的探讨全体素测量磁共振扩散加权成像单指数模型和体素内不相干运动(IVIM)模型参数在肝癌诊断中的应用价值。方法选取医院2021年1月至2022年12月收治的肝细胞癌患者120例,均行核磁共振成像(MRI)平扫、IVIM-扩散加权成像(DWI),获得单... 目的探讨全体素测量磁共振扩散加权成像单指数模型和体素内不相干运动(IVIM)模型参数在肝癌诊断中的应用价值。方法选取医院2021年1月至2022年12月收治的肝细胞癌患者120例,均行核磁共振成像(MRI)平扫、IVIM-扩散加权成像(DWI),获得单指数模型、双指数模型及拉伸指数模型参数,获取最大病灶感兴趣区(ROI),避开肝内胆管组织,计算各参数的平均值。评价各项技术所呈现的图像及参数;比较不同扫描技术获得的参数在肝癌病理类型分级中的差异。结果肝癌E-S分级为E-S1、E-S2、E-S3、E-S4患者的表观扩散系数(ADC)和慢速表观扩散系数(ADC slow)均逐渐降低,灌注分数(f)逐渐升高(P<0.05);E-S1患者的快速表观扩散系数(ADC fast)低于E-S2患者(P<0.05);E-S2、E-S3、E-S4患者的ADC fast逐渐降低(P<0.05)。肝癌不同E-S分级诊断中ADC和ADC slow的灵敏度均显著高于ADC fast和f,ADC fast的灵敏度显著高于f(P<0.05);ADC slow和f的特异度均显著高于ADC和ADC fast(P<0.05)。结论全体素测量磁共振扩散加权成像单指数模型和IVIM模型参数在肝癌诊断中的应用价值高。 展开更多

关键词 全体素测量磁共振扩散加权成像单指数模型 体素内不相干运动模型 肝癌 诊断 应用价值

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双指数跳扩散模型下的交换期权定价

12

作者 王宇帆 《环球市场》 2016年第29期7-9,共3页

本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先，介绍了双指数跳扩散模型与交换期权；其次，通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换；最后借助Hh函数的性质给出了双指数跳扩散模型下的交换期权定价公式。

关键词 交换期权 双指数跳扩散模型 GIRSANOV定理

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双指数跳扩散模型下的复合期权定价 被引量：1

13

作者 何博雅 刘丽霞 《数学学习与研究》 2018年第11期145-147,共3页

复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.

关键词 双指数跳扩散模型 复合期权 测度变换

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混合指数跳扩散模型下基于FST方法的期权定价

14

作者 张素梅 赵洁琼 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第2期165-176,共12页

混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping,FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式期权定价.通过傅里叶变换和特征指数将模型所满足的偏积分... 混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping,FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式期权定价.通过傅里叶变换和特征指数将模型所满足的偏积分-微分方程转换为常微分方程并求解,得到了欧式期权价格.数值结果表明FST方法精度高、运行时间短.然后,通过搜集市场交易数据,利用非线性最小二乘方法,将得到的期权价格应用于模型校正,得到符合实际市场的模型参数.通过检验跳参数对隐含波动率图像的影响,发现混合指数跳扩散模型能够很好地体现资产收益的“波动率微笑”等特征. 展开更多

关键词 混合指数跳扩散模型 FST方法 欧式期权定价 偏积分-微分方程 模型校正

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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 被引量：4

15

作者 黄国安 邓国和 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第3期35-39,共5页

在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和Δ对冲策略。

关键词 远期生效期权 双指数跳扩散模型 随机波动率

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Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正 被引量：3

16

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第9期998-1001,共4页

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差... 为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性. 展开更多

关键词 模型校正 优化方法 期权定价 快速傅立叶变换 Pareto-Beta跳扩散模型 双指数跳扩散模型

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随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价 被引量：18

17

作者 邓国和 杨向群 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期236-255,共20页

在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应... 在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例. 展开更多

关键词 双指数跳扩散模型 美式期权 随机波动率

原文传递

非对称双指数跳跃扩散模型的MCMC估计 被引量：5

18

作者 任枫 汪波 段晶晶 《系统工程》 CSCD 北大核心 2009年第7期39-42,共4页

非对称双指数跳跃扩散模型是由Kou提出的一种简单的跳跃扩散模型,但Kou在提出该模型的时候并没有对模型的参数进行估计,基于此,本文以马尔可夫蒙特卡罗(MCMC)方法为工具对模型进行了估计,验证了MCMC方法对于处理非对称双指数跳跃扩散模... 非对称双指数跳跃扩散模型是由Kou提出的一种简单的跳跃扩散模型,但Kou在提出该模型的时候并没有对模型的参数进行估计,基于此,本文以马尔可夫蒙特卡罗(MCMC)方法为工具对模型进行了估计,验证了MCMC方法对于处理非对称双指数跳跃扩散模型这类含有隐含变量的多参数模型估计的有效性,同时模拟试验表明非对称双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益分布的尖峰厚尾以及有偏等特征。 展开更多

关键词 非对称双指数跳跃扩散模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 MH算法

原文传递

双指数跳扩散模型信用违约互换短期价格研究

19

作者 齐延信 吴祈宗 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第2期49-54,共6页

假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模型,得到了条件违约风险率和信用违约互换的短期价格极限.这些结果比纯扩散模型假设更符合实际.

关键词 信用违约互换 双指数跳扩散模型

原文传递

基于双指数跳跃扩散模型的长寿债券定价研究 被引量：7

20

作者 巢文 邹辉文 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期46-52,共7页

伴随着人均寿命的延长,人口老龄化带来的长寿风险问题成为世界各国必须面对的重要课题。长寿风险对各国的社保部门、寿险公司和政府造成了严重影响,如何有效地管理长寿风险成为学术界研究的焦点。鉴于已有长寿债券研究模型在考虑人口死... 伴随着人均寿命的延长,人口老龄化带来的长寿风险问题成为世界各国必须面对的重要课题。长寿风险对各国的社保部门、寿险公司和政府造成了严重影响,如何有效地管理长寿风险成为学术界研究的焦点。鉴于已有长寿债券研究模型在考虑人口死亡率正负向不对称跳跃方面的不足,本文在Lee-Carter模型的基础上,采用双指数跳跃扩散模型对死亡率的正负向不对称跳跃进行刻画,并运用经典的CIR利率模型对长寿债券进行贴现,然后通过引入风险中性定价法给出不完全市场中的债券定价,使得定价更贴近真实市场。对人口死亡数据进行实证分析的结果表明,本文模型度量长寿风险的能力要明显优于已有模型。因此,应用本文模型进行债券定价,不仅可以提供更合理的定价,还可以提高寿险公司应对长寿风险的能力,从而促进寿险业在我国的进一步发展。 展开更多

关键词 长寿债券 CIR利率模型 双指数跳跃扩散模型 风险中性

原文传递