基于拉普拉斯正态混合分布概率密度函数估计的语音分离算法

1

作者 孙琦 张丽丽 邹愚 《沈阳航空工业学院学报》 2006年第4期60-63,共4页

由拉普拉斯分布概率密度函数推导得出的符号函数作为语音信号分离算法中的激活函数,目前广泛应用在基于独立分量分析的语音分离算法之中。为了提高语音分离算法的收敛速度以及分离性能,提出把拉普拉斯正态混合分布概率密度函数作为语音... 由拉普拉斯分布概率密度函数推导得出的符号函数作为语音信号分离算法中的激活函数,目前广泛应用在基于独立分量分析的语音分离算法之中。为了提高语音分离算法的收敛速度以及分离性能,提出把拉普拉斯正态混合分布概率密度函数作为语音信号概率密度函数的估计,得到一个更加适合语音信号分离的激活函数,基于此函数提出一种快速语音分离算法。把推导出的激活函数应用于独立分量分析(ICA)的自然梯度算法中进行计算机仿真实验,可验证本文算法的收敛性能和分离性能。 展开更多

关键词 语音分离 独立分量分析 自然梯度算法 拉普拉斯正态混合分布

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两正态混合分布的一种参数统计方法 被引量：2

2

作者 李述山 闫保英 《山东轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 1999年第2期73-77,共5页

本文对两正态混合分布参数估计问题进行了研究。基于判别分析及样本矩的有关结果，对三种情形给出了新的参数估计方法，并对算法进行了计算机模拟。算法简单，计算量小，适用于大样本问题。

关键词 两正态混合分布 参数估计 矩估计 参数统计

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强混合序列部分和乘积的渐近正态性 被引量：6

3

作者 刘君 王辛刚 张冬梅 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1196-1198,共3页

设{Xn,n≥1}是同分布正的强混合随机变量序列.利用强混合序列的中心极限定理以及大数定律,在适当的条件下证明了∏nk=1Skn!μn1/(γσn)deN,n→∞,其中Sk=∑ki=1Xi,μ=EX1>0,σ2=VarX1<∞,γ=σμ,σn2=Var1γ∑kn=1kSμk-1,N为... 设{Xn,n≥1}是同分布正的强混合随机变量序列.利用强混合序列的中心极限定理以及大数定律,在适当的条件下证明了∏nk=1Skn!μn1/(γσn)deN,n→∞,其中Sk=∑ki=1Xi,μ=EX1>0,σ2=VarX1<∞,γ=σμ,σn2=Var1γ∑kn=1kSμk-1,N为标准正态随机变量. 展开更多

关键词 强混合序列 部分和乘积 中心极限定理 同分布 对数正态

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正态概率分布在储层流体性质识别中的应用

4

作者 魏飞龙 魏阳庆 《石化技术》 CAS 2019年第2期85-85,共1页

对测井资料判别储层流体性质的一种概率统计方法进行了分析,提出用高斯混合模型聚类算法来判别流体性质。

关键词 测井资料 正态概率分布 高斯混合模型

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基于三类混合正态模型的武汉城市电网无功需求统计特性

5

作者 胡志祥 王敏勋 《华中电力》 2008年第3期12-15,共4页

根据SCADA采集的年度无功运行数据首次对武汉城市电网的总体无功下载功率和变电站10kV送往用户侧的无功功率分布特性进行了统计分析,并根据频次图提出了三类混合型的正态分布模型。大量的样本数据和典型变电站抽样分析表明基于混合正态... 根据SCADA采集的年度无功运行数据首次对武汉城市电网的总体无功下载功率和变电站10kV送往用户侧的无功功率分布特性进行了统计分析,并根据频次图提出了三类混合型的正态分布模型。大量的样本数据和典型变电站抽样分析表明基于混合正态模型的分布函数能够较好地反映武汉城市电网10kV无功需求统计特性。三类混合正态模型表征了不同负荷类型的无功需求特性及影响因素。根据该研究结果总结了武汉电网无功统计分布概况并提出了进一步的研究方向。 展开更多

关键词 无功需求 分布特性 混合正态模型

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广义卡方型混合分布的鞍点逼近 被引量：5

6

作者 罗玉波 田茂再 吴喜之 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第1期29-31,共3页

广义卡方型混合分布在许多非参数检验问题中有着广泛运用。通常采用正态分布近似这类分布,但是在非大样本的情况下,正态近似的效果并不理想。运用鞍点逼近技术近似广义卡方型混合随机变量的密度函数和分布函数,并且与正态近似方法以及... 广义卡方型混合分布在许多非参数检验问题中有着广泛运用。通常采用正态分布近似这类分布,但是在非大样本的情况下,正态近似的效果并不理想。运用鞍点逼近技术近似广义卡方型混合随机变量的密度函数和分布函数,并且与正态近似方法以及卡方近似方法进行了比较。模拟表明鞍点逼近效果要优于其余两种方法,特别是密度函数尾部区域。 展开更多

关键词 鞍点逼近 卡方型混合分布 卡方近似 正态近似

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混合指数分布恒定应力加速寿命试验的统计分析 被引量：5

7

作者 高伟 赵选民 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2006年第8期913-916,共4页

提出了一种分析加速寿命试验数据的方法。当产品具有多个失效机理时,设产品的寿命服从混合分布。研究了恒定应力加速寿命试验的统计分析问题,建立了统计分析的数学模型,给出了参数估计方法和估计量的渐近性质。最后以混合指数分布为模... 提出了一种分析加速寿命试验数据的方法。当产品具有多个失效机理时,设产品的寿命服从混合分布。研究了恒定应力加速寿命试验的统计分析问题,建立了统计分析的数学模型,给出了参数估计方法和估计量的渐近性质。最后以混合指数分布为模拟例子,表明本文的模型和方法在应用上是可行的和有效的。 展开更多

关键词 混合分布 加速寿命试验 极大似然估计相合性 渐近正态性

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具有部分缺失数据混合几何分布总体的参数估计 被引量：2

8

作者 王敏会 《北华大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第4期435-440,共6页

在部分数据缺失情形下,研究混合几何分布总体参数的矩估计,证明了此估计量的强相合性及其渐近正态性质.通过随机模拟,给出不同样本容量下总体参数估计的均方误差,模拟结果显示均方误差较小,说明此方法具有可行性.

关键词 混合几何分布 缺失数据 矩估计 相合性 渐近正态性

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ρ-混合序列部分和之和乘积的渐近分布 被引量：1

9

作者 杨金英 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期258-262,共5页

设{Xn,n≥1}为一严平稳ρ-混合的正的随机变量序列,满足EX1=μ>0,Var X1=σ2<∞.记Sn=∑ni=1 Xi,Tn=∑n i=1 Si,γ=σ/μ.利用ρ-混合序列的强极限定理,在较弱的条件下证明了(∏nk=1 2Tk/k(k+1)μ)1/(γσ n～(1/2))d→(e(10/3N)... 设{Xn,n≥1}为一严平稳ρ-混合的正的随机变量序列,满足EX1=μ>0,Var X1=σ2<∞.记Sn=∑ni=1 Xi,Tn=∑n i=1 Si,γ=σ/μ.利用ρ-混合序列的强极限定理,在较弱的条件下证明了(∏nk=1 2Tk/k(k+1)μ)1/(γσ n～(1/2))d→(e(10/3N)～(1/2))(n→∞)其中:σ21=1+2/σ2∑∞j=2Cov(X1,Xj)>0;N为标准正态随机变量. 展开更多

关键词 Ρ-混合序列 部分和之和乘积 渐近分布 对数正态

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基于单因子混合分布的BDS定价模型

10

作者 赵雪妮 张茂军 王文华 《桂林电子科技大学学报》 2013年第6期508-513,共6页

针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式... 针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式。提出的模型刻画了BDS参照实体违约时间分布的尖峰厚尾特征,使其更加符合违约时间数据的真实特性。研究表明,用顺序统计量方法计算BDS的理论价格,能简化其定价过程,为投资者提供了一种新的定价方法。 展开更多

关键词 信用违约互换 顺序统计 单因子模型 正态-NIG混合分布 资产定价

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右随机截断下混合分布系数的非参数推断

11

作者 陆福忠 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第2期187-198,共12页

对于混合分布模型H=λF+(1-λ)G,构造了在右随机截断下混合分布系数λ的估计量■,并证明了■的渐进正态性.

关键词 混合分布 渐进正态 Hadamard可微 影响函数

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混合效应模型的非参数贝叶斯分位回归方法研究 被引量：3

12

作者 李翰芳 罗幼喜 田茂再 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第4期97-103,共7页

本文对混合效应模型提出了一种非参数贝叶斯分位回归方法,通过引进一种新的分层有限正态混合分布,将分位回归建模时对随机误差项的假定放宽至仅有分位点约束之下。通过对混合比例参数假设广泛灵活的Stick-Breaking先验,使得模型捕捉复... 本文对混合效应模型提出了一种非参数贝叶斯分位回归方法,通过引进一种新的分层有限正态混合分布,将分位回归建模时对随机误差项的假定放宽至仅有分位点约束之下。通过对混合比例参数假设广泛灵活的Stick-Breaking先验,使得模型捕捉复杂数据分布信息的能力更强。在建立的非参数贝叶斯分层分位回归模型中引入潜变量,使模型参数估计的Gibbs抽样算法中原来每次需要计算(2M)N项函数值变为每次只需计算N项即可。蒙特卡罗模拟显示,在误差分布函数变得较为复杂时,非参数贝叶斯分位回归方法比参数方法在估计效果上有更大的优势。 展开更多

关键词 混合效应模型 有限正态混合分布 Stick-Breaking先验 潜变量 Gibbs抽样算法

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上海股票市场收益率分布研究 被引量：4

13

作者 徐晓岭 於嵩 顾蓓青 《数学理论与应用》 2010年第3期28-31,共4页

股票市场的收益率从分布的角度看,并不服从标准的正态分布,而是呈现出一种"尖峰、厚尾"的特征。本文对上海股票市场进行分析,采用几种方法对股指对数收益率进行正态分布检验,发现收益率更加接近于一种混合正态分布,本文利用... 股票市场的收益率从分布的角度看,并不服从标准的正态分布,而是呈现出一种"尖峰、厚尾"的特征。本文对上海股票市场进行分析,采用几种方法对股指对数收益率进行正态分布检验,发现收益率更加接近于一种混合正态分布,本文利用混合辨析的思想得到了收益率分布的具体形式。 展开更多

关键词 收益率 尖峰厚尾 混合分布 正态检验

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股票指数收益率分布研究

14

作者 李静 《科技与创新》 2018年第24期59-61,共3页

分析了沪深300指数从2005-01-04—2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布... 分析了沪深300指数从2005-01-04—2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征。 展开更多

关键词 股指收益率 正态性检验 高斯混合分布 EM算法

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偏态NLME和GLMM联合模型的贝叶斯推断

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作者 宁佳男 段西发 《太原科技大学学报》 2022年第3期247-253,共7页

在HIV纵向数据中通常采用联合模型来更好的描述数据,大多数文献采用线性混合效应(Linear mixed effects models,LME)和非线性混合效应(Non-linear mixed effects models,NLME)联合建模,这种联合建模忽略了对离散数据的模拟,为了更准确... 在HIV纵向数据中通常采用联合模型来更好的描述数据,大多数文献采用线性混合效应(Linear mixed effects models,LME)和非线性混合效应(Non-linear mixed effects models,NLME)联合建模,这种联合建模忽略了对离散数据的模拟,为了更准确的描述数据,采用非线性混合效应和广义线性混合效应(Generalized linear mixed effects models GLMM)进行联合建模。另外,同时考虑病毒载入量具有偏态和左删失问题,CD4具有测量误差问题。因此,采用非线性混合效应模型拟合具有左删失和偏态误差的协变量,采用广义线性混合效应模型拟合具有测量误差的响应变量,在贝叶斯框架下,对该联合模型的参数进行参数估计。将提出的方法应用于实际HIV数据中,经验证该方法具有更好的拟合效果和更可靠的参数估计。 展开更多

关键词 广义线性混合效应模型 非线性混合效应模型 贝叶斯推断 左删失 正偏态分布

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基于多元数据图表示的广义统计模式识别 被引量：2

16

作者 高海波 徐永红 +1 位作者 洪文学 崔建新 《微计算机信息》 2009年第7期267-269,共3页

现代统计模式识别方法以数据满足一定的统计分布规律为前提,然而现实问题研究中存在大量分布不理想或小样本情况。基于多元图表示的广义统计模式识别提出基于类别样本统计分布特性分析来选择狭义统计或非统计方法,它主张统计学方法在模... 现代统计模式识别方法以数据满足一定的统计分布规律为前提,然而现实问题研究中存在大量分布不理想或小样本情况。基于多元图表示的广义统计模式识别提出基于类别样本统计分布特性分析来选择狭义统计或非统计方法,它主张统计学方法在模式识别领域的科学运用。首先介绍了广义统计模式识别概念,然后基于人工构造数据集对该方法进行了数据仿真实验,结果显示,类别样本统计分布特性差异对分类方法选择具有显著影响。 展开更多

关键词 模式识别 广义统计 多元可视化 正态分布 有限正态混合模型

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工程数学期末复习指导

17

作者 陈卫宏 《当代电大》 2003年第5期44-47,共4页

关键词 工程数学 置信区间 概念 应用数学 置信距 思维形式 标准正态分布 单位正态分布 正态总体 随机变量 概率论 条件概率 积分变换 拉氏变换 拉普拉斯变换 协方差 概率分布 随机事件 无偏估计量 期望值 乘法公式 复习指导

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RiskMetrics模型评估与扩展 被引量：2

18

作者 张术林 魏正红 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第5期34-41,共8页

RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑.放宽此假设,以更灵活的t分布,广义误差分布,混合正态分布,Johnson Su-正态,Pearson IV分布代替,建立了五种扩展的RiskMetrics模型.我们用... RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑.放宽此假设,以更灵活的t分布,广义误差分布,混合正态分布,Johnson Su-正态,Pearson IV分布代替,建立了五种扩展的RiskMetrics模型.我们用沪深股市日收益数据进行实证比较分析,回测结果表明,扩展模型明显优于标准模型,而基于非对称分布假设的模型优于基于对称分布的模型. 展开更多

关键词 风险价值 RiskMetrics模型 T分布 广义误差分布 混合正态分布 Johnson Su-正态 Pearson Ⅳ分布 回测检验

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基于DNA微阵列数据分析的分级Bayes模型

19

作者 刘妍岩 杨丹 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期787-798,共12页

如何分离出少量区别不同组织类型的特异性基因是DNA微阵列数据分析中的主要问题,特别是构建恰当的统计模型来刻画这些不同组织类型的DNA表达形式尤为重要.为此,基于基因DNA微阵列数据的特点,我们假定对数变换后的微阵列数据服从混合正... 如何分离出少量区别不同组织类型的特异性基因是DNA微阵列数据分析中的主要问题,特别是构建恰当的统计模型来刻画这些不同组织类型的DNA表达形式尤为重要.为此,基于基因DNA微阵列数据的特点,我们假定对数变换后的微阵列数据服从混合正态分布.我们采用分级Bayesian先验刻画不同基因的相关性,利用分级Bayesian方法构建模型,给出了刻画不同组织基因表达的差异的一个标准,用MCMC迭代计算该标准.模拟计算表明我们的模型具有较好的识别能力. 展开更多

关键词 BAYES推断 DNA 基因表达 分级先验分布 微阵列 混合正态

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