指数保费原理下的双相依信度保费 被引量：7

1

作者 腾叶 吴黎军 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期417-423,共7页

在指数保费原理下,综合考虑各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,推广了经典的信度理论,得到未来索赔的信度预测,并给出了相应的信度保费的表达式.

关键词 指数保费原理 信度估计 共同效应 时间变化效应

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指数保费原理下的递归信度模型 被引量：2

2

作者 胡莹莹 吴黎军 孙毅 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2015年第3期319-324,共6页

在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα... 在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα的双重加权和。结论表明,这种递归信度模型有下面的性质:对年份较近的索赔额赋予较大权重,反之,则赋予较小权重。 展开更多

关键词 指数保费原理 递归信度模型 估计误差 集体保费

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稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

3

作者 胡莹莹 吴黎军 孙毅 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期83-89,共7页

稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.

关键词 稳健贝叶斯方法 指数保费原理 后验Γ-极小极大保费

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指数保费原理中风险保费的变点推断 被引量：1

4

作者 章溢 温利民 李志龙 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期23-37,共15页

保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司... 保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司重要的问题之一.本文建立了指数保费的变点检测模型,基于变点统计推断方法,提出了检测风险保费结构变点的统计量,并给出了保费变点位置的估计.进而,证明了估计量的大样本性质和收敛速度.最后,利用数值模拟的方法对统计量的收敛性进行了验证,比较了不同位置导致的保费变点检测的精度差异.本文的研究能为保险公司的保费定价和变点检测提供决策参考. 展开更多

关键词 指数保费原理 风险保费 变点 假设检验 相合性

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指数保费原理下的具有截尾分位数的信度估计

5

作者 赵珍 吴黎军 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第3期340-346,共7页

在指数保费原理下,考虑分位数以及截尾数据来讨论相应的信度保费,分别得到了单合同和多合同下的未来索赔的信度估计,并给出了相应的信度保费表达式,从而推广了经典的信度理论.

关键词 指数保费原理 分位数 截尾数据 信度估计

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指数保费原理下的广义线性模型信度估计

6

作者 赵珍 吴黎军 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第5期6-9,共4页

利用信度理论方法,在指数保费原理下研究信度理论与广义线性模型中随机效应之间的关系,推广了经典的信度原理,给出了相应的信度保费表达式,并讨论了参数结构的估计.进一步建立了在该指数保费原理下普通费率因子与多水平因子相结合的费... 利用信度理论方法,在指数保费原理下研究信度理论与广义线性模型中随机效应之间的关系,推广了经典的信度原理,给出了相应的信度保费表达式,并讨论了参数结构的估计.进一步建立了在该指数保费原理下普通费率因子与多水平因子相结合的费率厘定的乘法模型,得到了风险保费的信度估计. 展开更多

关键词 指数保费原理 信度估计 广义线性模型

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指数保费原理下似然比方法的信度估计

7

作者 靳艳树 吴黎军 《昌吉学院学报》 2018年第3期112-118,共7页

根据极大似然思想,构建了一个似然比函数,并且在平衡损失函数下得到了相应地信度估计,从而推广了经典的信度理论。

关键词 似然比函数 信度估计 指数保费原理

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基于相关性的指数保费原理下的信度模型

8

作者 张戈 张强 《聊城大学学报（自然科学版）》 2015年第3期12-15,37,共5页

随着险种的不断增多,经验费率厘定在非寿险中有着广泛的应用,在经典信度理论的指导下,指数保费原理下信度模型成为一种重要的研究方法.通常纯保费包含于信度保费估计范畴中,但在应用时的纯保费不仅仅指的是实际收取的保险费,这就需要发... 随着险种的不断增多,经验费率厘定在非寿险中有着广泛的应用,在经典信度理论的指导下,指数保费原理下信度模型成为一种重要的研究方法.通常纯保费包含于信度保费估计范畴中,但在应用时的纯保费不仅仅指的是实际收取的保险费,这就需要发挥安全负荷保费原理作用.本研究基于指数保费原理,对误差、考虑风险等相关的多合同信度模型进行探究.这一结果推广了考虑单一相关性条件下得到的信度保费. 展开更多

关键词 指数保费原理 等相关 多合同

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指数保费原理下的经验厘定 被引量：24

9

作者 温利民 吴贤毅 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2011年第10期861-876,共16页

在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Ba... 在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计,并讨论了结构参数的估计及其性质.最后证明了多合同模型的经验Bayes信度估计的渐近最优性. 展开更多

关键词 指数保费原理 信度估计 相合性 安全负荷

原文传递

广义加权平衡指数损失函数下的信度保费 被引量：5

10

作者 张强 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期89-91,共3页

在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式... 在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式。 展开更多

关键词 指数保费原理 信度保费 广义加权平衡指数损失函数 Bayes保费

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指数保费准则下的最优投资和比例再保险 被引量：4

11

作者 陈密 郭军义 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第5期1161-1172,共12页

该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用... 该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响. 展开更多

关键词 投资 比例再保险 指数保费原理 调节系数 指数效用

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基于Copula相依模型的指数保费预测 被引量：2

12

作者 杜梦颖 章溢 温利民 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第1期19-22,共4页

指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并... 指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并讨论了保费预测的性质.最后给出了在Calyton Copula模型下指数保费预测公式. 展开更多

关键词 相依风险 指数保费原理 COPULA函数 CalytonCopula

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相对熵方法下的指数保费信度理论 被引量：2

13

作者 赵珍 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第5期81-83,共3页

文章讨论了在相对熵方法下的风险保费的信度估计问题,即在指数保费原理下,把贝叶斯估计限定在经验估计的线性组合中,根据均方误差最小原则和相对熵最大原则得到了保费的信度估计的表达形式,从而推广了经典的信度理论。

关键词 相对熵 指数保费原理 信度估计

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一类基于风险等相关的广义信度保费 被引量：2

14

作者 张强 崔倩倩 张娟 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第6期98-102,共5页

在经典的信度保费模型中,未来保费的估计都是在独立同分布的假设下得到的.然而在保险实务中,索赔有可能不是同分布的,风险之间也会存在相关性.考虑了索赔具有不同分布的情形,在指数保费原理下得到了一类风险等相关的广义多合同信度模型... 在经典的信度保费模型中,未来保费的估计都是在独立同分布的假设下得到的.然而在保险实务中,索赔有可能不是同分布的,风险之间也会存在相关性.考虑了索赔具有不同分布的情形,在指数保费原理下得到了一类风险等相关的广义多合同信度模型.结果表明,所得的信度估计具有经典的信度形式. 展开更多

关键词 指数保费原理 同分布 等相关 多合同

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关于最大化调节系数问题的一个注记

15

作者 陈密 《福建师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期12-16,共5页

在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.

关键词 指数保费原理 再保险 调节系数 最优解

原文传递