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经济政策不确定性、金融结构与系统性金融风险关系研究
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作者 崔惠颖 郭奥 《金融经济》 2024年第12期3-16,共14页
守住不发生系统性风险底线是党的二十大对金融工作提出的明确要求。本文结合我国经济金融实际情况构建系统性金融风险指标体系,在理论分析的基础上,运用具备随机波动率的时变参数向量自回归模型,检验经济政策不确定性、金融结构与系统... 守住不发生系统性风险底线是党的二十大对金融工作提出的明确要求。本文结合我国经济金融实际情况构建系统性金融风险指标体系,在理论分析的基础上,运用具备随机波动率的时变参数向量自回归模型,检验经济政策不确定性、金融结构与系统性金融风险之间的动态演进过程,同时考察了重要经济事件对三者关系的时变影响,并将系统性金融风险细化为四个维度进行异质性分析。实证结果发现,经济政策不确定性与系统性金融风险主要呈现正向动态时变关系;金融结构在二者之间发挥着一定的传导作用,且明显受到国内外宏观经济环境和金融周期的影响;当金融结构表现出更强的“银行主导型”时,系统性金融风险相对较低;分维度来看,经济政策不确定性和金融结构主要影响的是国内市场和银行业金融风险。充分认识金融风险各维度与经济政策环境、金融系统之间的动态效应,能够为防范化解系统性金融风险提供更有效的政策指引。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 金融结构 系统性金融风险 TVP-SV-VAR模型 时变传导机制
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