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1
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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干散货运价波动的杠杆效应特征研究——基于非对称随机波动模型 |
李电生
聂福海
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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3
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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
15
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4
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中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 |
吴鑫育
任森春
马超群
汪寿阳
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
7
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5
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基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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6
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沪深股市波动性与“杠杆效应”问题再研究——基于非线性视域的GARCH族模型分阶段检验 |
潘锡泉
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《江汉学术》
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2016 |
3
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7
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基于随机波动模型的不同市场人民币汇率波动联动效应研究 |
杨凤霞
王珺
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《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》
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2016 |
0 |
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8
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偏正态随机波动模型及其实证检验 |
黄波
顾孟迪
李湛
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
9
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9
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随机杠杆效应对隐含波动率曲面期限结构的影响分析 |
李晨煦
李辰旭
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《金融学季刊》
CSSCI
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2018 |
1
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10
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双杠杆门限分式O-U随机过程波动率模型及其实证研究 |
毛小丽
王仁曾
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《兰州财经大学学报》
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2018 |
0 |
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11
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基于非对称GARCH族模型的我国资本市场波动杠杆效应研究 |
张胜杰
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《区域金融研究》
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2020 |
0 |
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12
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中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型 |
石自忠
王明利
高海秀
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《农林经济管理学报》
CSSCI
北大核心
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2019 |
18
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13
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具有杠杆效应的非线性SV模型及其应用 |
孟利锋
张世英
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《系统管理学报》
北大核心
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2009 |
8
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14
|
基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 |
叶五一
缪柏其
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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15
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房地产价格波动集聚性和杠杆效应的实证研究 |
王敏
杨黎明
余劲
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《武汉理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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16
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考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模 |
张同辉
苑莹
庄新田
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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17
|
中国股票市场的随机杠杆效应研究 |
吴鑫育
杨文昱
马超群
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2017 |
1
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18
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上海股票市场波动的非对称性和杠杆效应研究 |
闫涛
孙涛
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《金融发展研究》
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2009 |
8
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19
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中国股市的时变波动性——基于长记忆性、杠杆效应视角 |
王娟
李锐
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《北京航空航天大学学报（社会科学版）》
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2019 |
1
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20
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随机波动模型的贝叶斯估计及其在金融市场中的应用 |
蒋远营
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《现代管理科学》
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2018 |
2
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