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零修正Skellam整数值GARCH模型
1
作者 马悦 朱复康 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期843-862,共20页
Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀... Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀或零收缩比例有着合理的解释,可以更好地拟合数据和捕获非零均值时间序列中的波动性.当模型的阶数p=1且q=1时给出了模型的定义和统计性质,通过数值模拟发现条件极大似然估计优于条件最小二乘估计.基于对数似然比统计量,检验了修正后的模型,通过分析来自不同股票交易市场的两个实例说明了该模型具有良好的性质. 展开更多
关键词 INGARCH模型 Z值时间序列 ZMS分布 条件极大似然估计 条件最小二乘估计
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基于负二项稀疏算子和推广的负二项稀疏算子的INAR(1)模型的比较
2
作者 赵宸稷 张庆春 曹晓涵 《科学技术创新》 2024年第6期95-98,共4页
本文利用条件极大似然估计的方法比较利用预设新息分布法基于推广的负二项稀疏算子INAR(1)模型和负二项稀疏算子的INAR(1)模型的参数估计情况。通过对取不同新息项分布的两个模型分别进行数值模拟,并对两个模型数值模拟的结果进行对比... 本文利用条件极大似然估计的方法比较利用预设新息分布法基于推广的负二项稀疏算子INAR(1)模型和负二项稀疏算子的INAR(1)模型的参数估计情况。通过对取不同新息项分布的两个模型分别进行数值模拟,并对两个模型数值模拟的结果进行对比来直观地表明由于基于负二项稀疏算子的INAR(1)模型在x=0点时概率质量不存在进而模型的所有边际分布不存在,从而证明利用预设新息分布法基于负二项稀疏算子的INAR(1)模型不存在,也表明推广的负二项稀疏算子在利用预设新息分布法构建INAR(1)模型中的必要性。 展开更多
关键词 负二项稀疏算子 二项稀疏算子 INAR(1)模型 条件极大似然估计
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k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型
3
作者 刘秀芳 张晓磊 王德辉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第4期866-877,共12页
采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实... 采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实值.实际数据分析结果表明了该模型的有效性. 展开更多
关键词 k阶自回归模型 Po-DDRCMTINAR(k)模型 混合稀疏算子 条件极大似然估计
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考虑协变量影响混合概率的一阶整数值自回归模型
4
作者 温雪俊 《西安文理学院学报(自然科学版)》 2024年第3期39-44,90,共7页
选取合适的计数数据统计方法,能够利于解决大数据时代的数据分析和预测问题.研究利用Logistic结构,融合考虑协变量影响混合概率的一阶整数值自回归模型,结合了条件极大似然估计模型中的未知参数.研究结果表明,当样本容量增大时,模型参... 选取合适的计数数据统计方法,能够利于解决大数据时代的数据分析和预测问题.研究利用Logistic结构,融合考虑协变量影响混合概率的一阶整数值自回归模型,结合了条件极大似然估计模型中的未知参数.研究结果表明,当样本容量增大时,模型参数估计的偏差、标准差、均方误差都减小了,说明了模型估计量具有相合性.在参数组合为(0.6,0.5,1)且样本量为800的条件下,模型A展现出低偏差、低标准差和低均方误差,且条件极大似然估计量符合正态分布趋势.比较一般一阶整数值自回归模型时,基于赤池信息准则和贝叶斯信息准则的结果表明,研究模型具有更好的拟合效果,更有助于计算数据的预测和分析. 展开更多
关键词 一阶整数值自回归 Logistic结构 协变量 混合概率 条件极大似然估计 参数估计
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多台系统幂律过程参数的比较 被引量：2
5
作者 史全林 周源泉 《质量与可靠性》 2000年第1期31-34,共4页
故障服从幂律过程(亦称Weibull过程)的多台可修系统,是否属同型系统,是工程上常遇到的课题。这可根据同步或不同步的多台混合截尾的故障数据进行统计假设检验来判定。首先,根据形状参数的条件极大似然估计,讨论了利用修正的Bartlett检... 故障服从幂律过程(亦称Weibull过程)的多台可修系统,是否属同型系统,是工程上常遇到的课题。这可根据同步或不同步的多台混合截尾的故障数据进行统计假设检验来判定。首先,根据形状参数的条件极大似然估计,讨论了利用修正的Bartlett检验各台的形状参数b_i(i=1,2,…,k),是否相等的方法。其次,在b_i相等的基础上,讨论了利用极大似然比检验各台尺度参数a_i(i=1,2,…,k)是否相等的方法,并用数值例说明了这些方法。 展开更多
关键词 多台系统 幂律管事 参数检验 条件极大似然估计
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一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断
6
作者 张洁 杨志鹏 董小刚 《吉林大学学报(理学版)》 2025年第2期399-410,共12页
针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题,提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先,给出模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,利用条件极大... 针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题,提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先,给出模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,利用条件极大似然估计方法对模型的未知参数进行估计;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合,并用一些评估准则对模型进行验证.实例分析结果表明,该模型拟合效果较好. 展开更多
关键词 整数值时间序列 广义二项稀疏算子 零一堆积Poisson-Lindley 条件极大似然估计
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