一类极大似然估计量的重对数律(英文)

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作者 王艳 毛明志 张爱华 《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第1期149-157,共9页

本文主要研究极大似然估计量的极限行为,所考察的模型是独立但不一定同分布的随机变量序列,基于似然方程的特殊性和随机变量序列的独立性,利用经典概率论方法,在某些条件下,证明极大似然估计量满足重对数律,并给出两个不规则实例.

关键词 极大似然估计量 似然方程 重对数律 Fisher函数

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由可加分数布朗运动驱动的抛物型随机偏微分方程中极大似然估计量的中偏差原理

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作者 崔汝伟 蒋辉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第6期572-581,共10页

利用鞅的极限定理,本文讨论了由可加分数布朗运动驱动的抛物型随机偏微分方程中未知参数极大似然估计量的中偏差原理,给出了速率函数的精确表达式,并将主要结果应用于若干例子.

关键词 可加分数布朗运动 随机偏微分方程 极大似然估计量 中偏差原理 鞅

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极大似然估计量的几种求法 被引量：1

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作者 辛兴云 《邢台师范高专学报》 1996年第1期56-59,共4页

一般概率统计教材主要介绍用微分法(见文中方法一)求参数的极大似然估计量,而某些总体参数的极大似然估计量用上述方法很难甚至不能求出,本文以例题的形式总结了参数极大似然估计量的几种求法.一、微分法这是一种用导数求似然函数最大... 一般概率统计教材主要介绍用微分法(见文中方法一)求参数的极大似然估计量,而某些总体参数的极大似然估计量用上述方法很难甚至不能求出,本文以例题的形式总结了参数极大似然估计量的几种求法.一、微分法这是一种用导数求似然函数最大值点的方法.各种教材对此法均有介绍,但应用实例却很少,现举一实际应用的例子. 展开更多

关键词 微分法 直接判断法 比值法 极大似然估计量

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误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性 被引量：4

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作者 胡宏昌 《湖北师范学院学报（自然科学版）》 2006年第3期12-16,共5页

在误差为AR(1)时间序列的情形下,给出了半参数回归模型的拟极大似然估计方程,并研究了拟极大似然估计量的存在性。

关键词 半参数回归模型 AR(1)时间序列 拟极大似然估计量 存在性

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估计量无偏性的证明 被引量：2

5

作者 唐燕玉 姚晟 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2004年第3期53-56,共4页

目前在点估计的理论和实用中 ,无偏性占据很重要的地位 ,对与同一参数的不同的点估计量 ,无偏性是对估计量最基本的要求 ,无偏估计量的证明 ,关键在于求出未知参数 θ的估计

关键词 期望 方差 无偏估计量 极大似然估计量

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方差估计量S^2与S_n^2的比较

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作者 王晨阳 《延安大学学报（自然科学版）》 1996年第3期80-83,共4页

本文对总体ξ的方差估计量Ｓ￣２与Ｓ＿ｎ￣２进行了比较。

关键词 估计量 方差 矩估计量 极大似然估计量

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单边的广义似然比检验及其优良性 被引量：1

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作者 苏连塔 《泉州师范学院学报》 2001年第4期24-27,共4页

给出两个独立正态总体的参数比较的单边广义似然比检验统计量 ,并证明所得的检验为UMPUT .

关键词 单边广义似然比检验 一致最优无偏检验 极大似然估计量 数理统计 UMPUT

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一种改进的半参数极大似然法估计量的渐近性质

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作者 余歧青 黄毓清 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2005年第2期391-396,共6页

本文研究线性回归模型, Y=β'X+∈,并假设Y可被右删失,∈的分布函 数F0未知.本文证明,在某些条件下, β的一种改进的半参数极大似然法估计量β 有相合性. 同时证明,如果F0不连续,则P{β≠βi.o.}=0.这意味着以概率为一, 当样本很大... 本文研究线性回归模型, Y=β'X+∈,并假设Y可被右删失,∈的分布函 数F0未知.本文证明,在某些条件下, β的一种改进的半参数极大似然法估计量β 有相合性. 同时证明,如果F0不连续,则P{β≠βi.o.}=0.这意味着以概率为一, 当样本很大时, β=β.文献中的现有估计量未见有关于这一性质的报道.相反,包括 Buckley-James估计量及M-估计量在内的大多数的估计量,都不满足这一性质. 展开更多

关键词 相合性 超优效性 半参极大似然法估计量

原文传递

成立增凸序的离散分布的估计

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作者 廖靖宇 刘心声 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期158-160,共3页

增凸序是一种重要的随机序,它广泛的应用于排队论、可靠性、运筹学和经济学之中.给出在增凸序约束下离散分布的极大似然估计量的一种迭代算法,并证明了该算法的收敛性.该算法应用于一个涉及口咽癌患者生存时间数据的例子.

关键词 增凸序 极大似然估计量 迭代算法 离散分布

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排序集抽样下指数分布的产品可靠度研究 被引量：9

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作者 董晓芳 张良勇 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期99-104,共6页

为了提高指数分布产品可靠度的估计效率,研究了基于排序集抽样方法的极大似然估计量(Maximum likelihood estimator,MLE),证明了新MLE具有存在性、唯一性和渐近正态性,并通过排序集样本的Fisher信息得到MLE的渐近方差。针对似然方程没... 为了提高指数分布产品可靠度的估计效率,研究了基于排序集抽样方法的极大似然估计量(Maximum likelihood estimator,MLE),证明了新MLE具有存在性、唯一性和渐近正态性,并通过排序集样本的Fisher信息得到MLE的渐近方差。针对似然方程没有显式解的问题,利用部分期望法对MLE进行修正,并给出其具体表达式。渐近相对效率和模拟相对效率的研究结果表明:排序集抽样下MLE和修正MLE的估计效率都一致高于简单随机抽样下MLE。最后,将推荐方法应用到转移性肾癌的临床研究中。 展开更多

关键词 产品可靠度 排序集抽样 极大似然估计量 相对效率 Fisher信息

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二元Newton插指 被引量：3

11

作者 邹乐 唐烁 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期304-307,共4页

通过给出二元差商指的定义构造出二元牛顿插指的公式,并讨论二元差商指性质,数值例子说明结论的有效性。

关键词 牛顿插指多项式 二元差商指 极大似然估计量

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协变量含缺失数据的因果推断研究 被引量：2

12

作者 韩锋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期12-15,共4页

文章通过引入缺失指示变量,并对影响函数进行加权,给出协变量存在缺失情况下倾向评分的估计方法。类比Montes-Rojas(2009)推导平均处理效应估计量渐近方差公式的方法,导出协变量存在缺失情况下,平均处理效应及其渐近方差的估计。借助模... 文章通过引入缺失指示变量,并对影响函数进行加权,给出协变量存在缺失情况下倾向评分的估计方法。类比Montes-Rojas(2009)推导平均处理效应估计量渐近方差公式的方法,导出协变量存在缺失情况下,平均处理效应及其渐近方差的估计。借助模拟研究验证了倾向评分及平均处理效应渐近方差估计的正确性,与传统方法相比,该方法得到的估计量的Bias和MSE都小于传统方法。 展开更多

关键词 倾向评分 极大似然估计量 缺失数据 Delta方法

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大型超市服务台的优化配置

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作者 刘春芳 王鑫 丁亮 《高师理科学刊》 2016年第3期103-103,共1页

1模型的假设超市服务系统是随机服务系统,顾客什么时候到达是随机的,并且收银员对顾客的服务也是随机的[1-3].通过对该系统的观察与分析,系统具有如下的特点：（1）到超市购物的顾客是收银服务系统服务的对象,认为顾客源是无限的;（2）... 1模型的假设超市服务系统是随机服务系统,顾客什么时候到达是随机的,并且收银员对顾客的服务也是随机的[1-3].通过对该系统的观察与分析,系统具有如下的特点：（1）到超市购物的顾客是收银服务系统服务的对象,认为顾客源是无限的;（2）大多数顾客到达超市是相互独立并且互不影响,顾客到达超市服务系统也是随机的和相互独立的;（3）收银员看作是系统的服务机构,因此系统是由多个服务台并行工作的,柜员对每个顾客的服务时间是随机的和相互独立的; 展开更多

关键词 服务系统 并行工作 服务时间 排队系统 等待时间 等待制 极大似然估计量 先到先服务 负指数分布 达率

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基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究

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作者 宋玉平 陈志兰 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第1期23-29,共7页

挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数... 挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。 展开更多

关键词 期货 持有成本模型 定价偏差 连续混合正态分布 极大似然估计量 牛顿迭代法 模拟退火算法

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教学过程中的量化控制模型

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作者 李艳红 段文娟 《丹东纺专学报》 2000年第2期9-11,55,共4页

本文针对教学过程中的三个主要教学环节，给出三个相应的量化控制模型，并对模型的实施方法予以说明。

关键词 模型 直方图 马尔可夫链 极限分布 极大似然估计量

全文增补中

第1边界条件下的n次插值曲面

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作者 颜宁生 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第23期219-225,共7页

提出了第1边界条件下n次插值曲面的概念,利用Lingo建模语言设计了第1边界条件下n次插值曲面的Lingo程序,并通过Excel软件得到了第1边界条件下n次插值曲面的具体表达式,运用第1边界条件下n次插值曲面,可以得到二维离散型随机变量的幂指... 提出了第1边界条件下n次插值曲面的概念,利用Lingo建模语言设计了第1边界条件下n次插值曲面的Lingo程序,并通过Excel软件得到了第1边界条件下n次插值曲面的具体表达式,运用第1边界条件下n次插值曲面,可以得到二维离散型随机变量的幂指插值形式分布律,通过一个实例给出了二维离散型总体的极大似然估计量的求法. 展开更多

关键词 插值曲面 插值点 LINGO 第1边界条件 二维离散型随机变量 幂指插值形式分布律 极大似然估计量

原文传递

基于MCS方法的高斯仿射利率期限结构模型研究 被引量：3

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作者 鲍杰 葛静 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第7期10-17,共8页

本文在最小卡方估计方法基础上研究了高斯仿射利率模型的参数识别和估计问题。以标准化高斯模型为起点,从结构化模型和简约化模型参数的函数关系出发研究高斯仿射模型的可识别性,最小卡方估计量继承了结构化模型极大似然估计量的所有渐... 本文在最小卡方估计方法基础上研究了高斯仿射利率模型的参数识别和估计问题。以标准化高斯模型为起点,从结构化模型和简约化模型参数的函数关系出发研究高斯仿射模型的可识别性,最小卡方估计量继承了结构化模型极大似然估计量的所有渐进性质并保证了参数估计量的可靠性。以上交所2006-2013年隐含于国债价格月度数据的零息票收益率为样本采用最小卡方方法实证研究了高斯仿射期限模型,结论表明高斯仿射模型很好的拟合了观测的期限结构,并且整体上看简约型和结构型参数估计量的统计性质的优劣具有一致性。 展开更多

关键词 高斯仿射期限结构 可识别性 极大似然估计量 最小卡方估计量

原文传递

非遍历α-Brown桥过程的偏差不等式与Cramér型中偏差

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作者 蒋辉 潘雅娟 韦晓 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2023年第8期1105-1124,共20页

考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,0<α<1/2,T∈(0,∞)固定,W={W_(t):t>0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0... 考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,0<α<1/2,T∈(0,∞)固定,W={W_(t):t>0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^(2)_(s)ds的偏差不等式和Cramer型中偏差.作为应用,本文得到对数似然率过程和参数α极大似然估计量的(自正则化)Cramer型中偏差. 展开更多

关键词 α-Brown桥过程 Cramér型中偏差 极大似然估计量 对数似然率过程 偏差不等式

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