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中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计 被引量:10
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作者 潘婉彬 陶利斌 缪柏其 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期158-163,共6页
本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应:利率敏感系数γ值为1.421265,对利率水平具有较高敏感性。
关键词 单因子利率模型 极大拟似然估计 广义比检验 自助法
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基于高频数据的GARCH模型拟极大指数似然估计的一种portmanteau Q检验
2
作者 陈燕珊 张兴发 +1 位作者 田玥 陈嘉卓 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第5期54-68,共15页
已有研究表明,基于高频数据的GARCH模型的拟极大指数似然估计可以提升估计精度,但鲜有研究就该估计量的性质推导其对应的检验统计量。文章基于高频数据的GARCH拟极大指数似然估计性质,提出一种portmanteau Q检验统计量,通过模拟验证了... 已有研究表明,基于高频数据的GARCH模型的拟极大指数似然估计可以提升估计精度,但鲜有研究就该估计量的性质推导其对应的检验统计量。文章基于高频数据的GARCH拟极大指数似然估计性质,提出一种portmanteau Q检验统计量,通过模拟验证了该检验统计量的理论正确性,并选取沪深300、中证500和上证50等3个指数进行了具体应用。结果显示,在模型充分时,文章提出的检验统计量的分布更近似理论推导的分布,优于基于低频数据的检验统计量结果,且由于包含高频信息,该统计量能更好地捕捉高频残差自相关性;而当低频残差自相关性时,即使相关性较弱,该统计量也能识别模型是否充分,对GARCH模型的阶数识别有一定效果。实证研究也表明,该检验统计量能对高频信息有效利用,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 高频数据 GARCH模型 极大指数估计 portmanteau Q检验
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带自适应设计的拟似然非线性模型中极大拟似然估计的强相合性 被引量:2
3
作者 夏天 王学仁 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第21期252-258,共7页
在带自适应设计的拟似然非线性模型中,在响应变量的矩条件尽可能弱和其它正则条件下,证明了以概率为1,当n充分大时,拟似然方程有一个解βn,它收敛于参数真值β0.
关键词 带自适应设计的非线性模型 强相合性 极大拟似然估计 渐近性质
原文传递
多维广义线性模型拟极大似然估计的弱相合性 被引量:13
4
作者 廖源 张三国 薛宏旗 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第3期288-294,共7页
本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程sum from i=1 to n X_i(y_i-μ(X_i^1β))=0,在一定条件下证明了此方程的解(?)渐近存在,并得到了其收敛速度,即■_n-β_0=O_p(■_n^(-1/2)),其中β_0为参数β的真值,■_n是方阵S_n=sum from i=1 to... 本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程sum from i=1 to n X_i(y_i-μ(X_i^1β))=0,在一定条件下证明了此方程的解(?)渐近存在,并得到了其收敛速度,即■_n-β_0=O_p(■_n^(-1/2)),其中β_0为参数β的真值,■_n是方阵S_n=sum from i=1 to n X_iX_i^1的最小特征值. 展开更多
关键词 多维广义线性模型 极大估计 弱相合性 收敛速度
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半参数回归模型拟极大似然估计的弱相合性 被引量:2
5
作者 胡宏昌 徐侃 陈琴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第6期1081-1086,共6页
本文考虑一类固定设计的半参数回归模型,其误差为一阶自回归时间序列。用权函数及拟极大似然估计方法得到了一些参数及非参数的拟极大似然估计量,在适当的条件下,研究了它们的弱相合性,从而丰富了该类半参数回归模型的估计理论与方法。
关键词 半参数回归模型 AR(1)时间序列 极大估计 弱相合性
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极大似然估计和拟极大似然估计模拟之比较 被引量:1
6
作者 何春 方积乾 《广东工业大学学报》 CAS 2006年第1期114-116,共3页
通过对单个协变量的带有测量误差的一维结构回归模型中总体平均处理效应的极大似然估计和拟极大似然估计的随机模拟结果进行比较,发现这两个公式都不受测量误差的影响,并且可以互换使用.当其它误差较小时用两个公式计算结果虽然相差不大... 通过对单个协变量的带有测量误差的一维结构回归模型中总体平均处理效应的极大似然估计和拟极大似然估计的随机模拟结果进行比较,发现这两个公式都不受测量误差的影响,并且可以互换使用.当其它误差较小时用两个公式计算结果虽然相差不大,但相比较而言用拟极大似然估计较好,反之,当其它误差较大时用极大似然估计较好. 展开更多
关键词 总体平均处理效应 极大估计 极大估计 随机抽样 测量误差 随机模 比较
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误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性 被引量:4
7
作者 胡宏昌 《湖北师范学院学报(自然科学版)》 2006年第3期12-16,共5页
在误差为AR(1)时间序列的情形下,给出了半参数回归模型的拟极大似然估计方程,并研究了拟极大似然估计量的存在性。
关键词 半参数回归模型 AR(1)时间序列 极大估计 存在性
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总体平均处理效应的拟极大似然估计
8
作者 何春 方积乾 《生物数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期496-500,共5页
本文给出可交换条件下多维协变量的带有测量误差的多维结构回归模型,利用该模型研究总体平均处理效应的估计,给出当暴露组和对照组的协变量测量误差同分布时总体平均处理效应的拟极大似然估计及其性质.
关键词 总体平均处理效应 多维结构回归模型 极大估计 协变量 测量误差
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总体平均处理效应的拟极大似然估计的随机模拟
9
作者 何春 方积乾 《广东工业大学学报》 CAS 2010年第2期65-67,共3页
对可交换条件下单个协变量的带有测量误差的多维结构回归模型中总体平均处理效应的拟极大似然估计进行随机模拟,发现测量误差对模拟结果有影响.
关键词 总体平均处理效应 多维结构回归模型 极大估计 协变量 测量误差 随机模
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非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计 被引量:1
10
作者 王鑫蕊 吕阳阳 施建华 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 2023年第2期60-70,共11页
ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.然而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布... ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.然而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布的ARMA-GARCH模型在预测效果上显得不足.因此,研究了非零均值噪声扰动下的ARMA-GARCH模型,证明了拟极大似然估计量(QMLE)的强相合性和渐近正态性.进一步,通过数值模拟和实证分析说明了该模型的有效性. 展开更多
关键词 ARMA-GARCH 相合性 渐近正态性 极大估计 高斯-泊松分布
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中美贸易差额波动率参数的拟极大似然估计与比较
11
作者 陈莉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第4期84-86,共3页
文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方... 文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方法对中美贸易差额波动率的变动进行了测度。 展开更多
关键词 贸易差额 波动率 极大估计 布朗运动
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广义线性模型中拟似然估计的弱相合性 被引量:1
12
作者 邓春亮 黄恒振 王朋炎 《重庆工学院学报(自然科学版)》 2009年第12期131-133,共3页
研究了广义线性模型在非自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1XiH X′iβΛX′iβyi-h X′iβ=0的解β^n.在λ-n→∞和其他一些正则性条件下证明了拟似然方程解β^n的弱相合性,并得到了与自然联系情形下一样的收敛速度,即β^n-β0=Opλ-n-1... 研究了广义线性模型在非自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1XiH X′iβΛX′iβyi-h X′iβ=0的解β^n.在λ-n→∞和其他一些正则性条件下证明了拟似然方程解β^n的弱相合性,并得到了与自然联系情形下一样的收敛速度,即β^n-β0=Opλ-n-1/2,其中β0为β的真值,λ-n(λ-n)表示方阵Sn=∑ni=1XiX′i的最小(最大)特征值. 展开更多
关键词 广义线性模型 极大估计 弱相合性
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空间滞后面板平滑转换模型的估计及数值模拟 被引量:3
13
作者 方丽婷 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第1期20-24,共5页
将空间滞后项引入面板平滑转换模型,构建了空间滞后面板平滑转换模型,通过综合应用拟极大似然法和非线性最小二乘法,构造了该模型的参数估计方法,并通过蒙特卡洛数值模拟探讨了参数估计方法的小样本性质;数值模拟结果显示,提出的估计方... 将空间滞后项引入面板平滑转换模型,构建了空间滞后面板平滑转换模型,通过综合应用拟极大似然法和非线性最小二乘法,构造了该模型的参数估计方法,并通过蒙特卡洛数值模拟探讨了参数估计方法的小样本性质;数值模拟结果显示,提出的估计方法在小样本条件下表现良好,参数估计值随着样本容量的增大而收敛到参数的真值。 展开更多
关键词 空间滞后面板平滑转换模型 固定效应 非线性最小二乘法 极大估计
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空间动态面板模型拟极大似然估计的渐近效率改进 被引量:9
14
作者 张征宇 朱平芳 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期145-157,共13页
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以... Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。 展开更多
关键词 空间面板模型 极大估计 广义矩估计 渐近效率
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广义线性模型中拟极大似然估计的强相合性及收敛速度 被引量:13
15
作者 岳丽 陈希孺 《中国科学(A辑)》 CSCD 北大核心 2004年第2期203-214,共12页
在广义线性模型(GLM)因变量有正确表述的假定及其他一些光滑性条件之下,证明以概率1当样本量n充分大时,广义线性模型的拟似然方程有一解,且可求出该解收敛于真值的速度,在一个重要的特例中,该速度同于独立同分布随机变量序列部分和的重... 在广义线性模型(GLM)因变量有正确表述的假定及其他一些光滑性条件之下,证明以概率1当样本量n充分大时,广义线性模型的拟似然方程有一解,且可求出该解收敛于真值的速度,在一个重要的特例中,该速度同于独立同分布随机变量序列部分和的重对数律所确定的速度,故而不能改进. 展开更多
关键词 广义线性模型 极大估计 强相合性 收敛速度 Bemstein不等式
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一类GARCH-M模型的拟极大指数似然估计 被引量:3
16
作者 张兴发 李元 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期321-333,共13页
由于可以用来刻画金融市场波动与收益之间的关系,GARCH-M模型自提出之后,就受到了广泛的研究.关于GARCH-M模型,传统的估计方法大多是基于拟极大似然估计.然而这类方法通常对矩条件的要求比较高,而实际数据未必能够满足这些条件.因此研... 由于可以用来刻画金融市场波动与收益之间的关系,GARCH-M模型自提出之后,就受到了广泛的研究.关于GARCH-M模型,传统的估计方法大多是基于拟极大似然估计.然而这类方法通常对矩条件的要求比较高,而实际数据未必能够满足这些条件.因此研究如何在较弱的矩条件下来估计GARCH-M模型就有一定的实际意义.本文研究了一类特殊的GARCHM模型.与传统GARCH-M模型不同的地方在于该类模型的条件方差决定于可观测的序列.通过拟极大指数似然估计的方法给出了模型参数的局部估计.在较弱的矩条件下给出了估计的渐近正态性证明.文章给出的模拟和实证研究表明该估计方法表现很好,有一定的应用价值. 展开更多
关键词 GARCH-M模型 极大指数估计 渐近正态性
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半参数回归模型拟极大似然估计的渐近分布
17
作者 胡宏昌 朱丹丹 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第24期132-141,共10页
用拟极大似然估计方法研究了误差为AR(1)时间序列的半参数回归模型,得到了参数及非参数的拟极大似然估计量,并研究了它们的渐近分布.
关键词 半参数回归模型 AR(1)时间序列 极大估计 渐近分布
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长记忆时间序列的均值单变点估计
18
作者 习代青 肖洪策 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第3期51-57,共7页
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,... 文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的;当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。 展开更多
关键词 长记忆 分数布朗运动 结构变点 极大估计 最小二乘法
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基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 被引量:8
19
作者 吴思鑫 冯牧 +1 位作者 张虎 陈敏 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期443-456,共14页
波动率的统计分析一直是金融市场量化分析的重要问题.收益率替代模型能将日内的收益率高频数据嵌入到日间的收益和波动率的模型中,因此可以通过构造合适的收益率替代来改进收益和波动率模型中的参数估计的精度.提高估计精度的直接作用... 波动率的统计分析一直是金融市场量化分析的重要问题.收益率替代模型能将日内的收益率高频数据嵌入到日间的收益和波动率的模型中,因此可以通过构造合适的收益率替代来改进收益和波动率模型中的参数估计的精度.提高估计精度的直接作用就是改进VaR的预报精度,提高风险管理水平.本文针对非平稳GARCH(1,1)模型,构建新的收益率替代模型—基于高频数据的非平稳GARCH模型.不同于传统的Gauss拟极大似然估计(QMLE),本文对收益率替代模型提出拟极大指数似然估计(QMELE).在残差的二阶矩有限的情形下,建立QMELE的强一致性和渐近正态性.数值模拟的结果显示,基于高频数据的估计QMELE具有更小的均方误差.同时通过实际的金融数据说明,包含更多信息的日内高频数据下的收益率替代模型的估计所对应的VaR估计是有效的. 展开更多
关键词 高频数据 非平稳 GARCH模型 极大指数估计 VAR
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固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计 被引量:2
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作者 陈建宝 李坤明 孙林 《生物数学学报》 2019年第2期217-238,共22页
本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基础上利用拟极大似然法构建模型的参数和非参数估计,并在几个正则假设条件下推导了所得到的参数和函数系... 本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基础上利用拟极大似然法构建模型的参数和非参数估计,并在几个正则假设条件下推导了所得到的参数和函数系数估计量的一致性和渐近正态性,最后使用蒙特卡洛数值模拟考察了估计方法的小样本表现,结果显示有限样本下的估计效果良好. 展开更多
关键词 固定效应 空间滞后面板数据模型 变系数模型 极大估计 变量
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