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题名基于模糊收益率的CAPM实证检验
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作者
伍思敏
吴淦洲
梁国业
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机构
广东石油化工学院理学院
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出处
《价值工程》
2011年第25期175-176,共2页
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基金
广东石油化工学院青年创新人才培育项目:模糊线性回归模型显著性检验及其在金融中的应用(2010YC07)
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文摘
首先引入模糊收益率的概念,讨论了基于模糊线性回归模型的资本资产定价模型(CAPM)变化形式。作为应用,随机选取上海证券交易所的一支股票,安徽合力(600761),统计该股票在2009年1月1日至2010年12月31日的周收益率以及同期的市场周收益率,共102个数据。对所取得的数据进行模糊化和平移处理,求出其模糊回归方程。利用2011年的数据对回归方程进行检验,结果显示回归方程的拟合效果符合实际,CAPM在单支股票上是可行的,可用于指导实际的投资操作。
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关键词
模糊收益率
CAPM
模糊回归方程
实证经验
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Keywords
fuzzy rate of return
Capital Asset Pricing Model （CAPM）
fuzzy linear regression
empirical test
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分类号
O159
[理学—基础数学]
F224
[经济管理—国民经济]
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