正态线性模型中随机回归系数和参数的Minimax估计 被引量：2

1

作者 徐礼文 喻胜华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第5期604-611,共8页

该文在一般正态随机效应线性模型中研究了随机回归系数和参数的估计问题.在二次损失下,得到了线性可估函数在一切估计类中的唯一Minimax估计.

关键词 MINIMAX估计 二次损失 随机效应 正态线性模型

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正态线性模型中可估函数的Minimax估计 被引量：4

2

作者 温忠麟 杨镜华 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1999年第6期685-688,共4页

对于正态线性模型Ｙ～Ｎ（Ｘβ，б2Ｖ），在二次损失Ｌ（б，ＤＸβ）＝下，本文利用可容许性理论，证明了可估函数ＤＸβ的一个线性估计在一切估计类中是ＤＸβ的唯一Ｍｉｎｉｍａｘ估计。

关键词 可估函数 MINIMAX估计 可容许 正态线性模型

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一般正态线性模型中可估函数的线性Minimax估计 被引量：3

3

作者 徐礼文 喻胜华 《经济数学》 2004年第1期39-44,共6页

对于一般正态线性模型 Y～ N (Xβ,σ2 V) ,这里 X和 V≥ 0是已知矩阵 ,β∈ Rp 和σ2 >0是未知参数 ,在二次损失下我们研究了可估函数 DXβ的线性估计在一切估计类中的 Minimax性 ,得到了 DXβ的唯一线性 Minimax估计 (有关唯一性... 对于一般正态线性模型 Y～ N (Xβ,σ2 V) ,这里 X和 V≥ 0是已知矩阵 ,β∈ Rp 和σ2 >0是未知参数 ,在二次损失下我们研究了可估函数 DXβ的线性估计在一切估计类中的 Minimax性 ,得到了 DXβ的唯一线性 Minimax估计 (有关唯一性在几乎处处意义下理解 ) 展开更多

关键词 二次损失 可估函数 线性Minimax估计 一般正态线性模型

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二次损失下正态线性模型中可估函数的一切可容许估计(英文)

4

作者 胡桂开 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第4期21-27,共7页

研究二次损失函数下正态线性模型中可估函数的齐次线性估计在一切估计类中的可容许性.对于非负定协方差矩阵和设计矩阵具有一定关系的正态线性模型,得到可估函数的约束齐次线性估计在一切估计类中可容许性的充分条件,并证明了在进一步... 研究二次损失函数下正态线性模型中可估函数的齐次线性估计在一切估计类中的可容许性.对于非负定协方差矩阵和设计矩阵具有一定关系的正态线性模型,得到可估函数的约束齐次线性估计在一切估计类中可容许性的充分条件,并证明了在进一步的条件下,该充分条件也是此估计在一切估计类中可容许的必要条件. 展开更多

关键词 二次损失 正态线性模型 可容许估计

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正态线性模型中方差分量的Bayes不变二次估计

5

作者 黄养新 《上海建材学院学报》 CSCD 1991年第3期278-284,共7页

Mostofa and Ahmad对两种估计类讨论了它们的Bayes二次估计(BQF),但得到的主要结果和计算方法都是错误的。本文对此进行重新研究。同时还进一步讨论了Bayes不变二次估计(BIQE),给出了BQE和BIQE存在的充要条件和计算方法。

关键词 正态线性模型 方差分量 风险函数

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正态线性模型中可估函数的极小极大估计(英文)

6

作者 回钰 《菏泽学院学报》 2000年第4期13-16,共4页

论述正态线形模型NL(Xβ,δ~2V),其中V为已知k×n正定矩阵,σ~2>0为未知参数,在二次损失|σ~2+β~TX^TV^1Xβ|~1||δ SXβ||下,根据可容许性理论,证明了SXβ的线性估计是其一切估计类中的唯一极小极大估计。

关键词 正态线性模型 二次损失 可估线性函数 极小极大估计 可容许性理论

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正态线性模型中回归系数的线性估计的容许性

7

作者 何宜庆 《江西大学学报（自然科学版）》 1989年第3期75-80,共6页

本文讨论在二次损失下,协方差阵为非负定的正态线性模型中。

关键词 正态线性模型 回归系数 线性估计

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正态线性模型可估函数的两步同时置信区间

8

作者 赵玉梅 《合肥教育学院学报》 2003年第4期32-34,共3页

序贯抽样一直是一个重要的统计研究领域,利用两步抽样,具体地构造出正态线性模型中可估函数的同时置信区间,它同时满足可靠度与精度,即我们给出了 Bonferroni,Scheffè及最大模 t 两步同时置信区间。

关键词 正态线性模型 两步抽样 同时置信区间 最大模t一区间

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一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性 被引量：3

9

作者 吴启光 杨国庆 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第10期878-890,共13页

研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回... 研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和 (trV) α(α>0已知 )的UMRE估计存在的充分必要条件 .利用这些结果可导出文献中有关 (扩充 )增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果 ,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件 .此外 ,导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件 . 展开更多

关键词 一致最小风险同变估计 仿射变换群 二次损失 矩阵损失 正态线性模型 系数估计 增长曲线模型

原文传递

正态线性模型中误差方差的二次型估计的容许性 被引量：3

10

作者 徐兴忠 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 1996年第5期609-618,共10页

设Ｙ遵从Ｎ（Ｘβ，σ２Ｉｎ），秩（Ｘ）＜ｎ，在平方损失下，本交给出σ２的二次型估计在整个估计类中可容许的充要条件．

关键词 正态线性模型 误差方差 二次型估计 容许性

原文传递

双幂变换下正态线性回归模型参数的假设检验 被引量：1

11

作者 丘甜 华伟平 李新光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第2期22-24,共3页

假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为... 假设检验是统计推断的一种形式。文章主要针对双幂变换下正态线性回归模型中的变换参数的假设检验问题进行研究。构造关于变换参数的F分布统计量,并在此基础上构造变换参数在一定置信水平下的置信域,通过大量模拟研究表明了该置信域为一区间。检验功效是衡量假设检验的检验效果的一个重要指标。为此,给出了检验的功效函数,通过大量模拟显示功效函数大小与方差真实值取值有关系,方差取值越小,功效函数越不稳定。 展开更多

关键词 双幂变换 功效函数 假设检验 正态线性回归模型 模拟研究

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正态线形模型下缺失值的贝叶斯多重插补——基于柑橘数据的分析 被引量：3

12

作者 潘传快 熊巍 祁春节 《华中农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2017年第1期72-77,共6页

缺失值是调查中普遍存在的问题,利用变量之间的相关关系,可以通过正态线形模型利用不存在缺失值的变量对存在缺失值的变量进行插补。较之单一插补,多重插补更能有效地估计总体方差,因此更多地被使用;特别是采用贝叶斯多重插补,其模型的... 缺失值是调查中普遍存在的问题,利用变量之间的相关关系,可以通过正态线形模型利用不存在缺失值的变量对存在缺失值的变量进行插补。较之单一插补,多重插补更能有效地估计总体方差,因此更多地被使用;特别是采用贝叶斯多重插补,其模型的差数和残差估计均来自相应后验分布的随机抽取,这样对总体方差的估计更为精确。通过大量模拟试验,发现贝叶斯多重插补较之单一插补和一般多重插补能构建更宽的置信区间从而有更准确的总体参数覆盖率,这点在数据缺失比重很大时优势更明显。 展开更多

关键词 缺失值 贝叶斯 多重插补 模拟 正态线性模型

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正态云线性回归模型及其最小二乘参数估计方法 被引量：5

13

作者 龚艳冰 戴靓靓 刘高峰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期5-9,共5页

云模型作为定性定量转换的双向认知计算模型,利用二阶的高斯分布方法反映定性概念的随机性和模糊性。针对自变量和因变量同时具有模糊性和随机性的数据系统中的回归分析问题,文章提出了一种基于云模型的正态云线性回归模型,是经典线性... 云模型作为定性定量转换的双向认知计算模型,利用二阶的高斯分布方法反映定性概念的随机性和模糊性。针对自变量和因变量同时具有模糊性和随机性的数据系统中的回归分析问题,文章提出了一种基于云模型的正态云线性回归模型,是经典线性回归模型和模糊线性回归模型的一般形式。首先,将正态云多元回归模型转化成关于云包络曲线和确定度的离散传统回归模型。其次,给出正态云间的包络距离的定义,并根据正态云间的包络距离对云回归参数进行最小二乘估计和误差分析。最后,用实例说明了方法的有效性和可行性。 展开更多

关键词 正态云 正态云线性回归模型 包络距离 最小二乘法

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正态广义非线性模型参数置信域的曲率表示

14

作者 林路 《邵阳学院学报（社会科学版）》 1996年第5期10-15,共6页

本文从几何观点研究正态广义非线性模型参数和子集参数的置信域的曲率表示,由于本文研究的非线性模型中随机误差的协方差阵可以是正定和非负定的,因此,有关结论推广与发展了现有文献中的许多结论。

关键词 正态广义非线性模型 置信域 统计曲率 SCORE统计量

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多元线性模型中均值矩阵的函数的所有可容许线性估计 被引量：6

15

作者 陈建宝 邓起荣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1998年第2期134-139,共6页

对于多元正态线性模型0和已知．在三种不同的可容许性意义下，该文分别得到了SX的线性估计LY＋D在一切估计类中可容许的充要条件．

关键词 多元正态线性模型 均值矩阵 可容许线性估计

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矩阵的子矩阵与线性模型的假设检验 被引量：1

16

作者 李排昌 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期252-254,共3页

通过证明矩阵 X,X′X及其子矩阵的一个关系式 ,得到了多元正态线性模型( Y,X﹀,σ2 In)

关键词 正定矩阵 子矩阵 多元正态线性模型 假设检验 检验统计量 数理统计

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线性模型参数矩阵的二次型的经验Bayes估计的收敛速度

17

作者 黄养新 《数学研究》 CSCD 1995年第4期40-45,共6页

本文构造出正态线性模型误差协差阵的逆矩阵的二次型的经验Ｂａｙｅｓ（ＥＲ）估计，在一定条件下证明了这种ＥＢ估计的收敛速度可任意接近于１．最后，给出了一个实例．

关键词 正态线性模型 矩阵 二次型 经验BAYES估计 收敛性

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双幂变换下线性回归模型中参数的极大似然和最小二乘估计的比较研究 被引量：1

18

作者 丘甜 白鹏 华伟平 《金融经济（下半月）》 2013年第12期92-93,共2页

在双幂变换下,分别使用极大似然估计和最小二乘估计两种方法估计正态线性回归模型中的参数。模拟研究表明了,在变换参数或方差取较大值的情形下,前者优于后者(在均方误差意义下);并且随着样本容量的增加,两种估计的效果无显著差别。

关键词 双幂变换 正态线性回归模型 极大似然估计 最小二乘估计 模拟研究

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双幂变换下参数的极大似然估计存在唯一性研究——以线性回归模型为例

19

作者 丘甜 华伟平 +1 位作者 李新光 白鹏 《武夷学院学报》 2016年第3期55-58,共4页

在双幂变换下,使用极大似然估计方法估计正态线性回归模型中的变换参数,并研究其存在唯一性。根据极大似然函数性质可知,0是其无条件驻点。模拟研究表明,极大似然估计的取值满足存在唯一性,但模型中抽样的随机性会影响其取值是否为无条... 在双幂变换下,使用极大似然估计方法估计正态线性回归模型中的变换参数,并研究其存在唯一性。根据极大似然函数性质可知,0是其无条件驻点。模拟研究表明,极大似然估计的取值满足存在唯一性,但模型中抽样的随机性会影响其取值是否为无条件驻点0。 展开更多

关键词 双幂变换 存在唯一性 正态线性回归模型 极大似然估计 模拟研究

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一些损失估计的不可容许性结果

20

作者 吴启光 何敏 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1996年第1期97-104,共8页

在协方差阵为σ＾２Ｖ的正态线性模型下，本文对任给的正整数ｋ证明了基于σ＾ｋ的一致最小方差无偏估计和最优仿射同变估计的通常损失估计是不可容许的，此外σ〉０未知，Ｖ已知，本文还导出了一些关于Г函数的不等式，被用来证明前述... 在协方差阵为σ＾２Ｖ的正态线性模型下，本文对任给的正整数ｋ证明了基于σ＾ｋ的一致最小方差无偏估计和最优仿射同变估计的通常损失估计是不可容许的，此外σ〉０未知，Ｖ已知，本文还导出了一些关于Г函数的不等式，被用来证明前述结果。 展开更多

关键词 正态线性模型 损失估计 不可容许性 UMRU估计

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