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基于效用成本风险异质性的消费资本资产定价模型
被引量：
5
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作者
胡召平
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2010年第5期51-58,共8页
资产定价既是现代金融的核心,也是许多困惑之所在,其中最著名的就是股权溢价之谜和无风险利率之谜。本文对消费资本资产定价模型中的效用成本做了重新思考,引入"效用成本风险异质性"的概念,并将效用成本区分为"消费效用...
资产定价既是现代金融的核心,也是许多困惑之所在,其中最著名的就是股权溢价之谜和无风险利率之谜。本文对消费资本资产定价模型中的效用成本做了重新思考,引入"效用成本风险异质性"的概念,并将效用成本区分为"消费效用成本"和"风险效用成本"。在此基础上,本文提出了消费资本资产定价模型的新形式,并对股权溢价之谜和无风险利率之谜进行解释。
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关键词
消费
资本资产定价模型
效用
成本
风险异质性
消费效用成本
风险
效用
成本
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题名
基于效用成本风险异质性的消费资本资产定价模型
被引量：
5
1
作者
胡召平
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2010年第5期51-58,共8页
基金
中国人民大学研究生科学研究基金项目"中国股权溢价之谜的探讨"(08XNH004)
文摘
资产定价既是现代金融的核心,也是许多困惑之所在,其中最著名的就是股权溢价之谜和无风险利率之谜。本文对消费资本资产定价模型中的效用成本做了重新思考,引入"效用成本风险异质性"的概念,并将效用成本区分为"消费效用成本"和"风险效用成本"。在此基础上,本文提出了消费资本资产定价模型的新形式,并对股权溢价之谜和无风险利率之谜进行解释。
关键词
消费
资本资产定价模型
效用
成本
风险异质性
消费效用成本
风险
效用
成本
Keywords
CCAPM
utility cost heterogeneity for heterogeneous risk of asset
utility cost of consumption decrease~ utility cost of risk
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于效用成本风险异质性的消费资本资产定价模型
胡召平
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2010
5
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