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矩阵因子模型在宏观经济数据填补中的运用:一种算法新探
1
作者
林欣雨
戴翔
孙侨兵
《南宁师范大学学报（自然科学版）》
2024年第4期23-36,共14页
随着大数据技术的飞速发展,高维数据的缺失问题变得愈发显著,尽管如此,针对这一问题的研究仍然为准确识别并妥善处理数据存储和采集中出现数据缺失问题,基于矩阵因子模型的缺失数据填补算法,在保证矩阵时序数据结构的完整性的同时,可利...
随着大数据技术的飞速发展,高维数据的缺失问题变得愈发显著,尽管如此,针对这一问题的研究仍然为准确识别并妥善处理数据存储和采集中出现数据缺失问题,基于矩阵因子模型的缺失数据填补算法,在保证矩阵时序数据结构的完整性的同时,可利用矩阵因子揭示数据中的行间依赖性和列间依赖性。进一步考虑到时间序列数据中可能存在动态交互作用,借助这种多维依赖性可以更精确地估算缺失值,从而构建结合矩阵因子和时间序列的矩阵因子填补衍生模型。通过模拟数据和宏观经济数据的应用,检验所提方法的有效性,展示了矩阵因子填补算法在解决高维数据缺失问题方面的卓越性能。通过实证分析发现,相较于传统的向量因子填补技术,矩阵因子填补算法及其衍生模型均展现了更优的性能,有效改善了向量因子填补方法的局限性。
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关键词
矩阵
因子模型
宏观经济
矩阵时间序列数据
缺失值填补
动态交互作用
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职称材料
矩阵型截面数据时间序列自回归模型
被引量：
1
2
作者
吴述金
华楠
《数学学报（中文版）》
CSCD
北大核心
2022年第6期1093-1104,共12页
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型...
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.
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关键词
矩阵
型截面
数据
时间
序列
参数估计
似然比检验
白噪声检验
原文传递
题名
矩阵因子模型在宏观经济数据填补中的运用:一种算法新探
1
作者
林欣雨
戴翔
孙侨兵
机构
南京审计大学统计与数据科学学院
北京科技大学智能科学与技术学院
出处
《南宁师范大学学报（自然科学版）》
2024年第4期23-36,共14页
基金
国家社会科学基金重大项目“中国式现代化的统计监测评价问题研究”(23&ZD036)。
文摘
随着大数据技术的飞速发展,高维数据的缺失问题变得愈发显著,尽管如此,针对这一问题的研究仍然为准确识别并妥善处理数据存储和采集中出现数据缺失问题,基于矩阵因子模型的缺失数据填补算法,在保证矩阵时序数据结构的完整性的同时,可利用矩阵因子揭示数据中的行间依赖性和列间依赖性。进一步考虑到时间序列数据中可能存在动态交互作用,借助这种多维依赖性可以更精确地估算缺失值,从而构建结合矩阵因子和时间序列的矩阵因子填补衍生模型。通过模拟数据和宏观经济数据的应用,检验所提方法的有效性,展示了矩阵因子填补算法在解决高维数据缺失问题方面的卓越性能。通过实证分析发现,相较于传统的向量因子填补技术,矩阵因子填补算法及其衍生模型均展现了更优的性能,有效改善了向量因子填补方法的局限性。
关键词
矩阵
因子模型
宏观经济
矩阵时间序列数据
缺失值填补
动态交互作用
分类号
F259.23 [经济管理—国民经济]
F271 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
矩阵型截面数据时间序列自回归模型
被引量：
1
2
作者
吴述金
华楠
机构
统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学经济与管理学部统计学院
出处
《数学学报（中文版）》
CSCD
北大核心
2022年第6期1093-1104,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(11471120)。
文摘
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.
关键词
矩阵
型截面
数据
时间
序列
参数估计
似然比检验
白噪声检验
Keywords
time series with matrix cross-section data
parameter estimation
likelihood ratio test
whitenoisetest
分类号
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矩阵因子模型在宏观经济数据填补中的运用:一种算法新探
林欣雨
戴翔
孙侨兵
《南宁师范大学学报（自然科学版）》
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
矩阵型截面数据时间序列自回归模型
吴述金
华楠
《数学学报（中文版）》
CSCD
北大核心
2022
1
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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